Strategi Pembalikan RSI Kekuatan Relatif
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi RSI reversal adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan indikator RSI yang relatif kuat untuk mengidentifikasi overbought dan oversold, dan melakukan pembelian dan penjualan di titik balik. Strategi ini menghasilkan keuntungan dengan menetapkan penurunan di zona overbought dan oversold RSI, melakukan shorting ketika RSI memasuki zona overbought, dan melakukan overbought ketika RSI memasuki zona oversold, untuk menangkap harga yang berbalik.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:
RSI dapat mencerminkan apakah pasar saat ini berada dalam keadaan overbought atau oversold. RSI mengukur kekuatan relatif dari momentum bullish versus bullish dengan menghitung rasio kenaikan rata-rata terhadap penurunan rata-rata dalam jangka waktu tertentu untuk menilai tingkat overbought dan oversold pasar saat ini.
Ketika RSI memasuki zona overbought (biasanya dianggap sebagai overbought ketika RSI lebih besar dari 70), menunjukkan bahwa momentum multipolar sudah sangat kuat, pada saat ini jumlah pedagang yang memegang posisi bullish akan lebih banyak, ruang untuk terus bullish terbatas, harga mungkin terus turun untuk membalikkan status overbought.
Ketika RSI memasuki zona oversold (biasanya dianggap oversold saat RSI kurang dari 30), menunjukkan bahwa momentum overhead sudah sangat kuat, pada saat ini jumlah pedagang yang memegang posisi bearish akan lebih banyak, ruang untuk terus turun terbatas, harga mungkin terus naik untuk membalikkan keadaan oversold.
Oleh karena itu, Anda dapat mengatur RSI overbought ke 90 dan oversold ke 10 untuk melakukan shorting saat RSI memasuki overbought dan overbought saat RSI memasuki oversold untuk menangkap reversal.
Secara khusus, logika inti dari strategi ini adalah:
Menghitung nilai indikator RSI dengan close closing price sebagai input perhitungan RSI, dengan panjang 2 periode.
Ketika RSI di atas 90 menunjukkan memasuki zona overbought, melakukan posisi kosong; ketika RSI di bawah 10 menunjukkan memasuki zona oversold, melakukan posisi kosong.
Untuk setiap perdagangan yang dibuka, atur titik stop loss. Stop loss multihead adalah harga minimum low, stop loss kosong adalah harga maksimum high.
Untuk setiap posisi yang dibuka, atur tracking stop loss. Jika RSI terus masuk ke area yang lebih oversold, atur tracking stop loss agar jarak stop loss lebih longgar.
Jika RSI kembali ke zona net sekitar 50, maka Anda dapat memilih untuk menghentikan posisi.
Jika pembalikan tidak datang, membuka posisi lebih dari 3 K-line tidak mencapai kondisi stop loss atau stop stop, maka posisi kosong harus dipaksakan, untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang disebabkan oleh terlalu banyak memegang posisi.
Keunggulan Strategis
Strategi reversal RSI memiliki beberapa keuntungan:
Penggunaan indikator RSI untuk menilai overbought dan oversold dapat secara efektif menangkap titik balik pasar. RSI untuk menilai overbought dan oversold dengan akurat, dan tingkat keberhasilan pembalikan yang lebih tinggi.
Strategi perdagangan reverse memiliki keuntungan sistematis untuk terus mengikuti perdagangan. Ketika terjadi overbought, Anda dapat melakukan shorting tepat waktu, dan melakukan oversell, untuk menghindari terikat.
Strategi untuk memasukkan mekanisme stop loss dapat secara efektif mengontrol kerugian dalam satu transaksi. Bahkan jika pembalikan tidak berhasil, stop loss dapat membuat kerugian terkendali dalam kisaran tertentu.
Tracking stop loss dapat menyesuaikan jarak stop loss secara fleksibel sesuai dengan harga yang terus berjalan, baik untuk memastikan stop loss bekerja, maupun untuk mengejar lebih banyak selisih harga.
Stop loss yang dipaksakan memastikan bahwa transaksi yang tidak dapat dikembalikan dalam jangka waktu yang lama dapat dihapus dan tidak menyebabkan kerugian tanpa batas waktu.
Parameter RSI dapat disesuaikan, dapat menyesuaikan parameter untuk pasar yang berbeda, meningkatkan fleksibilitas strategi.
Risiko Strategis
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
RSI berbalik sebagai strategi perdagangan indikator teknis, yang hasil pengembaliannya mungkin memiliki risiko kurva yang sesuai. Keberhasilan berbalik di real mungkin lebih rendah dari hasil pengembalian.
Meskipun RSI dapat menilai overbought dan oversold, namun tidak dapat memprediksi kapan tepatnya reversal akan terjadi. Ada risiko bahwa reversal tidak akan terjadi setelah strategi ini diterapkan dan harga akan terus berjalan.
RSI overbought oversold area yang ditentukan oleh strategi mungkin tidak masuk akal, dan jika ditetapkan dengan salah, dapat menyebabkan terjadinya pembalikan yang terlewatkan atau pembalikan yang terjadi pada malam penutupan.
Jika putaran balik tidak mencapai posisi berhenti, maka ada kemungkinan putaran balik yang terjadi lagi, sehingga stop tidak dapat bertransaksi.
Stop loss yang ditetapkan tidak masuk akal, jarak terlalu dekat mungkin akan dihentikan, jarak terlalu jauh akan kehilangan makna stop loss.
Biaya transaksi mungkin juga berdampak pada keuntungan.
Optimasi Strategi
Strategi reversal RSI juga dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Uji parameter RSI yang berbeda untuk menemukan kombinasi optimal, seperti uji panjang RSI, overbought threshold, dan overbought threshold.
Menambahkan lebih banyak kondisi penyaringan untuk menghindari kebisingan pembalikan palsu, seperti mengidentifikasi daerah dengan probabilitas pembalikan tinggi yang dikombinasikan dengan indikator MACD.
Optimalkan strategi stop loss, seperti stop loss berdasarkan ATR, pengaturan stop loss distance berdasarkan volatilitas, dan lain-lain.
Optimalkan strategi stop-loss, atur stop-loss yang bergerak, dan lacak perbedaan harga yang lebih besar.
Menambahkan penilaian yang dibantu oleh model pembelajaran mesin untuk meningkatkan tingkat keberhasilan reversal.
Uji data dari berbagai pasar dan varietas, dan sesuaikan parameter untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Dengan volume transaksi, sinyal reversal hanya dipertimbangkan jika volume transaksi meningkat.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi reversal RSI memanfaatkan indikator RSI untuk mengidentifikasi kondisi pasar overbought dan oversold, dan melakukan perdagangan di titik reversal, yang dapat menghasilkan keuntungan sistematis yang baik. Namun, strategi ini juga memiliki risiko tertentu, yang memerlukan pengujian optimasi parameter RSI dan strategi stop loss, yang didukung oleh indikator filter lainnya untuk mengurangi perdagangan yang salah. Jika dilakukan dengan benar, strategi reversal RSI dapat menjadi modul strategi yang efektif dalam sistem perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Copyright (c) 2021-present, RicMos
//study("RSI2 Sell Strategy, overlay=true)
//------------------------------------------USER VARIABLE DEFINITIONS --------------------------------------
var float lots = 0.1
//var float fixed_commission = 0.6 // forex pairs commission value USD per position size two sides
var float fixed_commission = 10 // BTC commission value USD per position size two sides
//var float money = 10000 //forex pairs position size
var float money = 0.3333 //BTC position size
strategy(title="RSI2 Sell Strategy", commission_type=strategy.commission.cash_per_order, calc_on_every_tick =true, commission_value = fixed_commission/2, overlay=true, default_qty_value= lots*100000, initial_capital=1000, currency = "USD", calc_on_order_fills = false)
len = input(2, minval=1, title="RSI Length")
src = input(close, "RSI Source", type = input.source)
upRsi = rma(max(change(src), 0), len)
downRsi = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = downRsi == 0 ? 100 : upRsi == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + upRsi / downRsi))
var color buyColor = color.blue
var color sellColor = color.red
plotshape(rsi <= 10 ? low : na, title="Arrow Up", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=buyColor)
plotshape(rsi >= 90 ? high : na, title="Arrow Down", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=sellColor)
// long = rsi <= 10
// var float longsl = 0
// var int long_ts_points = 0
// if long
// longsl:= low
// long_ts_points := 200
// if rsi >= 70
// long_ts_points := 100
// else if rsi >= 80
// long_ts_points := 80
// plot (longsl)
// var int barsPassed = 0
// barsPassed := barssince(long)
// if long
// strategy.entry("long", long = strategy.long, qty = 10000, stop = high)
// strategy.exit("slLo", from_entry="long", stop = longsl-0.0002, trail_points = long_ts_points )
// //strategy.close("long", when = rsi[1]>=50 and rsi < 50 , comment = "rsi under 50" )
// strategy.cancel_all(barsPassed > 3 and not long)
short = rsi >= 90
var float shortsl = 0
var int short_ts_points = 0
//var bool stClose = 0
if short
shortsl:= high
short_ts_points := 200
if rsi <= 30
short_ts_points := 100
//stClose :=1
else if rsi <= 20
short_ts_points := 80
//else
//stClose := 0
plot (shortsl)
var int barsPassedSh = 0
barsPassedSh := barssince(short)
if short
strategy.entry("short", long = strategy.short, qty = money, stop = low)
strategy.exit("slSh", from_entry="short", stop = shortsl, trail_points = short_ts_points, trail_offset =20 )
//strategy.close("short", comment="rsi<30", when = stClose)
//strategy.close("long", when = rsi[1]>=50 and rsi < 50 , comment = "rsi under 50" )
strategy.cancel_all(barsPassedSh > 3 and not short)