Strategi perdagangan tren DCA berisiko rendah
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan tren DCA berdasarkan periode waktu 4 jam BTCUSDT. Gagasan utamanya adalah untuk mengirim sinyal perdagangan ketika indikator RSI melampaui zona overbought dan oversold. Kemudian menggunakan metode pelacakan tren DCA, melakukan beberapa kali penambahan posisi, menyebarkan posisi untuk mengurangi risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator RSI untuk menilai sinyal overbought overbought. RSI lebih besar dari 70 adalah sinyal overbought, dan lebih kecil dari 30 adalah sinyal oversold. Ketika RSI turun dari zona overbought ke bawah atau bouncing dari zona oversold, itu menunjukkan kemungkinan terbentuknya puncak, mengeluarkan sinyal shorting; Ketika RSI naik dari zona oversold atau bouncing dari zona oversold, itu menunjukkan kemungkinan terbentuknya dasar, mengeluarkan sinyal multitasking.
Tetapi untuk lebih menentukan sinyal, strategi ini juga didukung dengan penilaian bentuk K-line yang inklusif. Oleh karena itu, jika ada overbought yang berbalik ke arah negatif dan overbought yang berbalik ke arah positif pada saat RSI berbalik, maka sinyal perdagangan yang ditentukan akan dikirim. Ini dapat mengurangi lebih lanjut kemungkinan sinyal yang salah.
Setelah muncul sinyal perdagangan, jika sinyal multihead, maka posisi terbuka lebih sesuai dengan harga posisi kosong tertentu, dan kemudian terus melacak setelan berturut-turut untuk membeli stop order untuk mencapai efek DCA, strategi memungkinkan maksimum 5 posisi; Jika muncul sinyal kosong, maka semua posisi multihead saat ini akan dihapus sepenuhnya.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa risiko dapat dikontrol. Pertama, indikator RSI yang dikombinasikan dengan penyaringan bentuk K-line dapat mengurangi tingkat sinyal yang salah dan memastikan keandalan sinyal. Kedua, menggunakan strategi DCA untuk membangun gudang secara batch dapat mendistribusikan risiko, bahkan jika tren tidak menguntungkan, kehilangan posisi tunggal dapat dikendalikan.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa jangka waktu memegang posisi dapat lebih lama. Menggunakan strategi DCA dan metode pelacakan tren dapat menyebabkan jangka waktu memegang posisi lebih lama, terutama ketika tren pasar tidak menguntungkan. Hal ini dapat meningkatkan biaya posisi dan bahkan menghadapi risiko kerugian terbalik.
Selain itu, logika berposisi yang lebih kompleks juga meningkatkan risiko kesalahan operasi. Perlu menilai sinyal RSI dan sinyal K-line secara komprehensif, operasi yang lebih sulit, jika penilaian yang salah mudah terbentuk kesalahan berposisi. Ini adalah ujian yang relatif besar bagi pemula.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Tambahkan logika stop loss. Anda dapat memaksakan stop loss dalam kondisi kerugian tertentu, untuk menghindari kerugian yang terlalu besar pada posisi tunggal.
Optimalkan rasio posisi. Anda dapat menguji ukuran posisi yang berbeda, mencari pengaturan posisi yang lebih baik dari risiko-pengembalian.
Uji indikator lain. Anda dapat menguji indikator alternatif atau tambahan RSI seperti MACD, KD, dan lain-lain untuk melihat apakah dapat meningkatkan akurasi sinyal.
Optimalkan siklus waktu. Anda dapat menguji parameter siklus waktu yang berbeda untuk menemukan kombinasi parameter siklus yang lebih sesuai dengan logika strategi.
Meringkaskan
Strategi perdagangan tren DCA berisiko rendah ini didasarkan pada RSI, didukung oleh sinyal K-line, dan menggunakan metode stop-stop untuk melakukan penarikan DCA. Risiko strategi dapat dikendalikan, cocok untuk investor yang kurang mampu menghadapi risiko pasar. Namun, ada juga masalah seperti terlalu lama posisi dan penilaian yang salah.
/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Phil's Pine Scripts - low risk long DCA Trend trade", overlay=true)
////
//// trade on BTCUSDT 4H chart
//// $500 balance = $50 per trade, max 5 positions
//// backtested 54% profit over 3 years (~270)
////
//// define $ amount per trade
position_size = 50000
//// Plot short / long signals
// Get user input
rsiSource = input(title="RSI Source", type=input.source, defval=close)
rsiLength = input(title="RSI Length", type=input.integer, defval=14)
rsiOverbought = input(title="RSI Overbought Level", type=input.integer, defval=70)
rsiOversold = input(title="RSI Oversold Level", type=input.integer, defval=30)
// Get RSI value
rsiValue = rsi(rsiSource, rsiLength)
rsiOB = rsiValue >= rsiOverbought
rsiOS = rsiValue <= rsiOversold
// Identify engulfing candles
bullishEC = close > open[1] and close[1] < open[1]
bearishEC = close < open[1] and close[1] > open[1]
tradeSignal = ((rsiOS or rsiOS[1]) and bullishEC) or ((rsiOB or rsiOB[1]) and bearishEC)
// Plot signals to chart
plotshape(tradeSignal and bullishEC, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, text="Long")
plotshape(tradeSignal and bearishEC, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, text="Short")
//// DCA long trade when there is a bullish signal
if tradeSignal and bullishEC
strategy.entry("OL", strategy.long, qty=position_size / close)
//// Close all positions when there is a bearish signal
if tradeSignal and bearishEC
strategy.close_all()