Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Swing Distribusi Ekstrim

Strategi Swing Distribusi Ekstrim

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-13 17:03:08
Tag:

img

Strategi ini bertujuan untuk mendeteksi ekstrem dari Chande Momentum Oscillator menggunakan deteksi distribusi ekstrem pada kerangka waktu 1 menit terutama untuk Bitcoin dan cryptocurrency.

Setelah penelitian ekstensif pada oscillator momentum Chande, saya memutuskan untuk membuat strategi yang menggunakan tingkat persentil distribusi normal untuk memotong entri. Ini pada gilirannya dapat menghasilkan keuntungan yang bagus selama berturut-turut hari pada jangka waktu 1 menit, dengan tujuan akhir adalah untuk mendapatkan versi yang lebih kuat dari strategi ini berjalan pada bot dan mencetak beberapa uang.

Strategi ini memeriksa apakah nilai Chande berada dalam persentil ekstrim berdasarkan beberapa ratus nilai Chande terakhir - jika demikian maka akan membuka posisi.

Tidak ada stop loss atau mengambil keuntungan yang diimplementasikan dalam ayunan belum, tapi ini akan menjadi tambahan berikutnya untuk benar-benar meminimalkan kerugian dan memperkuat potensi keuntungan.

Setiap pasangan crypto cair pada kerangka waktu yang lebih rendah akan menghasilkan hasil yang baik dengan strategi ini.

Kami juga memiliki strategi gratis 15M dan 1H yang tersedia.

Logika Strategi

Strategi ini pertama-tama menghitung Chande Momentum Oscillator, yang didasarkan pada perubahan antara akhir periode saat ini dan akhir periode sebelumnya. Secara khusus, strategi ini mengukur momentum perubahan harga dengan menghitung rasio jumlah perubahan uptick terhadap jumlah perubahan downtick.

Kemudian merekam nilai Chande selama periode lookback tertentu (default 425 periode) dan menghitung tingkat persentil yang berbeda. Ketika nilai Chande saat ini mencapai persentil ekstrim yang telah ditetapkan sebelumnya (default 1% untuk membeli, 99% untuk menjual), itu memicu sinyal masuk panjang / pendek. Sinyal keluar dipicu ketika nilai Chande mencapai tingkat persentil normal (default 97,5% dan 2,5%).

Dengan cara ini, strategi dapat menangkap terobosan ekstrim dari nilai Chande, yang memungkinkan untuk menangkap pergerakan tren tiba-tiba.

Analisis Keuntungan

  • Menangkap ledakan pasar dengan cepat menggunakan momentum indikator Chande
  • Risiko pengambilan rendah dengan deteksi ekstrim distribusi normal
  • Parameter fleksibel yang dapat disesuaikan dengan sistem pasar yang berbeda
  • Logika strategi yang sederhana dan intuitif, mudah dimengerti dan diterapkan

Analisis Risiko

  • Chande rentan terhadap sinyal palsu sebagai indikator momentum sensitif terhadap kebisingan jangka pendek
  • Periode penarikan panjang dengan perdagangan nilai ekstrim, frekuensi perdagangan intraday rendah
  • Risiko kehilangan swing tanpa target stop loss/profit
  • Risiko overoptimasi dengan pengaturan parameter yang tidak tepat

Manajemen risiko harus berfokus pada penggunaan stop, normalisasi parameter ekstrim, dan penyaringan sinyal dengan tren.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam beberapa aspek:

  1. Tambahkan stop loss/profit taking untuk mengendalikan kerugian per perdagangan pada tingkat yang wajar.

  2. Optimalkan parameter dengan menyesuaikan lookback pendek/panjang untuk pasar yang berbeda.

  3. Tambahkan kondisi filter dengan indikator tren seperti MA untuk menghilangkan sinyal palsu terhadap tren keseluruhan.

  4. Menggabungkan beberapa kerangka waktu, menggunakan TF yang lebih tinggi untuk mengukur arah tren dan TF yang lebih rendah untuk masuk.

  5. Uji ketahanan parameter pada produk yang berbeda, sesuaikan untuk lebih banyak varietas.

  6. Memperkenalkan pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter dan filter secara dinamis.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, ini adalah strategi yang memanfaatkan nilai ekstrim dari osilator momentum Chande untuk menangkap pergerakan tren. Logika yang mudah dan eksekusi yang efisien membuatnya sangat cocok untuk cepat memanfaatkan tren ledakan. Pada saat yang sama, pengendalian risiko, menghindari overoptimasi, dan optimasi multi-dimensi diperlukan untuk mencocokkannya di seluruh rezim pasar. Singkatnya, ini memberikan pendekatan yang efektif untuk ledakan pasar perdagangan yang layak penelitian dan aplikasi lebih lanjut.

/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Chande Minute Swinger", overlay=true)

//Chande

length = input(9, minval=1)
src = close
momm = change(src)
f1(m) => m >= 0.0 ? m : 0.0
f2(m) => m >= 0.0 ? 0.0 : -m
m1 = f1(momm)
m2 = f2(momm)
sm1 = sum(m1, length)
sm2 = sum(m2, length)
percent(nom, div) => 100 * nom / div
chandeMO = percent(sm1-sm2, sm1+sm2)

//Parameters to change

lengthLookback = 425 //425 golden number
buyPercentile = 1
sellPercentile = 99
linePercentileLow = 2.5
linePercentileHigh = 97.5

buy = percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, buyPercentile)
exitBuy= percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, linePercentileHigh)
sell = percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, sellPercentile)
exitSell = percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, linePercentileLow)

chandeMA = sma(chandeMO, 9) //sma for potential other strategies implementing cross / trend

//Entry conditions

closeLongCondition = chandeMO > exitBuy ? true : false
closeShortCondition = chandeMO < exitSell ? true : false
longCondition = chandeMO < buy
shortCondition = chandeMO > sell

if (longCondition)
    strategy.entry("long", strategy.long)
    

if (shortCondition)
    strategy.entry("short", strategy.short)
    
//Introducing the closes and a stoploss will minimise loss and bring up the sharpe ratio
//Current settings are enabled for maximum potential but big risk
    
//strategy.close("long", when=(closeLongCondition == true))
//strategy.close("short", when=(closeShortCondition == true))
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi