Strategi Perdagangan Pembalikan Nol CCI
ChaoZhang
Ringkasan
CCI Zero Cross Trading Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada Commodity Channel Index (CCI). Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan dengan melacak persimpangan indikator CCI dengan sumbu nol, melakukan lebih banyak saat melewati sumbu nol di atas CCI, dan melakukan kosong saat melewati sumbu nol di bawah CCI.
Prinsip Strategi
Prinsip-prinsip dasar dari strategi perdagangan reversal titik nol CCI adalah:
Dengan menggunakan indikator CCI untuk menilai kondisi overbought dan oversold di pasar. Nilai indikator CCI di atas 100 adalah sinyal overbought pasar, di bawah 100 adalah sinyal oversold pasar.
Memantau persimpangan indikator CCI dengan sumbu nol. Ketika CCI melintasi garis nol dari bawah ke atas, sinyal multisignal dihasilkan; Ketika CCI melintasi garis nol dari atas ke bawah, sinyal vakum dihasilkan.
Pada saat ini, ada beberapa opsi yang dapat digunakan untuk trading Forex, seperti trading forex, forex trading, dan forex trading.
Secara khusus, aturan masuk dalam strategi ini adalah:
Ketika indikator CCI dari negatif ke positif melintasi sumbu nol, lakukan over entry, harga stop loss ditetapkan pada -100 line
Ketika indikator CCI melintasi sumbu nol dari nilai positif ke negatif, bukalah dan atur harga stop loss pada garis 100.
Strategi ini terutama bergantung pada indikator CCI untuk menilai tingkat overbought dan oversold di pasar, dan mendapatkan keuntungan dengan menangkap peluang reversal. CCI cross zero axis dapat secara efektif menangkap titik pergeseran tren pasar menengah. Secara keseluruhan, logika strategi ini sederhana dan jelas, dan mudah diterapkan.
Analisis Keunggulan
Keuntungan utama dari strategi trading reverse CCI zero point adalah:
Sumber sinyal strategi tunggal, hanya berdasarkan persilangan indikator CCI dengan sumbu nol, memungkinkan pelacakan tren yang sederhana dan efektif.
Menggunakan fitur reversal dari indikator CCI, untuk secara efektif menangkap titik-titik konversi dari tren jangka menengah, potensi keuntungan yang besar.
Stop loss yang ditetapkan di area overbought dan oversold CCI, dapat menghentikan kerugian dan mengendalikan risiko.
Strategi implementasi logika sederhana dan jelas, pilihan parameter mudah, cocok untuk algoritma perdagangan kuantitatif.
Indikator CCI berlaku untuk pasar secara universal, memiliki kemampuan adaptasi strategi yang kuat, dan dapat digunakan dalam berbagai jenis perdagangan kuantitatif.
Analisis risiko
Strategi perdagangan reversal titik nol CCI juga memiliki beberapa risiko, terutama terkonsentrasi pada beberapa aspek berikut:
Indeks CCI memiliki keterlambatan tertentu, mungkin melewatkan titik masuk terbaik untuk harga yang berbalik dengan cepat.
Stop loss yang relatif kecil tidak dapat menahan pergerakan pasar yang lebih besar.
Hanya mengandalkan indikator CCI yang rentan terhadap gangguan palsu, menghasilkan sinyal yang salah.
Tidak dapat memfilter tren secara efektif, yang akan meningkatkan frekuensi transaksi dan biaya slippage.
Tidak dapat dipastikan kapan posisi multihead kosong akan dipegang, dan tidak dapat diprediksi kapan keuntungan akan kembali.
Untuk menghadapi risiko tersebut, kita dapat melakukan perbaikan dan pengendalian dengan cara mengoptimalkan parameter, menyesuaikan jangkauan stop loss, dan meningkatkan kondisi filter.
Arah optimasi
CCI Zero Point Reversal Trading Strategy memiliki ruang untuk optimasi lebih lanjut, yang meliputi:
Optimalkan parameter CCI untuk menemukan parameter indikator yang lebih sesuai dengan karakteristik varietas.
Meningkatkan kondisi terobosan atau bentuk harga, memfilter situasi getaran, dan mengurangi sinyal yang salah.
Tambahkan stop loss bergerak untuk melacak keuntungan, atau stop loss bergerak untuk predeterminasi persentase keuntungan.
Tergabung dengan indikator lain untuk membentuk kondisi filter multi-indikator, meningkatkan stabilitas strategi.
Meningkatkan posisi setelah tren menjadi lebih jelas, mengurangi posisi saat goyangan.
Dengan metode seperti penyesuaian parameter, pengoptimalan kendali angin, dan penghentian dinamis, efisiensi dan tingkat pengembalian strategi perdagangan reversal titik nol CCI dapat ditingkatkan lebih lanjut.
Meringkaskan
Strategi perdagangan reversal titik nol CCI adalah strategi kuantitatif yang sederhana dan efektif berdasarkan indeks saluran komoditas. Ini memanfaatkan karakteristik pelacakan tren dari indikator CCI untuk mendapatkan keuntungan dengan menangkap titik reversal. Keunggulan strategi terutama tercermin dalam mencapai kesederhanaan, kemampuan aplikasi yang kuat, parameter yang lebih sedikit, tetapi juga menghadapi risiko tertentu, yang memerlukan pengenalan indikator teknologi tambahan dan metode pengoptimalan untuk pengendalian.
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("CCI 0Trend Strategy (by Marcoweb) v1.0", shorttitle="CCI_0T_Strat_v1.0", overlay=true)
///////////// CCI
CCIlength = input(20, minval=1, title="CCI Period Length")
CCIoverSold = -100
CCIoverBought = 100
CCIzeroLine = 0
CCI = cci(hlc3, CCIlength)
price = hlc3
vcci = cci(price, CCIlength)
source = close
buyEntry = crossover(source, CCIoverSold)
sellEntry = crossunder(source, CCIoverBought)
plot(CCI, color=black,title="CCI")
p1 = plot(CCIoverSold, color=red,title="-100")
p2 = plot(CCIoverBought, color=blue,title="100")
p3 = plot(CCIzeroLine, color=orange,title="0")
///////////// CCI 0Trend v1.0 Strategy
if (not na(vcci))
if (crossover(CCI, CCIoverSold))
strategy.entry("CCI_L", strategy.long, stop=CCIoverSold, comment="CCI_L")
else
strategy.cancel(id="CCI_L")
if (crossunder(CCI, CCIoverBought))
strategy.entry("CCI_S", strategy.short, stop=CCIoverBought, comment="CCI_S")
else
strategy.cancel(id="CCI_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)