Strategi Tren Gelombang Momentum Bollinger Bands
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi pelacakan tren yang didasarkan pada Bollinger Bands. Strategi ini menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan tren harga ke bawah, mengirimkan sinyal beli dan jual. Secara khusus, ketika harga close out berada di atas tren, lakukan over; ketika harga close out berada di bawah tren, lakukan short.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan tren naik dan turun di Brin Belt untuk menilai tren. The Brin Belt median adalah rata-rata bergerak sederhana dari harga penutupan n hari, dan bandwidth adalah standar deviasi harga penutupan n hari dengan k kali positif negatif dari median. Rumusnya adalah sebagai berikut:
Garis tengah: SMA ((harga penutupan,n)
Jalur atas: garis tengah + k * STDEV ((harga penutupan,n)
Garis bawah: garis tengah - k * STDEV ((harga penutupan,n)
Ketika harga menerobos ke atas, berarti melampaui batas pergerakan bawah di garis tengah, menunjukkan bahwa saat ini sedang dalam tren naik; ketika harga tergelincir ke bawah, berarti melampaui batas pergerakan bawah di garis tengah, menunjukkan bahwa saat ini sedang dalam tren turun.
Berdasarkan hal ini, strategi tersebut menilai bahwa:
- Ketika harga ditutup, lakukan lebih banyak.
- Ketika harga close-out berada di bawah rel, ambil posisi kosong.
Menggunakan Brin band untuk menilai tren lebih efektif untuk garis tengah dan panjang.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
Menggunakan Brin band untuk menilai tren, lebih dapat diandalkan. Brin band mempertimbangkan volatilitas harga saham, dapat lebih baik menilai titik perubahan tren.
Aturan penilaian strategi sederhana, jelas, mudah dipahami, dan mudah diterapkan.
Tidak perlu memprediksi harga saham, hanya dengan melacak hubungan antara harga saham dan Bollinger Bands.
Dengan memanfaatkan terobosan ini, Anda dapat membuat perbandingan tepat waktu dan tidak melewatkan peluang tren.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Brin tidak dapat sepenuhnya memprediksi pergerakan harga saham, setelah tren naik turun, pergerakan harga saham tidak selalu akan berlanjut, ada probabilitas sinyal yang salah.
Harga saham dapat bergoyang di sekitar tren naik turun, menyebabkan kerugian kecil beberapa kali.
Setting parameter yang tidak tepat juga dapat menyebabkan sinyal yang salah. Misalnya, nilai n terlalu kecil, perubahan pita Brin terlalu cepat, sinyal sering; nilai k terlalu besar, perubahan pita Brin terlalu lambat, sinyal terlambat.
Pergerakan pasar besar dapat berdampak pada saham individu, sehingga sulit untuk sepenuhnya menghindari risiko sistemik.
Langkah-langkah pengendalian risiko yang sesuai adalah:
Sesuaikan nilai parameter n dan k untuk menyeimbangkan sensitivitas pita Brin.
Meningkatkan Stop Loss dan Mengontrol Kerugian Tunggal.
Dalam kombinasi dengan indikator teknis lainnya, filter sinyal.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Pengaturan parameter optimasi. Anda dapat menguji dampak parameter dengan nilai n yang berbeda pada hasil; Anda juga dapat mengubah parameter dengan nilai k secara dinamis, memperluas bandwidth saat harga saham berfluktuasi besar.
Menambahkan kondisi penyaringan, menggunakan indikator lain seperti MACD, KDJ untuk memfilter sinyal jual beli, mengurangi sinyal palsu.
Menambahkan mekanisme stop loss, mengatur stop loss bergerak atau stop loss skala, dan mengendalikan kerugian.
Anda dapat menilai harga saham saat ini berdasarkan amplitudo Brin, sehingga Anda dapat menyesuaikan posisi Anda. Posisi Anda akan diturunkan jika Anda memperluas Brin.
Brinet digunakan untuk memberi sinyal pada arah yang ditentukan, dikombinasikan dengan indikator trend.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan merupakan strategi pelacakan tren yang lebih andal. Strategi ini menggunakan tren harga penilaian tren naik dan turun di Brin Belt, mudah dan mudah dioperasikan. Keuntungan utamanya adalah sinyal yang dikeluarkan tepat waktu, dapat menangkap peluang tren tepat waktu. Tetapi ada juga probabilitas sinyal salah dan kesulitan pengoptimalan parameter.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger Bands Trend Strategy", shorttitle="BB Trend", overlay=true)
source = close
length = input(8, minval=1)
mult = input(1.00, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = crossover(source, upper)
sellEntry = crossunder(source, lower)
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, lower))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)