Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi perdagangan kombinasi Momentum dan SuperTrend

Strategi perdagangan kombinasi Momentum dan SuperTrend

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-27 16:37:58
Tag:

img

1. Ringkasan Strategi

Strategi ini disebut Momentum dan SuperTrend Combination Trading Strategy. Ide utama dari strategi ini adalah untuk menggabungkan indikator Momentum dengan indikator SuperTrend untuk memanfaatkan kedua indikator untuk entri dan keluar yang lebih akurat.

Secara khusus, indikator Momentum digunakan untuk menilai percepatan atau perlambatan pergerakan harga dan perubahan tren. SuperTrend digunakan untuk menilai apakah harga menerobos saluran ke atas atau ke bawah dan perubahan tren. Kombinasi keduanya dapat lebih akurat menangkap titik pembalikan tren.

2. Prinsip Strategi Rinci

  1. Bagian indikator momentum

    Menghitung nilai momentum N-hari dari harga dan menghitung momentum 1 hari dari nilai momentum. Ketika momentum N-hari > 0 dan momentum 1 hari > 0, itu adalah sinyal panjang; ketika momentum N-hari < 0 dan momentum 1 hari < 0, itu adalah sinyal pendek.

  2. Bagian indikator SuperTrend

    Hitung nilai ATR dari harga, dan gambarkan garis saluran ke atas dan garis saluran ke bawah berdasarkan ATR. Ketika harga menembus saluran ke atas dari bawah, itu adalah sinyal panjang, dan ketika harga menembus saluran ke bawah dari atas, itu adalah sinyal pendek.

  3. Logika entri

    Ambil operasi AND dari sinyal panjang dari indikator momentum dan sinyal panjang dari SuperTrend untuk menghasilkan sinyal entri panjang akhir ketika keduanya terjadi pada saat yang sama; Ambil operasi AND dari sinyal pendek dari indikator momentum dan sinyal pendek dari SuperTrend untuk menghasilkan sinyal entri pendek akhir ketika keduanya terjadi pada saat yang sama.

3. Analisis Keuntungan

  1. Menggunakan indikator momentum untuk menentukan percepatan atau perlambatan pergerakan harga untuk menangkap titik pembalikan tren.

  2. Gunakan indikator SuperTrend untuk menentukan saluran terobosan harga untuk menangkap titik terobosan.

  3. Verifikasi timbal balik dari dua jenis indikator dapat mengurangi sinyal palsu dan meningkatkan akurasi entri.

  4. Kombinasi Logika Keluar dari kedua indikator memungkinkan pelacakan exit tren untuk menghindari keluar prematur.

4. Analisis Risiko

  1. Pengaturan parameter indikator momentum N-day yang tidak benar dapat melewatkan titik pembalikan tren.

  2. Pengaturan parameter SuperTrend yang tidak benar dapat menyebabkan gambar saluran yang tidak akurat dan sinyal palsu.

  3. Verifikasi timbal balik dari kedua indikator mungkin kehilangan beberapa kesempatan.

  4. Kombinasi parameter harus disesuaikan untuk menemukan pasangan parameter optimal untuk memaksimalkan potensi strategi.

Solusi yang sesuai:

  1. Gunakan analisis berjalan ke depan untuk menemukan parameter optimal.

  2. Tambahkan modul optimasi parameter untuk optimasi parameter real-time.

  3. Sesuaikan logika kombinasi dari kedua indikator dan pertimbangkan secara komprehensif.

5. Arahan Optimalisasi

  1. Tambahkan modul optimasi parameter adaptif untuk penyesuaian real-time sesuai dengan kondisi pasar

  2. Tambahkan model pembelajaran mesin untuk membantu menilai keakuratan sinyal indikator

  3. Memperluas lebih banyak indikator untuk membentuk satu set indikator, dan menggunakan mekanisme pemungutan suara untuk menghasilkan sinyal masuk

  4. Menggunakan model pembelajaran mendalam alih-alih indikator tradisional untuk penilaian berbasis data tentang waktu masuk dan keluar

6. Ringkasan

Strategi ini menggabungkan kekuatan indikator Momentum dan SuperTrend melalui verifikasi ganda untuk meningkatkan keakuratan Entri, dan menggunakan indikator untuk menilai waktu Keluar. Dibandingkan dengan penggunaan indikator tunggal, ini dapat mengurangi sinyal palsu dan mencapai tingkat kemenangan yang lebih tinggi. Melalui optimasi parameter, pembelajaran mesin dan ekstensi teknologi lainnya, masih ada ruang untuk peningkatan efektivitas strategi lebih lanjut dan layak penelitian dan aplikasi yang mendalam.

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Momentum + SuperTrend Strategy", overlay=true)

// Momentum Strategy
length = input(12)
price = close
momentum(seria, length) =>
    mom = seria - seria[length]
    mom
mom0 = momentum(price, length)
mom1 = momentum(mom0, 1)
momLongCondition = mom0 > 0 and mom1 > 0
momShortCondition = mom0 < 0 and mom1 < 0

// SuperTrend Strategy
Periods = input(10)
Multiplier = input(3.0)
changeATR = input(true)
src = input(hl2)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr = changeATR ? atr(Periods) : atr2
up = src - (Multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? max(up, up1) : up
dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1

// Combined Entry Conditions
longCondition = momLongCondition and buySignal
shortCondition = momShortCondition and sellSignal

// Strategy Entries
if (longCondition)
    strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE")
else
    strategy.cancel("MomLE")

if (shortCondition)
    strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE")
else
    strategy.cancel("MomSE")

// Plot SuperTrend on the chart
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="SuperTrend Up", color=color.green, linewidth=2)
dnPlot = plot(trend == -1 ? dn : na, title="SuperTrend Down", color=color.red, linewidth=2)

// Highlight the SuperTrend region
fill(upPlot, dnPlot, color = trend == 1 ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="SuperTrend Highlight")

// Plot SuperTrend Buy/Sell signals on the chart
plotshape(series=buySignal, title="SuperTrend Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="SuperTrend Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © naveen1119
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi