Strategi gelombang FiboBuLL berdasarkan penembusan Bollinger Bands
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi FiboBuLL Wave adalah strategi trading yang dibuat berdasarkan versi filter dari Brin Belt, yang dapat ditemukan di halaman program saya. Strategi ini melakukan over trade ketika harga ditutup di atas uptrend, dan short trade ketika harga ditutup di bawah downtrend.
Blink band adalah indikator klasik yang menggunakan rata-rata bergerak sederhana dengan 20 periode, dan 2 standar deviasi dari garis dasar. Blink band ini membantu memvisualisasikan volatilitas dan tren harga berdasarkan posisi harga terhadap band tersebut.
Strategi ini tidak mempertimbangkan parameter lain, seperti volume transaksi, RSI, fundamental, dan sebagainya, sehingga pengguna harus menggunakan kebijaksanaan bebas berdasarkan konfirmasi atau fundamental dari indikator lain. Hasil dari strategi ini murni didasarkan pada perdagangan overhead dan overhead, tanpa mempertimbangkan tujuan atau stop loss yang ditentukan oleh pengguna.
Strategi ini bekerja paling baik ketika harga menembus ke atas/bawah pada pilar berturut-turut. Jika ada tekanan Bollinger Bands atau penembusan ke atas/bawah berdasarkan volatilitas, maka keputusan untuk menggunakan strategi ini atau filter Bollinger Bands bersama dengan indikator lainnya adalah langkah yang bijaksana.
Strategi ini dapat digunakan pada grafik garis matahari dan garis waktu, atau untuk menemukan tren dalam strategi garis matahari dan garis negatif, tetapi tidak disarankan untuk digunakan untuk trading input, karena mereka tidak dapat mencerminkan harga aset yang sebenarnya.
Prinsip Strategi
Prinsip inti dari strategi gelombang FiboBuLL adalah berdasarkan pada indikator Brin band untuk menilai harga. Brin band terdiri dari mid-trail, up-trail, dan down-trail. Mid-trail adalah rata-rata bergerak sederhana 21 periode dari harga penutupan; up-trail diperoleh dari mid-trail ditambah jarak dari mid-trail, yang mencerminkan kisaran pergerakan harga ke atas.
Ketika harga close-out di atas melewati orbit, sinyal do-plus dihasilkan; ketika harga close-out di bawah melewati orbit, sinyal do-break dihasilkan. Setelah melakukan do-plus, posisi do-free muncul lagi saat melewati orbit yang berlawanan.
Strategi ini menggunakan fungsi barssince untuk melacak harga relatif terhadap penembusan di atas dan di bawah rel. Ketika jumlah tiang yang pecah di atas rel lebih kecil dari jumlah tiang yang pecah di bawah rel, maka akan dihasilkan sinyal do-plus, dan bila jumlah tiang yang pecah di bawah rel lebih kecil dari jumlah tiang yang pecah di atas rel, maka akan dihasilkan sinyal do-no.
Dengan menyesuaikan parameter siklus orbit tengah dan parameter perkalian standar, sensitivitas terobosan pita Brin dapat diubah untuk menyesuaikan waktu masuk.
Analisis Keunggulan
Strategi gelombang FiboBuLL memiliki beberapa keuntungan:
- Blinking adalah metode yang sederhana dan mudah dipahami.
- Sensitivitas penembusan dapat dikontrol dengan menyesuaikan parameter
- Visual Brinks membantu menilai fluktuasi dan tren harga
- Dapat digunakan bersama dengan indikator lain untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan
- Dapat digunakan dalam berbagai siklus waktu, sangat mudah digunakan
Analisis risiko
Strategi gelombang FiboBuLL juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
- Bergantung sepenuhnya pada Brin-Band Breakthrough, mudah untuk menghasilkan sinyal yang salah
- Tidak dapat dipastikan intensitas dan durasi dari terobosan tersebut.
- Tidak dapat menilai harga yang terbalik setelah terobosan
- Pengaturan tanpa kerugian, risiko kerugian tinggi
Ada beberapa cara untuk mengoptimalkan risiko yang disebutkan di atas:
- Pertimbangan ini harus digabungkan dengan indikator lainnya untuk menghindari kesalahan sinyal.
- Pengaturan parameter ditentukan berdasarkan tes data historis
- Tetapkan Stop Loss, Kontrol Kerugian Maksimal
- Pertimbangan untuk memasukkan faktor reversibilitas untuk menilai kontinuitas
Arah optimasi
Strategi gelombang FiboBuLL memiliki beberapa optimasi utama:
- Menambahkan penilaian indikator volume transaksi, seperti indikator energi arus, untuk menghindari kegagalan.
- Pertimbangan indikator overbought dan oversold, seperti RSI, untuk meningkatkan akurasi keputusan
- Pengaturan parameter optimasi berdasarkan retrospeksi historis untuk menentukan siklus optimal dan perkalian standar deviasi
- Menetapkan level stop loss dan stop loss, mengendalikan risiko dan mengunci keuntungan
- Pertimbangan tren dan kondisi pembalikan filter untuk menentukan arah yang berkelanjutan
- Pengaturan parameter untuk menguji varietas dan siklus yang berbeda
Dengan mengoptimalkan beberapa poin di atas, Anda dapat secara signifikan meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi gelombang FiboBuLL.
Meringkaskan
Strategi gelombang FiboBuLL menggunakan prinsip dasar Bollinger Bands untuk menentukan harga terobosan dan kembali ke orbit tengah, untuk melacak pergerakan harga naik dan turun di orbit tengah, dan untuk membentuk sinyal perdagangan dengan terobosan. Konsep strategi ini sederhana, luas, dan merupakan cara yang efektif untuk melacak volatilitas pasar.
Namun, hanya mengandalkan penembusan mudah untuk membuat sinyal yang salah dan tidak mampu menembus. Oleh karena itu, Anda harus mengkombinasikan tren, volume transaksi dan faktor-faktor lain untuk menilai keandalan penembusan, mengatur risiko pengendalian hambatan stop loss, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari strategi ini.
Strategi gelombang FiboBuLL memberikan kita kerangka dasar untuk menilai waktu perdagangan berdasarkan fluktuasi harga. Strategi ini dapat menjadi alat yang kuat untuk membuat keputusan perdagangan dalam proses yang terus dioptimalkan dan bekerja sama dengan indikator lain.
/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//@FiboBuLL
strategy(shorttitle='FB Wave', title='FiboBuLL Wave (A version of Bollinger Bands Breakout Strategy By Trade Chartist)', overlay=true, pyramiding=1, currency=currency.NONE, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
src = input(close, title='Source')
length = input.int(21, minval=1, title='SMA length') // 20 for classis Bollinger Bands SMA line (basis)
mult = input.float(1., minval=0.236, maxval=2, title='Standard Deviation') //2 for Classic Bollinger Bands //Maxval = 2 as higher the deviation, higher the risk
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
Show = input.string('Both', options=['Longs Only', 'Shorts Only', 'Both'], title='Trade Type')
CC = input(true, 'Color Bars')
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//Conditions for Long and Short - Extra filter condition can be used such as RSI or CCI etc.
short = src < lower // and rsi(close,14)<40
long = src > upper // and rsi(close,14)>60
L1 = ta.barssince(long)
S1 = ta.barssince(short)
longSignal = L1 < S1 and not (L1 < S1)[1]
shortSignal = S1 < L1 and not (S1 < L1)[1]
//Plots and Fills
////Long/Short shapes with text
// plotshape(S1<L1 and not (S1<L1)[1]?close:na, text = "sᴇʟʟ", textcolor=#ff0100, color=#ff0100, style=shape.triangledown, size=size.small, location=location.abovebar, transp=0, title = "SELL", editable = true)
// plotshape(L1<S1 and not (L1<S1)[1]?close:na, text = "ʙᴜʏ", textcolor = #008000, color=#008000, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar, transp=0, title = "BUY", editable = true)
// plotshape(shortSignal?close:na, color=#ff0100, style=shape.triangledown, size=size.small, location=location.abovebar, transp=0, title = "Short Signal", editable = true)
// plotshape(longSignal?close:na, color=#008000, style=shape.triangleup, size=size.small, location=location.belowbar, transp=0, title = "Long Signal", editable = true)
p1 = plot(upper, color=color.new(#ff0000, 75), display=display.all, title='Upper Band')
p2 = plot(lower, color=color.new(#008000, 75), display=display.all, title='Lower Band')
p = plot(basis, color=L1 < S1 ? #008000 : S1 < L1 ? #ff0000 : na, linewidth=2, editable=false, title='Basis')
fill(p, p1, color=color.new(color.teal, 85), title='Top Fill') //fill for basis-upper
fill(p, p2, color=color.rgb(217, 161, 161), title='Bottom Fill', transp=85) //fill for basis-lower
//Barcolor
bcol = src > upper ? color.new(#8ceb07, 0) : src < lower ? color.new(#ff0000, 0) : src > basis ? color.green : src < basis ? color.red : na
barcolor(CC ? bcol : na, editable=false, title='Color Bars')
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1, maxval=12)
FromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31)
FromYear = input.int(defval=2018, title='From Year', minval=2015)
ToMonth = input.int(defval=1, title='To Month', minval=1, maxval=12)
ToDay = input.int(defval=1, title='To Day', minval=1, maxval=31)
ToYear = input.int(defval=9999, title='To Year', minval=2010)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() =>
time >= start and time <= finish ? true : false
if window() and (Show == 'Longs Only' or Show == 'Both')
strategy.entry('AL', direction=strategy.long, when=longSignal)
strategy.close('LongAL', when=shortSignal, comment='AL KAPA')
if window() and (Show == 'Shorts Only' or Show == 'Both')
strategy.entry('SAT', direction=strategy.short, when=shortSignal)
strategy.close('SAT', when=longSignal, comment='SAT KAPA')