Strategi Penembusan Harga Pembalikan Rata-rata Pergerakan Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi penembusan harga dua garis lurus dan berbalik mencari waktu masuk yang lebih berkualitas dengan menggabungkan sinyal perdagangan ganda. Strategi ini pertama-tama menggunakan rata-rata bergerak 9 hari dan atas dan bawahnya untuk membangun kerangka penembusan dasar, kemudian menggunakan 123 bentuk untuk menentukan arah peluang dan kemudian memperkenalkan sinyal penyaringan indikator acak, yang akhirnya membentuk aturan masuk yang lebih ketat. Metode penyaringan kombinasi ini dapat secara efektif mengurangi frekuensi perdagangan sambil menjamin kualitas sinyal, cocok untuk memegang garis panjang tengah.
Prinsip Strategi
Sebuah strategi penembusan harga dua garis rata dan berbalik terdiri dari dua kombinasi strategi anak.
Substrategi pertama adalah penilaian 123 bentuk. Strategi ini menggunakan hubungan harga penutupan dua hari sebelumnya untuk menilai kemungkinan arah terobosan harga di masa depan. Jika harga penutupan hari ini naik dibandingkan dengan harga penutupan hari sebelumnya, dan harga penutupan dua hari sebelumnya turun, maka dianggap sebagai sinyal beli; Jika harga penutupan hari ini turun dibandingkan dengan harga penutupan hari sebelumnya, dan harga penutupan dua hari sebelumnya naik dibandingkan dengan harga penutupan, maka dianggap sebagai sinyal jual.
Substrategi kedua adalah penembusan saluran rata-rata bergerak. Strategi ini pertama-tama menghitung rata-rata bergerak indeks untuk periode tertentu (misalnya 9 hari), dan kemudian menambahkan persentase tertentu di atas dan di bawahnya sebagai saluran naik dan turun. Jika harga naik dan turun menghasilkan sinyal jual, dan jika harga turun dan turun menghasilkan sinyal beli.
Pada akhirnya, hanya jika arah sinyal dari dua substrategi yang sama, yaitu 123 bentuk sinyal reversal dan sinyal saluran penembusan sinkron, yang akhirnya menghasilkan sinyal yang benar untuk mengarahkan transaksi yang sebenarnya. Mekanisme penyaringan ganda ini dapat menyaring sejumlah besar sinyal palsu, mengurangi frekuensi transaksi dan memastikan setiap transaksi memiliki kredibilitas yang tinggi.
Analisis Keunggulan
Strategi penembusan harga dua garis lurus dan terbalik menggunakan beberapa metode analisis yang komprehensif, dengan keuntungan sebagai berikut:
Mekanisme penyaringan sinyal ganda, yang secara efektif mengurangi sinyal tidak valid, membuat setiap transaksi lebih berkualitas.
123 bentuk penilaian adalah strategi pembalikan dalam jangka pendek, terobosan saluran perpindahan adalah strategi pelacakan tren garis tengah dan panjang, penggunaan kombinasi dapat mencapai jangka pendek dan panjang, dan efek keuntungan yang lebih baik.
Frekuensi sinyal dapat dikontrol secara bebas dengan menyesuaikan amplitudo jalur naik dan turun untuk menyesuaikan preferensi perdagangan yang berbeda.
Dengan menggunakan garis rata-rata 9 hari sebagai sumbu tengah saluran, pilihan parameter lebih masuk akal, menghindari sinyal terlalu sering.
Menggunakan penilaian zona overbought dan oversold dari indikator acak, Anda dapat menghindari kebocoran dalam situasi goncangan.
Analisis risiko
Strategi penembusan harga dua garis lurus dan terbalik juga memiliki beberapa risiko, terutama yang berkonsentrasi pada:
Sistem dual filtering akan melewatkan beberapa peluang yang dapat ditangkap oleh strategi unilateral, dan mungkin ada risiko tertentu untuk melewatkan.
123Buy and Sell Point tidak dapat benar-benar menyaring semua penembusan palsu, yang dapat menyebabkan kerugian jika digunakan dengan tidak benar.
Jika ada perubahan besar dalam situasi pasar, pengaturan posisi stop loss yang tidak tepat dapat menyebabkan kerugian besar.
Logika kondisional ifft rumit, parameter yang tidak tepat mudah menghasilkan kesalahan logika, yang menyebabkan penilaian sinyal tidak valid.
Data luar sampel dapat mempengaruhi stabilitas parameter, dan parameter perlu dioptimalkan secara dinamis.
Arah optimasi
Strategi penembusan harga dua garis rata dan berbalik masih memiliki ruang untuk dioptimalkan:
Jenis garis rata yang berbeda dapat diuji, memilih kombinasi parameter yang menghasilkan kualitas sinyal yang lebih baik dan stabil.
Bandwidth saluran yang cocok dapat dipilih untuk karakteristik data varietas tertentu.
Stop loss dapat dikombinasikan untuk mengontrol rasio kerugian maksimum.
Parameter optimasi dinamis model pembelajaran mesin dapat diperkenalkan untuk membuat strategi lebih robust.
Filter volume atau volatilitas dapat ditambahkan untuk menghindari terlalu sering masuk dan keluar dalam situasi yang bergejolak.
Meringkaskan
Strategi penembusan harga double linear reversal melalui mekanisme double verification filter, berhasil menggabungkan reversal jangka pendek dengan pelacakan tren garis panjang dan menengah untuk membentuk sistem perdagangan yang efisien, mampu memfilter sinyal yang tidak efektif, memilih peluang masuk berkualitas tinggi, dan memiliki ruang kustomisasi yang kuat. Strategi ini memiliki potensi yang besar untuk digunakan sebagai kerangka umum, dengan penyesuaian parameter dan pengoptimalan pembelajaran mesin.
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Moving Average Displaced Envelope. These envelopes are calculated
// by multiplying percentage factors with their displaced expotential
// moving average (EMA) core.
// How To Trade Using:
// Adjust the envelopes percentage factors to control the quantity and
// quality of the signals. If a previous high goes above the envelope
// a sell signal is generated. Conversely, if the previous low goes below
// the envelope a buy signal is given.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MADE(Price,Period, perAb, perBl, disp) =>
pos = 0.0
sEMA = ema(Price, Period)
top = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100)
bott = sEMA[disp]* ((100 - perBl)/100)
pos := iff(close < bott , 1,
iff(close > top, -1, pos[1]))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & MA Displaced Envelope", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MA Displaced Envelope ----")
Price = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
Period =input(defval=9, minval=1)
perAb = input(title = "Percent above", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
perBl = input(title = "Percent below", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
disp = input(title = "Displacement", defval=13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMADE = MADE(Price,Period, perAb, perBl, disp)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMADE == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMADE == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )