Strategi Breakout Rata-rata Pergerakan Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi penembusan dua garis rata menghasilkan sinyal beli ketika MACD melewati garis 0 pada pilar, yang dapat dicocokkan dengan strategi rata-rata, untuk memverifikasi sinyal lebih lanjut. Selain itu, strategi ini juga memantau apakah kenaikan harian mencapai proporsi tertentu, dan jika kenaikan harian melebihi batas yang ditetapkan, itu juga menghasilkan sinyal beli.
Pada mekanisme keluar, strategi menetapkan stop loss dan stop loss. Stop loss ditetapkan di bawah persentase tertentu dari harga masuk untuk mengendalikan risiko penurunan; stop loss ditetapkan di atas persentase tertentu dari harga masuk untuk mengunci keuntungan.
Secara keseluruhan, strategi ini menggabungkan berbagai indikator, aturan masuk dan keluar yang jelas, mempertimbangkan pelacakan tren, dan memperhatikan peluang operasi garis pendek, yang dapat dioptimalkan untuk perdagangan tepat waktu pada saham yang sangat berfluktuasi.
Prinsip Strategi
Indikator utama dari strategi penembusan dua garis sejajar adalah EMA garis cepat dan EMA garis lambat. EMA mewakili rata-rata bergerak indeks, sebuah indikator pelacakan tren. Parameter EMA garis cepat biasanya diatur untuk jangka pendek, digunakan untuk menangkap tren jangka pendek; Parameter EMA garis lambat biasanya diatur untuk jangka panjang, digunakan untuk menentukan arah tren jangka panjang.
Periode EMA garis cepat untuk strategi ini secara default adalah 12 hari, dan periode EMA garis lambat secara default adalah 26 hari. Set parameter ini lebih khas, dan periode waktu yang cocok juga lebih cocok. Harga penutupan saham harian digunakan sebagai input harga untuk menghitung EMA.
Selain itu, strategi ini juga memperkenalkan MACD sebagai indikator penilaian tambahan. Indikator MACD didefinisikan sebagai garis cepat EMA (default 12 hari) dikurangi garis lambat EMA (default 26 hari), lalu MACD diproses dengan halus untuk mendapatkan garis sinyal. Ketika MACD melewati 0 sumbu mewakili keuntungan jangka pendek melebihi keuntungan jangka panjang, itu adalah sinyal beli.
Akhirnya, memantau apakah kenaikan saham dalam satu hari lebih tinggi dari batas yang diantisipasi (default 8%), dan jika kenaikan dalam satu hari melebihi nilai ini, sinyal beli juga akan dihasilkan. Karena untuk saham yang berfluktuasi tinggi, stop-loss pada satu hari yang besar adalah karakteristik umum, ini juga merupakan sinyal untuk menangkap peluang garis pendek.
Pada saat keluar, strategi menetapkan stop loss dan stop loss. Stop loss ditetapkan di bawah persentase tertentu dari harga masuk (default 5%), untuk mengendalikan kerugian; stop loss ditetapkan di atas persentase tertentu dari harga masuk (default 40%), untuk mengunci keuntungan.
Analisis Keunggulan
Strategi penembusan dua garis rata memiliki keuntungan sebagai berikut:
Menggabungkan pelacakan tren dan operasi garis pendek, fleksibilitas yang tinggi. Garis rata ganda itu sendiri cocok untuk menilai tren jangka panjang dan menengah, dengan penumpukan indikator MACD dan penilaian terobosan berat, dapat mempertimbangkan peluang perdagangan garis pendek.
Sinyal jual beli lebih dapat diandalkan, mudah untuk menilai. Sinyal garpu emas yang membentuk standar EMA melalui EMA jalur cepat, penilaian sederhana dan intuitif. Kombinasi indikator MACD dapat mencapai efek verifikasi, meningkatkan kualitas sinyal.
Menggunakan prinsip stop loss, risiko dapat dikontrol. Dengan pengaturan stop loss, Anda dapat memotong bagian kerugian dengan cepat dan menghindari kerugian luas. Dengan pengaturan stop loss, Anda juga dapat mengunci sebagian keuntungan.
Parameter aturan dapat disesuaikan dan sangat mudah beradaptasi. Parameter seperti siklus EMA garis cepat, siklus EMA garis lambat, dan penurunan kenaikan harga dalam satu hari dapat diatur secara bebas, dapat dioptimalkan untuk berbagai saham, meningkatkan fleksibilitas.
Analisis risiko
Strategi penembusan dua jalur ini juga memiliki risiko:
Kombinasi indikator tunggal dapat menghasilkan sinyal palsu. Dalam hal ini, sinyal palsu dapat muncul di kedua garis persamaan ganda dan MACD, sehingga tidak efektif untuk melacak. Anda dapat mempertimbangkan untuk memperkenalkan lebih banyak jenis indikator untuk verifikasi pencocokan.
Tidak mempertimbangkan stop loss skala besar. Jika terjadi peristiwa black swan besar, tidak menetapkan batas stop loss yang cukup besar secara keseluruhan, dapat menyebabkan kerugian besar. Ini memerlukan intervensi manusia untuk mengendalikan risiko.
EMA garis cepat dan EMA garis lambat parameter yang tidak tepat dapat gagal. Jika parameter tidak cocok, akan terjadi beberapa getaran yang menyebabkan sinyal palsu. Perlu dilakukan pengujian dan pengoptimalan parameter untuk karakteristik saham.
Strategi tidak memilih titik jual beli yang optimal, yang memerlukan pengenalan aturan penilaian yang lebih kompleks atau metode pembelajaran mesin untuk pengoptimalan.
Arah optimasi
Strategi penembusan linier ganda dapat dioptimalkan dari dimensi berikut:
Menambahkan indikator verifikasi, meningkatkan kualitas sinyal. Dapat diuji untuk memperkenalkan indikator lain seperti KDJ, BOLL, dan lain-lain, membentuk sistem verifikasi multi-indikator, mengurangi sinyal palsu.
Menambahkan penilaian model pembelajaran mesin untuk menemukan titik jual beli terbaik. Dapat mengumpulkan banyak data historis, membangun model untuk menilai waktu jual beli terbaik, dan mengurangi risiko waktu.
Optimalkan parameter siklus EMA, uji pengaruh parameter yang berbeda terhadap efek strategi. Anda dapat mencari parameter yang berbeda di grid, menemukan kombinasi parameter terbaik, dan meningkatkan stabilitas strategi.
Menambahkan mekanisme stop loss yang beradaptasi. Anda dapat secara dinamis melacak stop loss sesuai dengan desain market regime. Anda dapat meredakan stop loss yang sesuai dalam situasi khusus, meningkatkan peluang strategi.
Optimalkan stop. Anda dapat mempelajari rasio stop yang optimal, misalnya dengan mengatur stop dinamis, menindaklanjuti stop dengan tepat saat kondisi berjalan baik, dan sebagainya.
Meringkaskan
Strategi penembusan dua garis sejajar memiliki kerangka keseluruhan yang utuh, pilihan indikator dan pengaturan parameter yang masuk akal, dan merupakan strategi untuk mengikuti tren garis pendek yang cocok untuk perdagangan saham yang berfluktuasi tinggi. Namun, strategi ini masih memiliki ruang untuk dioptimalkan, dan disarankan untuk digali dari penambahan indikator penilaian, bantuan pembelajaran mesin, dan pengoptimalan parameter, yang dapat meningkatkan efektivitas strategi.
/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Volatile Stocks", overlay=true)
//Trading Strategy for Highly Volitile Stocks//
// by @ShanghaiCrypto //
////EMA////
fastLength = input(12)
slowLength = input(26)
baseLength = input(100)
price = close
emafast = ema(price, fastLength)
emaslow = ema(price, slowLength)
emabase = ema(price, baseLength)
///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
////PUMP////
OneCandleIncrease = input(8, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100
////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(5.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(40.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)
////Entries/////
if crossover(emafast, emaslow)
strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
if close > (open + open*pump)
strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")
/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)
////Plots////
plot(emafast, color=green)
plot(emaslow, color=red)
plot(emabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)