Strategi Terobosan Osilasi Rata-rata Bergerak Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi penembusan pergerakan harga dengan cara menghitung garis rata-rata dari dua periode yang berbeda, membentuk saluran, dan menentukan pergerakan pergerakan harga. Ketika harga menembus saluran, sinyal perdagangan terbentuk. Strategi ini sekaligus menggabungkan penilaian pergerakan pasar utama, untuk menghindari kesalahan penembusan.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama dibentuk melalui dua garis rata-rata bergerak yang membentuk saluran atas dan bawah, dan jangkauan saluran ditentukan oleh rentang rata-rata fluktuasi riil ATR. Secara khusus, strategi ini terutama mencakup langkah-langkah berikut:
Hitung dua garis rata-rata, garis rata-rata 1 siklus pendek, garis rata-rata 2 siklus panjang. Garis rata-rata 1 mencerminkan tren harga saat ini, garis rata-rata 2 mencerminkan tren harga utama.
Pada garis rata-rata 1, setiap penambahan satu ATR membentuk saluran, ATR dapat mencerminkan volatilitas pasar saat ini.
Ketika harga dari bawah ke atas menembus saluran, sinyal beli terbentuk; ketika harga dari atas ke bawah menembus saluran, sinyal jual terbentuk.
Jika digabungkan dengan penilaian tren harga utama, sinyal perdagangan yang sebenarnya hanya akan dihasilkan jika arah terobosan periode pendek sesuai dengan tren periode panjang.
Melalui langkah-langkah di atas, strategi ini dapat menangkap titik-titik terobosan dalam tren harga yang bergejolak, sambil menghindari sinyal-sinyal yang salah dalam kombinasi dengan tren utama.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Penggunaan dua garis rata untuk membentuk saluran yang dapat mencerminkan kisaran pergerakan harga saat ini.
Perkenalan parameter ATR, memungkinkan ruang lingkup saluran untuk melacak fluktuasi pasar secara real-time.
Untuk menghindari kesalahan sinyal di pasar yang bergejolak, pertimbangkan tren harga utama.
Aturan penilaian strategi jelas dan sederhana, mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk digunakan dalam studi.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki risiko sebagai berikut:
Risiko ini dapat dikurangi dengan memindahkan posisi setelah kemenangan.
Pertimbangan utama adalah adanya keterlambatan waktu yang tidak dapat sepenuhnya menghindari sinyal yang salah. Parameter garis rata-rata dapat disesuaikan dengan tepat untuk mengurangi.
Dalam pasar yang sangat bergolak, stop loss mudah untuk ditembus. ATR dapat disesuaikan secara real time untuk menghadapi fluktuasi pasar.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan:
Parameter untuk menghitung garis rata-rata dapat dioptimalkan untuk menemukan kombinasi optimal dari berbagai varietas.
Parameter ATR juga dapat dioptimalkan, sehingga saluran lebih baik untuk melacak fluktuasi saat ini.
Menambahkan kondisi penyaringan tambahan, seperti indikator energi kuantitatif, indikator fluktuasi, dan lain-lain, untuk lebih menghindari sinyal yang salah.
Mengoptimalkan parameter secara otomatis melalui teknologi pembelajaran mesin, untuk menyesuaikan parameter secara dinamis.
Meringkaskan
Strategi penembusan getaran dua linier berhasil menangkap tren getaran melalui penilaian saluran dua linier dan arah arus utama. Aturan penilaian strategi yang sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan, adalah contoh terbaik untuk memahami dan mempelajari strategi penembusan. Strategi ini dapat meningkatkan stabilitas dan profitabilitas dengan terus mengoptimalkan pengaturan parameter dan penyaringan sinyal.
/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Anuj4912
//@version=4
strategy("Anuj4912", overlay=true)
res = input(title="Time Frame", defval="120")
Factor=input(1, minval=1,maxval = 100)
Pd=input(1, minval=1,maxval = 100)
tp = input(500,title="Take Profit")
sl = input(400,title="Stop Loss")
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
MUp=request.security(syminfo.tickerid,res,hl2-(Factor*atr(Pd)))
MDn=request.security(syminfo.tickerid,res,hl2+(Factor*atr(Pd)))
Mclose=request.security(syminfo.tickerid,res,close)
TrendUp=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
MTrendUp=Mclose[1]>MTrendUp[1]? max(MUp,MTrendUp[1]) : MUp
MTrendDown=Mclose[1]<MTrendDown[1]? min(MDn,MTrendDown[1]) : MDn
Trend = close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TrendUp: TrendDown
MTrend = Mclose > MTrendDown[1] ? 1: Mclose< MTrendUp[1]? -1: nz(MTrend[1],1)
MTsl = MTrend==1? MTrendUp: MTrendDown
linecolor = Trend == 1 ? green : red
plot(Tsl, color = linecolor , style = line , linewidth = 2,title = "SuperTrend")
Mlinecolor = MTrend == 1 ? blue : orange
plot(MTsl, color = Mlinecolor , style = line , linewidth = 2,title = "Main SuperTrend")
plotshape(cross(close,Tsl) and close>Tsl , "Up Arrow", shape.triangleup,location.belowbar,green,0,0)
plotshape(cross(Tsl,close) and close<Tsl , "Down Arrow", shape.triangledown , location.abovebar, red,0,0)
up = Trend == 1 and Trend[1] == -1 and MTrend == 1
down = Trend == -1 and Trend[1] == 1 and MTrend == -1
plotarrow(up ? Trend : na, title="Up Entry Arrow", colorup=lime, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
plotarrow(down ? Trend : na, title="Down Entry Arrow", colordown=red, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
golong = Trend == 1 and Trend[1] == -1 and MTrend == 1
goshort = Trend == -1 and Trend[1] == 1 and MTrend == -1
strategy.entry("Buy", strategy.long,when=golong)
strategy.exit("Close Buy","Buy",profit=tp,loss=sl)
strategy.entry("Sell", strategy.short,when=goshort)
strategy.exit("Close Sell","Sell",profit=tp,loss=sl)