Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Sistem Perdagangan Kuantitatif TSLA Melalui Beberapa Kerangka Waktu

Sistem Perdagangan Kuantitatif TSLA Melalui Beberapa Kerangka Waktu

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-22 12:50:55
Tag:

img

Strategi ini menggunakan dua jenis indikator teknis yang berbeda, RSI dan Estocastic, di grafik 5 menit TSLA dan grafik 1 menit indeks S&P 100 untuk merancang aturan perdagangan dan membangun sistem perdagangan otomatis untuk saham TSLA.

Tinjauan Strategi

Ide inti dari strategi ini adalah untuk memantau indikator teknis harga TSLA sendiri dan indikator teknis indeks pasar saham AS. Ini mengirimkan sinyal perdagangan ketika kedua belah pihak mencapai status overbought atau oversold yang sangat pada saat yang sama. Strategi mengadopsi indikator teknis di dua kerangka waktu, 5 menit dan 1 menit, yang dapat membantu menyaring beberapa sinyal perdagangan yang bising secara efektif.

Logika Strategi

Pertama, strategi ini menghitung RSI 5 hari pada grafik 5 menit TSLA, dan RSI 14 hari pada grafik 1 menit indeks S&P 100. Ketika RSI 5 hari TSLA di bawah 30 dan RSI 14 hari indeks S&P 100 di bawah 30 pada saat yang sama, dianggap bahwa harga TSLA mencapai tingkat oversold yang sangat tinggi dan sinyal beli dipicu.

Setelah membeli, strategi terus memantau indikator Estocastic 14 hari pada grafik 1 menit TSLA. Ketika indikator Estocastic melebihi 78, itu dilihat sebagai harga TSLA meloncat kembali ke band atas dan sinyal jual dipicu.

Selain itu, stop loss 3% ditetapkan dalam strategi. Ketika harga turun di bawah level stop loss, posisi akan ditutup dengan stop loss.

Keuntungan dari Strategi

  1. Mengadopsi beberapa kerangka waktu dapat membantu menyaring sinyal bising secara efektif
  2. RSI dan indikator Estocastic saling memverifikasi dan meningkatkan kualitas sinyal
  3. Mekanisme stop loss membatasi kerugian per perdagangan
  4. Data backtesting termasuk batang menit dari indeks TSLA dan S&P 100 yang representatif
  5. Logika strategi sederhana dan mudah dipahami serta dioptimalkan

Risiko dari Strategi

  1. Menggabungkan beberapa kerangka waktu dan indikator dapat kehilangan beberapa kesempatan
  2. Pengaturan stop loss yang terlalu agresif dapat menyebabkan kerugian slippage yang tidak perlu
  3. Indeks S&P 100 sebagai alat tambahan juga memperkenalkan beberapa risiko sistemik
  4. Kualitas data backtesting dan perubahan lingkungan pasar dapat mempengaruhi hasil

Arahan untuk Optimasi Strategi

  1. Uji lebih banyak kombinasi parameter untuk menemukan konfigurasi indikator optimal
  2. Tambahkan algoritma stop loss adaptif
  3. Tambahkan modul ukuran posisi untuk mengunci lebih banyak keuntungan
  4. Tambahkan algoritma pembelajaran mesin untuk melatih bobot indikator
  5. Mencari giliran perdagangan dalam jangka waktu yang lebih lama

Kesimpulan

Untuk menyimpulkan, ini adalah strategi pembalikan rata-rata yang khas berdasarkan sinyal overbought dan oversold, dengan fitur tambahan seperti validasi jangka waktu ganda dan stop loss untuk membuatnya lebih kuat. Keuntungannya terletak pada kesederhanaan untuk dipahami dan diimplementasikan. Langkah selanjutnya adalah untuk memperoleh lebih banyak alpha sambil mengendalikan risiko, yang membutuhkan pekerjaan optimasi khusus di sekitar indikator dan model. Secara keseluruhan, strategi ini menetapkan dasar yang kuat untuk membangun sistem perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-11-21 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Trading TSLA", overlay=true)

// Condiciones de entrada
rsi5 = ta.rsi(close, 5) // RSI en el gráfico de TSLA de 5 minutos
rsiUS100 = ta.rsi(request.security(syminfo.tickerid, "1", close), 14) // RSI en el gráfico de US100 de 1 minuto

// Condiciones de entrada
condicion_entrada = rsi5 < 30 and rsiUS100 < 30

// Cantidad de acciones a comprar
cantidad_compra = 2

// Condiciones de salida
estocastico = ta.stoch(close, high, low, 14) // Estocástico en el gráfico de TSLA de 1 minuto
condicion_salida = estocastico > 78

// Stop loss
stop_loss = strategy.position_avg_price * 0.03

// Ejecutar la estrategia
if condicion_entrada
    strategy.entry("Compra", strategy.long, qty = cantidad_compra)

if condicion_salida or ta.highest(high, 10) <= stop_loss
    strategy.close("Compra")

// Mostrar indicadores en el gráfico
plot(rsi5, "RSI 5 (TSLA)", color=color.blue)
plot(rsiUS100, "RSI US100", color=color.red)
plot(estocastico, "Estocástico (TSLA)", color=color.green)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi