Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Kombinasi Strategi Ganda Indeks Kekuatan Relatif dan Lambat Stochastic

Kombinasi Strategi Ganda Indeks Kekuatan Relatif dan Lambat Stochastic

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-27 15:18:40
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan strategi klasik Stochastic Slow dan strategi Relative Strength Index (RSI) untuk membentuk strategi ganda. Ini akan membuka posisi ketika Stochastic melebihi 80 (pendek) atau turun di bawah 20 (panjang) sementara RSI melebihi 70 (pendek) atau turun di bawah 30 (panjang).

Logika Strategi

Strategi ini terutama menggunakan dua indikator klasik Indikator Stochastic Slow dan indikator RSI, dan menetapkan nilai ambang untuk menentukan kondisi overbought dan oversold.

Bagian Slow Stochastic:

  • Atur Stochlength sebagai 14, periode mundur untuk perhitungan Stochastic
  • Setel StochOverBought sebagai 80 dan StochOverSold sebagai 20, batas nilai untuk overbought dan oversold
  • Set smoothK sebagai 3 dan smoothD sebagai 3, parameter smoothing untuk %K dan %D garis

Baris %K dan %D yang dihitung diberi nama k dan d dalam kode.

Ketika %K melintasi %D dari bawah, itu adalah sinyal panjang. Ketika melintasi bawah dari atas, itu adalah sinyal pendek. Dikombinasikan dengan penilaian overbought / oversold, itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang.

Bagian RSI:

  • Tetapkan RSIlength sebagai 14, periode mundur untuk perhitungan RSI
  • Tentukan RSIOverBought sebagai 70 dan RSIOverSold sebagai 30, nilai ambang untuk overbought dan oversold

Indikator RSI yang dihitung diberi nama vrsi dalam kode.

Ketika RSI naik di atas 70, itu mengirim sinyal overbought. Ketika turun di bawah 30, itu mengirim sinyal oversold.

Logika entri strategi ganda:

Strategi ini hanya akan membuka posisi ketika baik Stochastic dan RSI menunjukkan sinyal overbought/oversold pada saat yang sama, yang berarti melewati nilai ambang mereka sendiri.

Kombinasi ini memanfaatkan sifat komplementer dari dua indikator untuk meningkatkan keandalan sinyal dan mengurangi sinyal palsu.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari kombinasi strategi ganda ini adalah:

  1. Kombinasi dua indikator dapat saling memvalidasi, mengurangi sinyal palsu dan meningkatkan kualitas sinyal
  2. Stochastic menilai kondisi overbought/oversold, RSI melakukan pekerjaan yang sama.
  3. Stochastic menggunakan sistem crossover %K dan %D, parameter smoothing membuatnya kuat untuk outlier
  4. RSI bereaksi cepat terhadap perubahan terbaru, Stochastic menilai tren jangka menengah hingga panjang dan titik balik.
  5. Gaya trading yang konservatif, hanya membuka posisi ketika kedua indikator setuju.

Risiko dan Solusi

Ada beberapa risiko yang terkait dengan strategi ini:

  1. Risiko penyesuaian parameter

    Pengaturan parameter yang tidak benar dapat menyebabkan kehilangan peluang yang baik atau menghasilkan sinyal palsu. Kita dapat mengoptimalkan parameter melalui algoritma kuantitatif atau penyesuaian manual untuk menemukan kombinasi terbaik.

  2. Kurangnya sinyal

    Karena sistem indikator ganda, frekuensi sinyal bisa relatif rendah dan rasio pemanfaatan posisi tidak tinggi.

  3. Risiko keterlambatan

    Baik Stochastic dan RSI memiliki beberapa efek keterlambatan, yang dapat menyebabkan kehilangan peluang cepat.

  4. Spesifisitas Instrumen

    Strategi ini mungkin lebih cocok untuk beberapa instrumen berfluktuasi keras seperti indeks saham dan emas.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam aspek berikut:

  1. Optimasi parameter

    Optimalkan parameter secara kuantitatif atau manual untuk menemukan kombinasi parameter terbaik.

  2. Memperkenalkan mekanisme stop loss

    Atur stop loss berdasarkan pergerakan harga atau persentase untuk mengendalikan kerugian perdagangan tunggal.

  3. Gabungkan dengan indikator lain

    Memperkenalkan indikator lain seperti volume, moving average untuk membantu menilai kualitas sinyal.

  4. Meredakan kondisi strategi ganda

    Meredakan ambang batas strategi ganda untuk menghasilkan lebih banyak sinyal masuk.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan Stochastic Slow dan RSI dalam mode konfirmasi ganda, memasuki posisi hanya ketika kedua indikator setuju pada sinyal overbought / oversold. Ini menampilkan keandalan sinyal yang tinggi, gaya perdagangan konservatif dll. Juga memiliki beberapa risiko seperti penyesuaian parameter, kurangnya sinyal. Perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan melalui optimasi parameter, pengenalan stop loss, menambahkan indikator pendukung untuk meningkatkan stabilitas.

/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Stochastic + RSI, Double Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_RSI_Stoch_Strat", overlay=true)

// ChartArt's Stochastic Slow + Relative Strength Index, Double Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on October 23, 2015.
//
// This strategy combines the classic RSI
// strategy to sell when the RSI increases
// over 70 (or to buy when it falls below 30),
// with the classic Stochastic Slow strategy
// to sell when the Stochastic oscillator
// exceeds the value of 80 (and to buy when
// this value is below 20).
//
// This simple strategy only triggers when
// both the RSI and the Stochastic are together
// in overbought or oversold conditions.
//
// List of my work: 
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/


///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

 
///////////// RSI 
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70  , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30  , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)


///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy

if (not na(k) and not na(d))
    if (crossover(k,d) and k < StochOverSold)
        if (not na(vrsi)) and (crossover(vrsi, RSIOverSold))
            strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="StochLE + RsiLE")
 
 
if (crossunder(k,d) and k > StochOverBought)
    if (crossunder(vrsi, RSIOverBought))
        strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="StochSE + RsiSE")
 
 
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)WQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi