Dual RSI Breakthrough Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menghasilkan sinyal perdagangan dengan menggunakan indikator RSI cepat dan lambat.
Strategi ini menggunakan dua indikator RSI secara bersamaan, indikator RSI cepat dengan periode 2 dan indikator RSI lambat dengan periode 14.
Ketika RSI lambat lebih besar dari 50 dan RSI cepat kurang dari 50, sinyal panjang dihasilkan. Ketika RSI lambat kurang dari 50 dan RSI cepat lebih besar dari 50, sinyal pendek dihasilkan. Setelah pergi panjang atau pendek, jika sinyal stop loss terjadi (kolom K-line merah muncul ketika posisi panjang kehilangan uang, dan kolom K-line hijau muncul ketika posisi pendek kehilangan uang), posisi akan ditutup.
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:
Strategi terobosan RSI ganda menggunakan indikator RSI cepat dan lambat untuk melacak perubahan tren pasar dan membentuk sinyal perdagangan di daerah overbought dan oversold, yang secara efektif dapat menghindari mengejar puncak dan membunuh dasar. Pada saat yang sama, mekanisme stop loss diatur untuk mengendalikan risiko. Strategi ini sederhana untuk dioperasikan dan mudah diterapkan, cocok untuk perdagangan kuantitatif. Faktor keuntungan dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui optimasi parameter, indikator kombinasi, dll.
/*backtest start: 2024-01-10 00:00:00 end: 2024-01-17 00:00:00 period: 15m basePeriod: 5m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //Noro //2018 //@version=2 strategy(title = "Noro's Double RSI Strategy 1.0", shorttitle = "2RSI str 1.0", overlay=true ) //Settings needlong = input(true, defval = true, title = "Long") needshort = input(true, defval = true, title = "Short") leverage = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage") fast = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 100, title = "Fast RSI Period") slow = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 100, title = "Slow RSI Period") fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year") toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year") frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month") tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month") fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day") today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day") //Fast RSI fastup = rma(max(change(close), 0), fast) fastdown = rma(-min(change(close), 0), fast) fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown)) //Slow RSI slowup = rma(max(change(close), 0), slow) slowdown = rma(-min(change(close), 0), slow) slowrsi = slowdown == 0 ? 100 : slowup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + slowup / slowdown)) //Signals up = slowrsi > 50 and fastrsi < 50 dn = slowrsi < 50 and fastrsi > 50 exit = (strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open) lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * leverage : lot[1] //Trading if up if strategy.position_size < 0 strategy.close_all() strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot ) if dn if strategy.position_size > 0 strategy.close_all() strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot ) if exit strategy.close_all()