Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Bollinger Bands Reversal dengan MA Trend Filter

Bollinger Bands Reversal dengan MA Trend Filter

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-06 17:34:51
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan Bollinger Bands dan Moving Average, menggunakan titik pembalikan Bollinger Bands rel atas dan bawah dan arah Moving Average sebagai sinyal masuk dan keluar. Secara khusus, ketika harga menembus rel bawah Bollinger Bands ke atas dan lebih tinggi dari Moving Average, pergi panjang; ketika harga menembus rel atas Bollinger Bands ke bawah dan lebih rendah dari Moving Average, posisi tutup.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutama didasarkan pada dua indikator: Bollinger Bands dan Moving Average.

Bollinger Bands terdiri dari band atas, band bawah dan rel tengah. rel tengah adalah rata-rata bergerak sederhana n-hari, dan band atas dan bawah adalah k kali penyimpangan standar ke atas dan ke bawah dari rel tengah. ketika harga mendekati band atas atau bawah, itu menunjukkan overbuy atau overselling, yang dapat mengakibatkan pembalikan.

Rata-rata bergerak mencerminkan arah tren rata-rata harga. Ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di atas rata-rata bergerak jangka panjang, itu menunjukkan tren harga sedang naik, sehingga pergi panjang dapat dipertimbangkan; ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di bawah rata-rata bergerak jangka panjang, itu menunjukkan tren harga sedang menurun, sehingga pergi pendek dapat dipertimbangkan.

Strategi ini memperhitungkan baik sinyal pembalikan dari Bollinger Bands dan penilaian tren dari Moving Average. Ini menghasilkan sinyal beli ketika harga menembus band bawah Bollinger Bands, dan juga mengharuskan Moving Average naik untuk memastikan tren utama ke atas; ini menghasilkan sinyal jual ketika harga menembus band atas Bollinger Bands, dan juga mengharuskan Moving Average turun untuk memastikan tren utama ke bawah. Dengan demikian, ia menyadari mempertimbangkan arah tren utama sambil menangkap pembalikan.

Aturan operasi khusus adalah:

  1. Ketika harga menembus band bawah Bollinger Bands ke atas dan lebih tinggi dari Moving Average, pergi panjang.
  2. Ketika harga menembus band atas Bollinger Bands ke bawah dan lebih rendah dari Moving Average, posisi ditutup.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini meliputi:

  1. Mempertimbangkan sinyal pembalikan jangka menengah dan arah tren jangka panjang, memenuhi kebutuhan untuk operasi dua arah.
  2. Menggunakan sifat pembalikan yang kuat dari Bollinger Bands rel atas dan bawah untuk mendapatkan peluang masuk yang lebih baik.
  3. Menambahkan Filter Moving Average untuk menghindari whipsaws di pasar sisi.
  4. Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan diimplementasikan, cocok untuk perdagangan kuantitatif.

Risiko dan Solusi

Risiko utama dari strategi ini meliputi:

  1. Pengaturan parameter yang tidak tepat untuk Bollinger Bands dapat mengakibatkan sinyal perdagangan yang terlalu sering dari pecahnya band atas dan bawah, menyebabkan whipsaws dengan mudah.
  2. Pengaturan parameter yang tidak tepat untuk Moving Average dapat menyaring beberapa peluang perdagangan yang baik. Indikator lain dapat dipertimbangkan untuk dikombinasikan dengan untuk optimasi.
  3. Pasar dapat memiliki konsolidasi samping yang panjang, memperbesar kerugian. titik stop loss dapat diatur untuk membatasi kerugian individu dalam kisaran tertentu.

Optimasi Strategi

Aspek utama strategi ini dapat dioptimalkan pada:

  1. Mengoptimalkan parameter untuk Bollinger Bands untuk menemukan kombinasi parameter optimal untuk menghasilkan sinyal perdagangan.
  2. Cobalah berbagai jenis dan panjang parameter untuk Moving Average untuk menemukan yang terbaik.
  3. Tambahkan penilaian dari indikator lain seperti volume, RSI dll untuk meningkatkan kinerja strategi.
  4. Membangun mekanisme stop loss dinamis yang menetapkan titik stop loss sesuai dengan rentang volatilitas pasar.
  5. Uji pengaturan parameter pada produk yang berbeda untuk menemukan kemampuan beradaptasi yang optimal.

Ringkasan

Strategi ini mengambil baik sinyal pembalikan dari Bollinger Bands dan penilaian tren dari Moving Average dalam pertimbangan, mengendalikan dampak kejutan lokal pada penilaian tren keseluruhan sambil memastikan efektivitas pembalikan.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Rejection with MA Trend Filter", overlay=true)

// Bollinger Bands Settings
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, title="Standard Deviation")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)

// Calculate Bollinger Bands
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev

// MA Settings
ma_length = input(50, title="MA Length")
ma_src = input(close, title="MA Source")
ma = ta.sma(ma_src, ma_length)

// Buy Condition
buy_condition = ta.crossover(close, lower_band) and ta.crossover(close, ma)

// Sell Condition
sell_condition = ta.crossunder(close, upper_band) and ta.crossunder(close, ma)

if buy_condition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if sell_condition
    strategy.close("Buy")

plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")
plot(ma, color=color.blue, title="50-period MA")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi