Strategi Beli Volatilitas Rendah dan Beli Volatilitas Tinggi
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini bertujuan untuk mempelajari perbedaan antara membeli aset pada periode volatilitas rendah dan tinggi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memilih untuk membeli pada periode volatilitas rendah dan tinggi dengan mengubah mode input variabel.
Prinsip Strategi
Strategi ini menentukan tingkat fluktuasi dengan menghitung ATR dan SMA-nya. Secara khusus, ia menghitung SMA untuk ATR dan kemudian menghitung rasio ATR terhadap SMA-nya. Jika rasio ini lebih tinggi dari ambang batas volatilityTargetRatio yang didefinisikan pengguna, maka nilai fluktuasi dianggap tinggi; jika lebih rendah dari ambang batas tersebut, maka nilai fluktuasi dianggap rendah.
Bergantung pada mode yang dipilih pengguna, strategi menghasilkan sinyal beli pada saat volatilitas tinggi atau rendah. Setelah membeli, strategi akan memegang sejumlah bar (definisi oleh sellAfterNBarsLength) dan kemudian menetap.
Analisis Keunggulan
Keuntungan utama dari strategi ini adalah sebagai berikut:
- Anda dapat secara intuitif membandingkan kinerja strategi pembelian selama periode volatilitas rendah dan volatilitas tinggi.
- Gunakan SMA untuk meluruskan ATR, filter untuk penembusan palsu.
- Tingkat fluktuasi yang berbeda dapat diuji dengan menyesuaikan parameter.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah sebagai berikut:
- Jika Anda hanya membeli volatilitas rendah, Anda mungkin akan kehilangan kesempatan untuk menaikkan harga.
- Jika Anda hanya membeli volatilitas yang tinggi, Anda dapat meningkatkan risiko sistemik.
- Penetapan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan ketinggalan waktu untuk membeli atau posisi kosong terlalu dini.
Risiko di atas dapat dikurangi dengan menyesuaikan parameter dan membeli kombinasi tingkat fluktuasi yang berbeda.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut:
- Uji parameter panjang ATR yang berbeda.
- Meningkatkan strategi stop loss.
- Bergabung dengan indikator lain, filter palsu terobosan.
- Optimalkan kondisi pembelian dan perpanjangan.
Meringkaskan
Strategi ini dapat secara efektif membandingkan kinerja strategi volatilitas rendah dan volatilitas tinggi. Strategi ini menggunakan SMA untuk meluruskan ATR dan menghasilkan sinyal perdagangan sesuai dengan tingkat volatilitas. Strategi ini dapat ditingkatkan dengan menyesuaikan parameter dan mengoptimalkan kondisi.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © I11L
//@version=5
strategy("I11L - Better Buy Low Volatility or High Volatility?", overlay=false)
mode = input.string("Buy low Volatility",options = ["Buy low Volatility","Buy high Volatility"])
volatilityTargetRatio = input.float(1,minval = 0, maxval = 100,step=0.1, tooltip="1 equals the average atr for the security, a lower value means that the volatility is lower")
atrLength = input.int(14)
atr = ta.atr(atrLength) / close
avg_atr = ta.sma(atr,atrLength*5)
ratio = atr / avg_atr
sellAfterNBarsLength = input.int(5, step=5, minval=0)
var holdingBarsCounter = 0
if(strategy.opentrades > 0)
holdingBarsCounter := holdingBarsCounter + 1
isBuy = false
if(mode == "Buy low Volatility")
isBuy := ratio < volatilityTargetRatio
else
isBuy := ratio > volatilityTargetRatio
isClose = holdingBarsCounter > sellAfterNBarsLength
if(isBuy)
strategy.entry("Buy",strategy.long)
if(isClose)
holdingBarsCounter := 0
strategy.exit("Close",limit=close)
plot(ratio, color=isBuy[1] ? color.green : isClose[1] ? color.red : color.white)
plot(1, color=color.white)