Strategi rata-rata bergerak band persentase

Gambaran umum

Strategi Percent Band Moving Average adalah strategi yang mengikuti tren. Strategi ini menggunakan moving average sebagai dasar dan menghitung band atas dan band bawah berdasarkan persentase harga. Strategi ini short ketika harga melewati band atas dan long ketika harga melewati band bawah. Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa strategi ini dapat secara otomatis menyesuaikan rentang fluktuasi dan secara efektif menangkap tren di lingkungan pasar yang berbeda.

Prinsip Strategi

Indikator inti dari strategi ini adalah moving average. Band tengah adalah moving average N-day sederhana. Band atas dan band bawah dihitung berdasarkan persentase perubahan harga. Rumus spesifik adalah:

Upper Band = Middle Band + Price * Upper Band Persentase Band bawah = Band tengah - Harga * Persentase Band bawah

Di sini persentase band atas dan persentase band bawah adalah parameter yang dapat disesuaikan, default menjadi 2, mewakili 2% dari harga.

Ketika harga naik, kedua band atas dan band bawah akan berkembang ke atas pada saat yang sama. Ketika harga turun, kedua band akan berkontraksi ke bawah secara bersamaan. Ini mencapai efek menyesuaikan lebar saluran secara otomatis berdasarkan tingkat fluktuasi pasar.

Untuk strategi trading, pergi short ketika harga menembus band atas dan pergi long ketika harga menembus band bawah. Selain itu, strategi ini telah menetapkan kondisi untuk hanya berdagang pada bulan-bulan tertentu, menghindari menghasilkan sinyal yang salah pada bulan-bulan yang bukan tren utama.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa rentang fluktuasi dihitung berdasarkan persentase perubahan harga, yang dapat disesuaikan secara otomatis untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang berbeda. Hal ini dapat mengurangi sinyal palsu di pasar yang terikat rentang dan tepat waktu menangkap pembalikan di pasar tren. Selain itu, pengaturan kondisi pemilihan bulan dan tanggal dapat menyaring kebisingan dari bulan marginal dan menghindari menghasilkan sinyal yang salah di bulan tren non-utama.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini adalah bahwa moving average memiliki efek lag dan tidak dapat bereaksi terhadap keadaan darurat secara instan. Selain itu, pengaturan rentang persentase juga akan mempengaruhi kinerja strategi. Jika diatur terlalu rendah, itu akan memperburuk masalah lag moving average. Jika diatur terlalu tinggi, itu akan meningkatkan probabilitas sinyal palsu.

Risiko potensial lainnya adalah terlalu bergantung pada kondisi tanggal dan bulan. Jika tren utama terjadi di luar bulan yang ditetapkan, strategi ini akan kehilangan peluang. Jadi kondisi yang telah ditetapkan ini juga perlu disesuaikan sesuai dengan produk dan lingkungan pasar yang berbeda.

Arahan Optimasi

Masih banyak ruang untuk mengoptimalkan strategi ini. Pertama, kombinasi parameter yang berbeda dapat diuji, seperti panjang rata-rata bergerak, parameter persentase, dll, untuk menemukan parameter optimal. Kedua, indikator lain dapat diperkenalkan untuk mengkonfirmasi sinyal rata-rata bergerak, seperti volume, untuk meningkatkan keandalan sinyal. Akhirnya, kondisi pemilihan tanggal dan bulan juga dapat disesuaikan berdasarkan produk dan lingkungan pasar yang berbeda untuk membuatnya lebih fleksibel.

Misalnya, bulan tren utama dapat dinilai berdasarkan data historis, maka ambang batas dapat dihitung secara otomatis. Ketika ada terobosan abnormal, kondisi bulan dapat secara sementara diabaikan dan berpartisipasi sepenuhnya.

Ringkasan

Secara umum, Strategi Rata-rata Gerak Band Persentase adalah strategi yang sangat praktis mengikuti tren. Keuntungannya yang terbesar adalah kemampuan untuk menyesuaikan rentang fluktuasi secara otomatis dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Pada saat yang sama, masih ada ruang untuk perbaikan, seperti optimasi parameter, penyaringan sinyal, dll. Jika digunakan dengan benar, itu dapat terus-menerus mendapatkan keuntungan di berbagai lingkungan pasar.