Strategi ini disebut
Strategi ini mengintegrasikan indikator Bollinger Band dan RSI. Bollinger Band dengan jelas menilai tren di mana di atas band tengah berarti pasar bull dan di bawahnya berarti pasar bear. RSI menunjukkan situasi overbuy dan overselling. Strategi ini membangun indikator MIX dengan mempertimbangkan deviasi Bollinger Band dan nilai K dari RSI. Sinyal panjang dihasilkan ketika indikator MIX menerobos 20 dari bawah.
Untuk bagian DCA progresif, posisi awal dibuka ketika MIX menembus 20. Posisi tambahan ditambahkan dengan jumlah tetap setiap kali harga turun sebesar persentase tetap. Ini dilanjutkan sampai posisi maksimum tercapai atau stop loss / take profit dipicu. Dengan menambahkan posisi pada titik terendah pasar beberapa kali, biaya rata-rata dapat diturunkan secara progresif.
Menggabungkan dua indikator meningkatkan akurasi sinyal dengan penilaian tren yang lebih jelas.
DCA progresif menurunkan basis biaya selama penurunan, mengurangi risiko kerugian sambil meningkatkan rentang keuntungan.
Mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian kondisi segera mengendalikan risiko dan mengunci sebagian keuntungan.
Filter rentang tanggal yang ditambahkan memungkinkan backtest terfokus dan pengoptimalan periode tertentu.
Kedua Bollinger Band dan RSI dapat mengalami kegagalan. Kombinasi parameter yang berbeda dapat diuji untuk akurasi sinyal terbaik.
DCA progresif dapat meningkatkan kerugian selama kecelakaan besar dengan terus menambahkan posisi. entri maksimum dapat ditetapkan bersama dengan tingkat stop loss yang tepat untuk pengendalian risiko yang lebih baik.
Peristiwa angsa hitam dan pergerakan harga yang tidak normal tidak dapat diprediksi.
Uji dan optimalkan parameter untuk indikator MIX untuk mendapatkan sinyal perdagangan yang lebih akurat.
Optimalkan stop loss, ambil parameter keuntungan untuk rasio profit/loss terbaik.
Uji ukuran dan frekuensi posisi penjumlahan yang berbeda untuk menemukan kombinasi yang optimal.
Pertimbangkan untuk menambahkan modul kontrol volume perdagangan ke strategi buka/tutup berdasarkan kondisi volume.
/*backtest start: 2023-01-11 00:00:00 end: 2024-01-17 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // © lagobrian23 //@version=4 strategy(title = 'Bollinger Bands and RSI mix with DCA', shorttitle = 'BB/RSI with DCA',pyramiding = 20, calc_on_every_tick = true, overlay = false ) source=close smoothK = input(3, "K", minval=1) smoothD = input(3, "D", minval=1) lengthRSI = input(14, "RSI Length", minval=1) lengthStoch = input(14, "Stochastic Length", minval=1) src = input(close, title="RSI Source") rsi1 = rsi(src, lengthRSI) k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK) d = sma(k, smoothD) // Bollinger Band length = input(20,title = 'BB lookback length', minval=1) mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev") basis = sma(src, length) dev = mult * stdev(src, length) upper = basis + dev lower = basis - dev BBval = (src - basis)/dev*30+50 offset = input(0, title = "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500) mix=(d + BBval)/2 //plot //plot(k, "K", color=#606060) plot(BBval, "BBval", color=#872323, offset = offset) plot(d, "D", color=#FF6A00) h0 = hline(80, "Upper Band", color=#606060) h1 = hline(20, "Lower Band", color=#606060) plot(mix, "MIX", color=#888888, linewidth=3) //background MIX bgcolor(mix < 20 ? color.green : color.white, transp=50) bgcolor(mix > 80 ? color.red : color.white, transp=50) // Choosing the date range fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12) fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31) fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970) toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12) toDay = input(defval = 1, title = "To Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31) toYear = input(defval = 2112, title = "To Year", type = input.integer, minval = 1970) start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window finish = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 23, 59) // backtest finish window window() => true // Initializing the strategy paraeters P = input(defval = 1, title = 'Amount (P)' , type = input.integer, minval = 1, maxval = 100) X = input(defval = 2, title = '% Price drop for consecutive entries(X)', type = input.float, minval = 1, maxval = 100) B_tp = input(defval = 10, title = '% Level for Take Profit (B)', type = input.float , minval = 1, maxval = 100) D_sl = input(defval = 10, title = '% Level for Stop Loss (D)', type = input.float, minval = 1, maxval = 100) A = input(defval = 5, title = 'Max consecutive entries (A)', type = input.integer, minval = 2, maxval = 20) Z = input(defval = 0.5, title = 'Z', type = input.float , minval = 0, maxval = 10) // Declaring key DCA variables entry_price = 0.0 entry_price := na(entry_price[1]) ? na : entry_price[1] new_entry = 0.0 consec_entryCondition = false // Implementing the strategy longEntry = crossover(mix,20) exitLongs = crossunder(mix, 80) if(longEntry) entry_price := close strategy.entry('main_LE', strategy.long , P, when = window() and longEntry) // Exiting conditions stoploss = strategy.position_avg_price*(1-(D_sl/100)) takeprofit = strategy.position_avg_price*(1+(B_tp/100)) slCondition = crossunder(close, stoploss) tpCondition = crossover(close, takeprofit) // We want to exit if the 'mix' indicator crosses 80, take profit is attained or stop loss is tagged. exitConditions = exitLongs or slCondition or tpCondition // Consecutive entries upto A times // strategy.risk.max_intraday_filled_orders(A) //Dollar-Cost-Averaging // Enter long whenever price goes down X%: amount set to (P+Y)*Z newAmount = (P+X)*Z // If we haven't reached max open trades, buy newAmount immediately price crosses under X% lower the previous entry price new_entry := entry_price - ((X/100)*entry_price) consec_entryCondition := crossunder(close, new_entry) if(consec_entryCondition and strategy.opentrades != A) strategy.entry('consec_LE', strategy.long, newAmount, oca_name = 'consecLongs', when = window() and consec_entryCondition) entry_price := close // Exiting // The main trade is closed only when the main exit conditions are satisfied strategy.close('main_LE', comment = 'Main Long Closed', when = window() and exitConditions) // A consective long is closed only when tp or sl is tagged strategy.exit('ext a consec', 'consec_LE', loss = D_sl*strategy.position_avg_price , profit = B_tp*strategy.position_avg_price, oca_name = 'consecLongs')