Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Ichimoku Kinko Hyo Strategi Perdagangan

Ichimoku Kinko Hyo Strategi Perdagangan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-16 17:31:56
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi perdagangan Ichimoku Kinko Hyo adalah strategi trend-mengikuti berdasarkan indikator teknis Ichimoku. Ini menggunakan garis konversi, garis dasar, leading span 1, leading span 2 dan indikator lain dari sistem Ichimoku untuk menentukan arah tren dan waktu masuk dan keluar.

Logika Strategi

Strategi ini terutama menilai empat kondisi berikut untuk menentukan arah perdagangan:

  1. Pergi panjang ketika harga penutupan melintasi di atas rata-rata 26 periode di bagian atas awan
  2. Berjalan pendek ketika harga penutupan melintasi di bawah rata-rata 26 periode di bagian bawah awan
  3. Kondisi mengambil keuntungan: 3,5%
  4. Kondisi stop loss: 1,5%

Secara khusus, strategi pertama menghitung garis konversi, garis dasar, lead span 1 dan lead span 2. Kemudian menentukan apakah akan pergi panjang atau pendek berdasarkan apakah harga penutupan menerobos bagian atas atau bawah awan.

Jika harga penutupan melintasi di atas puncak awan, yaitu di atas rata-rata 26 periode dari nilai yang lebih besar antara lead span 1 dan lead span 2, itu menunjukkan tren naik dan pergi panjang.

Jika harga penutupan melintasi bawah dasar awan, yaitu di bawah rata-rata 26 periode dari nilai bawah antara lead span 1 dan lead span 2, ini menunjukkan tren menurun dan menjadi short.

Setelah masuk, mengambil keuntungan dan kondisi stop loss ditetapkan. mengambil keuntungan ditetapkan pada 3,5% dari harga masuk dan stop loss adalah 1,5% dari harga masuk.

Analisis Keuntungan

Strategi perdagangan Ichimoku Kinko Hyo memiliki keuntungan berikut:

  1. Kemampuan untuk mengidentifikasi perubahan tren lebih awal dan memasukkan tren secara tepat waktu
  2. Menggunakan awan untuk menentukan area support dan resistance membuat entri lebih akurat
  3. Mempertimbangkan harga dan volume untuk menghindari kegagalan palsu
  4. Kondisi profit taking dan stop loss yang jelas untuk mengendalikan risiko perdagangan

Analisis Risiko

Strategi perdagangan Ichimoku Kinko Hyo juga memiliki beberapa risiko:

  1. Hal ini dapat menghasilkan beberapa kerugian kecil di pasar rentang terikat
  2. Stop loss bisa besar jika tren utama berbalik
  3. Membutuhkan beberapa kondisi untuk dipenuhi yang mengurangi kesempatan
  4. Pengaturan parameter yang salah dapat salah menafsirkan sinyal indikator

Solusi:

  1. Meredakan kondisi masuk untuk meningkatkan kesempatan
  2. Mengoptimalkan parameter agar lebih sesuai dengan karakteristik pasar
  3. Tambahkan filter dengan indikator lain untuk menghindari sinyal palsu

Arahan Optimasi

Strategi perdagangan Ichimoku Kinko Hyo dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimalkan garis konversi, garis dasar dan parameter lainnya agar sesuai dengan kondisi pasar periode yang berbeda
  2. Mengoptimalkan kondisi masuk untuk memanfaatkan lebih banyak peluang
  3. Mengoptimalkan strategi mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian untuk pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang lebih tinggi
  4. Tambahkan filter dengan indikator lain untuk mengurangi whipsaws
  5. Sesuaikan ukuran posisi secara dinamis berdasarkan volatilitas pasar

Ringkasan

Strategi trading Ichimoku Kinko Hyo adalah strategi yang relatif baik secara keseluruhan yang dapat menangkap tren potensial secara tepat waktu. Namun masih membutuhkan optimasi lebih lanjut dan kombinasi dengan indikator lain untuk membentuk sistem perdagangan yang kuat. Dengan menyesuaikan parameter, meningkatkan teknik masuk dan keluar, dan mengendalikan risiko, strategi Ichimoku dapat mencapai pengembalian yang disesuaikan risiko yang lebih tinggi di pasar tren.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Ichimoku system", overlay=true, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

buyOnly = input(false, "only shows buying Trade", type = input.bool)


conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green,
 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red, 
 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)




profit = input(3.5, "enter target in % after entry", step = 0.5)

stoploss = input(1.5, "enter Stoploss in % after entry", step = 0.5)


sl = stoploss /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick

profitt = profit /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick



abovecloud =  max(leadLine1, leadLine2)

belowcloud = min(leadLine1, leadLine2)


buying = close > abovecloud[26] and close[1] < abovecloud[27]

selling = close < belowcloud[26] and close[1] > belowcloud[27]

strategy.entry("BuyAboveCLoud", true, when = buying)

if buyOnly
    strategy.close("BuyAboveCLoud", when = selling)
else
    strategy.entry("SellBelowCloud", false, when = selling)

//strategy.exit("Exit Position", "BuyAboveCLoud", profit = profitt, loss = sl)

    
//strategy.exit("Exit Position", "SellBelowCloud", profit = profitt, loss = sl)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi