Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Pullback sederhana Melacak Tren Jangka Panjang

Strategi Pullback sederhana Melacak Tren Jangka Panjang

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-12 15:32:15
Tag:

img

Strategi ini melacak tren jangka panjang dan memasuki pasar selama penurunan jangka pendek, mencapai logika perdagangan sederhana membeli rendah dan menjual tinggi.

Prinsip Strategi

Ketika harga penutupan di atas rata-rata bergerak sederhana 200 hari, itu menunjukkan bahwa pasar saat ini berada dalam tren kenaikan jangka panjang. Ketika harga penutupan di bawah rata-rata bergerak sederhana 10 hari dan RSI ((3) di bawah 30, itu menunjukkan bahwa harga telah mundur tajam dalam jangka pendek. Pada saat ini, pergi panjang untuk melacak tren kenaikan jangka panjang dengan harga yang lebih baik.

Setelah mengambil posisi panjang, atur stop loss dan ambil keuntungan. Secara khusus, stop loss ditetapkan pada 95% dari harga masuk, dan take profit ditetapkan pada 120% dari harga masuk. Ketika harga menembus garis 10 hari di atas, ambil keuntungan; ketika harga menembus di bawah titik terendah dari garis K sebelumnya, stop loss.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah dengan melacak tren jangka panjang dan memilih titik masuk yang lebih baik selama penyesuaian jangka pendek, dapat mencapai pembelian rendah dan penjualan tinggi.

Dalam jangka pendek, titik masuk yang dipilih oleh strategi ini berada dalam tahap oversold jangka pendek, dengan efek pembelian rendah tertentu.

Analisis Risiko

Meskipun perlindungan dari mekanisme stop loss, risiko terbesar dari strategi ini masih berasal dari penilaian yang salah tentang tren. Jika tren jangka panjang dinilai salah, ia mungkin mengalami kerugian yang lebih besar setelah memasuki pasar. Selain itu, jika posisi stop loss diatur terlalu dekat, risikonya juga dapat meningkat.

Salah satu solusi adalah dengan menambahkan lebih banyak indikator penilaian tren, seperti ADX, untuk memastikan bahwa itu memang berada dalam keadaan tren saat memasuki pasar.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Menambahkan lebih banyak indikator penilaian tren untuk memastikan penilaian yang lebih akurat tentang tren jangka pendek dan jangka panjang;

  2. Mengoptimalkan parameter siklus rata-rata bergerak untuk menemukan kombinasi parameter terbaik;

  3. Uji pengaturan parameter mengambil keuntungan dan stop loss yang berbeda untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal;

  4. Coba tambahkan faktor lain saat memasuki pasar, seperti amplifikasi volume perdagangan, untuk meningkatkan efisiensi masuk.

Ringkasan

Ide utama dari strategi ini adalah untuk memilih titik masuk yang lebih baik selama penyesuaian jangka pendek sambil melacak tren jangka panjang. Keuntungannya yang terbesar adalah pengoptimalan harga masuk, yang dapat mencapai pembelian rendah dan penjualan tinggi untuk melacak tren kenaikan jangka panjang. Pada saat yang sama, strategi ini juga mempertimbangkan kontrol risiko dengan mengatur mekanisme stop loss. Secara keseluruhan, ini adalah strategi pelacakan tren yang sangat sederhana, sederhana dan mudah dipahami dan diterapkan. Dengan mengoptimalkan beberapa parameter dan aturan, efek strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403

//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100)

//input value 
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")


//polt indicators that we use 
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)

plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)

//date range 
datefilter = true

//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30 
    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
    
//sell conditions 
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)


if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
    strategy.close(id ="long")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi