Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Harga Rata-rata Tertimbang Volume

Strategi Harga Rata-rata Tertimbang Volume

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-29 16:31:33
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Volume Weighted Average Price (VWAP) adalah strategi yang melacak harga rata-rata saham selama waktu tertentu. Strategi ini menggunakan VWAP sebagai patokan dan mengambil posisi panjang atau pendek ketika harga melintasi di atas atau di bawah VWAP.

Logika Strategi

Strategi ini pertama-tama menghitung harga khas (rata-rata harga tinggi, rendah dan dekat) dikalikan dengan volume, dan jumlah volume. Kemudian VWAP dihitung dengan membagi jumlah produk harga-volume khas dengan jumlah volume. Ketika harga melintasi VWAP, pergi panjang. Ketika harga melintasi di bawah, pergi pendek.

Kondisi mengambil keuntungan untuk posisi panjang adalah untuk menutup ketika harga naik 3% di atas harga masuk. Kondisi stop loss adalah ketika harga turun 1% di bawah harga masuk. Kondisi serupa berlaku untuk posisi pendek.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi VWAP adalah:

  1. Menggunakan statistik VWAP yang diakui sebagai patokan untuk sinyal perdagangan, membuat strategi lebih efektif.

  2. Menggunakan kedua sinyal vwap dan stop loss / profit taking, mampu mendapatkan keuntungan dari tren dan membatasi kerugian.

  3. Logika yang sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini:

  1. VWAP tidak dapat memprediksi harga masa depan, sehingga sinyal mungkin terlambat.

  2. Stop loss mungkin terlalu luas, meningkatkan potensi kerugian.

  3. Tes balik yang lebih lama berarti lebih banyak sinyal, kinerja sebenarnya mungkin berbeda.

Risiko ini dapat dikurangi melalui penyesuaian parameter, mengoptimalkan algoritma stop loss dll.

Arahan Optimasi

Beberapa cara untuk mengoptimalkan strategi meliputi:

  1. Optimalkan parameter VWAP untuk menemukan periode perhitungan terbaik.

  2. Uji algoritma berhenti pelacakan lainnya misalnya berhenti rata-rata bergerak, SAR parabolik.

  3. Menggabungkan indikator lain untuk menyaring sinyal VWAP, misalnya volume, Bollinger Bands.

Kesimpulan

Singkatnya, strategi VWAP memanfaatkan kekuatan prediktif dari statistik penting ini, dengan mengambil stop loss / profit untuk mencapai harapan positif jangka panjang.

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("VWAP Strategy by Royce Mars", overlay=true)

cumulativePeriod = input(14, "Period")

var float cumulativeTypicalPriceVolume = 0.0
var float cumulativeVolume = 0.0

typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume := cumulativeTypicalPriceVolume + typicalPriceVolume
cumulativeVolume := cumulativeVolume + volume
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume

// Buy condition: Price crosses over VWAP
buyCondition = crossover(close, vwapValue)

// Short condition: Price crosses below VWAP
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)

// Profit-taking condition for long positions: Sell long position when profit reaches 3%
profitTakingLongCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.03

// Profit-taking condition for short positions: Cover short position when profit reaches 3%
profitTakingShortCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.97

// Stop loss condition for long positions: Sell long position when loss reaches 1%
stopLossLongCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.99

// Stop loss condition for short positions: Cover short position when loss reaches 1%
stopLossShortCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.01

// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition or profitTakingLongCondition or stopLossLongCondition)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=buyCondition or profitTakingShortCondition or stopLossShortCondition)

// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi