Logika inti dari strategi ini adalah untuk membuat penilaian berdasarkan pola dari beberapa indikator teknis.
Selain itu, strategi ini juga memperkenalkan logika untuk menilai volume perdagangan yang abnormal. Ketika harga berfluktuasi tajam tanpa peningkatan volume perdagangan yang signifikan, kemungkinan besar akan terjadi kegagalan palsu. Dalam hal ini, sinyal beli juga akan dikirim.
Singkatnya, dengan mengamati sinyal pembalikan dari beberapa indikator teknis dan menggabungkan penilaian volume perdagangan yang tidak normal, akurasi pengambilan keputusan dapat ditingkatkan, yang merupakan kunci keberhasilan strategi perdagangan kuantitatif.
Strategi ini memiliki keuntungan berikut:
Model multi faktor, yang menggabungkan sinyal dari 7 indikator teknis yang umum digunakan, meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.
Deteksi dini waktu rebound saham dengan mengidentifikasi pola penurunan kecil.
Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dipahami, dimodifikasi dan dioptimalkan.
Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini:
Kombinasi yang tidak tepat dari beberapa faktor dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang bertentangan. Parameter dari setiap faktor perlu diuji dan disesuaikan untuk menemukan konfigurasi yang optimal.
Perdagangan reversal sendiri membawa risiko tertentu, dengan kemungkinan untuk dibalik lagi.
Indikator volume dapat menunjukkan kinerja rendah untuk beberapa saham dengan likuiditas rendah.
Kinerja dalam perdagangan langsung dapat memburuk dibandingkan dengan yang dalam backtesting historis.
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam aspek berikut:
Tambahkan atau kurangi beberapa indikator teknis untuk menemukan konfigurasi model multi-faktor yang optimal.
Tetapkan parameter atau bobot yang berbeda untuk berbagai jenis stok sehingga strategi dapat lebih ditargetkan.
Atur stop loss dinamis, memindahkan stop profit untuk mengunci keuntungan dan mengendalikan risiko.
Menggabungkan industri, konsep dan informasi lainnya untuk memilih saham untuk diperdagangkan di sektor tertentu.
Memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin untuk mencapai optimasi otomatis dari parameter strategi.
Secara keseluruhan, ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang sangat menjanjikan. Dengan menggabungkan sinyal dari beberapa indikator teknis dan penilaian pembalikan volume, ini dapat secara efektif mengidentifikasi peluang pembalikan saham untuk perdagangan otomatis. Dengan penyesuaian parameter dan pengendalian risiko yang tepat, ini memiliki potensi untuk mencapai pengembalian yang baik. Ide di balik strategi ini inovatif dan layak penelitian dan aplikasi lebih lanjut.
/*backtest start: 2023-01-18 00:00:00 end: 2024-01-24 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © mkose81 //@version=5 strategy("MK future stopsuz 40 alım (Sadece Long)", overlay=true, max_bars_back=4000,use_bar_magnifier= true,pyramiding=40) // RSI Hesaplama rsi = ta.rsi(close, 14) float botRSI = na botRSI := ta.pivotlow(5, 5) botcRSI = 0 botcRSI := botRSI ? 5 : nz(botcRSI[1]) + 1 newbotRSI = ta.pivotlow(5, 0) emptylRSI = true if not na(newbotRSI) and newbotRSI < low[botcRSI] diffRSI = (newbotRSI - low[botcRSI]) / botcRSI llineRSI = newbotRSI - diffRSI for x = 1 to botcRSI - 1 by 1 if close[x] < llineRSI emptylRSI := false break llineRSI -= diffRSI emptylRSI // Pozitif Uyumsuzluk Alım Sinyali - RSI alRSI = 0 if emptylRSI and not na(newbotRSI) if rsi[botcRSI] < rsi alRSI := 1 // MACD Hesaplama [macd, signal, _] = ta.macd(close, 21, 55, 8) float botMACD = na botMACD := ta.pivotlow(5, 5) botcMACD = 0 botcMACD := botMACD ? 5 : nz(botcMACD[1]) + 1 newbotMACD = ta.pivotlow(5, 0) emptylMACD = true if not na(newbotMACD) and newbotMACD < low[botcMACD] diffMACD = (newbotMACD - low[botcMACD]) / botcMACD llineMACD = newbotMACD - diffMACD for x = 1 to botcMACD - 1 by 1 if close[x] < llineMACD emptylMACD := false break llineMACD -= diffMACD emptylMACD // Pozitif Uyumsuzluk Alım Sinyali - MACD alMACD = 0 if emptylMACD and not na(newbotMACD) if macd[botcMACD] < macd alMACD := 1 // OBV Hesaplama ve Uyumsuzluk Tespiti obv = ta.cum(ta.change(close) > 0 ? volume : ta.change(close) < 0 ? -volume : 0) float botOBV = na botOBV := ta.pivotlow(5, 5) botcOBV = 0 botcOBV := botOBV ? 5 : nz(botcOBV[1]) + 1 newbotOBV = ta.pivotlow(5, 0) emptylOBV = true if not na(newbotOBV) and newbotOBV < obv[botcOBV] diffOBV = (newbotOBV - obv[botcOBV]) / botcOBV llineOBV = newbotOBV - diffOBV for x = 1 to botcOBV - 1 by 1 if obv[x] < llineOBV emptylOBV := false break llineOBV -= diffOBV emptylOBV // Pozitif Uyumsuzluk Alım Sinyali - OBV alOBV = 0 if emptylOBV and not na(newbotOBV) if obv[botcOBV] < obv alOBV := 1 // CCI Hesaplama ve Uyumsuzluk Tespiti cci = ta.cci(close, 20) float botCCI = na botCCI := ta.pivotlow(5, 5) botcCCI = 0 botcCCI := botCCI ? 5 : nz(botcCCI[1]) + 1 newbotCCI = ta.pivotlow(5, 0) emptylCCI = true if not na(newbotCCI) and newbotCCI < cci[botcCCI] diffCCI = (newbotCCI - cci[botcCCI]) / botcCCI llineCCI = newbotCCI - diffCCI for x = 1 to botcCCI - 1 by 1 if cci[x] < llineCCI emptylCCI := false break llineCCI -= diffCCI emptylCCI // Pozitif Uyumsuzluk Alım Sinyali - CCI alCCI = 0 if emptylCCI and not na(newbotCCI) if cci[botcCCI] < cci alCCI := 1 // CMF Hesaplama length = 20 mfm = ((close - low) - (high - close)) / (high - low) mfv = mfm * volume cmf = ta.sma(mfv, length) / ta.sma(volume, length) float botCMF = na botCMF := ta.pivotlow(5, 5) botcCMF = 0 botcCMF := botCMF ? 5 : nz(botcCMF[1]) + 1 newbotCMF = ta.pivotlow(5, 0) emptylCMF = true if not na(newbotCMF) and newbotCMF < cmf[botcCMF] diffCMF = (newbotCMF - cmf[botcCMF]) / botcCMF llineCMF = newbotCMF - diffCMF for x = 1 to botcCMF - 1 by 1 if cmf[x] < llineCMF emptylCMF := false break llineCMF -= diffCMF emptylCMF // Pozitif Uyumsuzluk Alım Sinyali - CMF alCMF = 0 if emptylCMF and not na(newbotCMF) if cmf[botcCMF] < cmf alCMF := 1 // MFI Hesaplama lengthMFI = 14 mfi = ta.mfi(close, lengthMFI) float botMFI = na botMFI := ta.pivotlow(mfi, 5, 5) botcMFI = 0 botcMFI := botMFI ? 5 : nz(botcMFI[1]) + 1 newbotMFI = ta.pivotlow(mfi, 5, 0) emptylMFI = true if not na(newbotMFI) and newbotMFI < mfi[botcMFI] diffMFI = (newbotMFI - mfi[botcMFI]) / botcMFI llineMFI = newbotMFI - diffMFI for x = 1 to botcMFI - 1 by 1 if mfi[x] < llineMFI emptylMFI := false break llineMFI -= diffMFI emptylMFI // Pozitif Uyumsuzluk Alım Sinyali - MFI alMFI = 0 if emptylMFI and not na(newbotMFI) if mfi[botcMFI] < mfi alMFI := 1 // VWMACD Hesaplama fastLength = 12 slowLength = 26 signalSmoothing = 9 vwmacd = ta.ema(close, fastLength) - ta.ema(close, slowLength) signalLine = ta.ema(vwmacd, signalSmoothing) histogram = vwmacd - signalLine // VWMACD Uyumsuzluk Tespiti float botVWMACD = na botVWMACD := ta.pivotlow(histogram, 5, 5) botcVWMACD = 0 botcVWMACD := botVWMACD ? 5 : nz(botcVWMACD[1]) + 1 newbotVWMACD = ta.pivotlow(histogram, 5, 0) emptylVWMACD = true if not na(newbotVWMACD) and newbotVWMACD < histogram[botcVWMACD] diffVWMACD = (newbotVWMACD - histogram[botcVWMACD]) / botcVWMACD llineVWMACD = newbotVWMACD - diffVWMACD for x = 1 to botcVWMACD - 1 by 1 if histogram[x] < llineVWMACD emptylVWMACD := false break llineVWMACD -= diffVWMACD emptylVWMACD // Pozitif Uyumsuzluk Alım Sinyali - VWMACD alVWMACD = 0 if emptylVWMACD and not na(newbotVWMACD) if histogram[botcVWMACD] < histogram alVWMACD := 1 //Dipci indikator lengthd= 130 coef = 0.2 vcoef = 2.5 signalLength = 5 smoothVFI = false ma(x, y) => smoothVFI ? ta.sma(x, y) : x typical = hlc3 inter = math.log(typical) - math.log(typical[1]) vinter = ta.stdev(inter, 30) cutoff = coef * vinter * close vave = ta.sma(volume, lengthd)[1] vmax = vave * vcoef vc = volume < vmax ? volume : vmax //min( volume, vmax ) mf = typical - typical[1] iff_4 = mf < -cutoff ? -vc : 0 vcp = mf > cutoff ? vc : iff_4 vfi = ma(math.sum(vcp, lengthd) / vave, 3) vfima = ta.ema(vfi, signalLength) d = vfi - vfima // Kullanıcı girdileri volatilityThreshold = input.float(1.005, title="Volume Percentage Threshold") pinThreshold = input.float(1.005, title="Deep Percentage Threshold") // Hesaplamalar volatilityPercentage = (high - low) / open pinPercentage = close > open ? (high - close) / open : (close - low) / open // Volatilite koşulu ve VFI ile filtreleme voldip = volatilityPercentage >= volatilityThreshold or pinPercentage >= pinThreshold volCondition = voldip and vfi< 0 // VFI değeri 0'dan küçükse volCondition aktif olacak threeCommasEntryComment = input.string(title="3Commas Entry Comment", defval="") threeCommasExitComment = input.string(title="3Commas Exit Comment", defval="") takeProfitPerc = input.float(1, title="Take Profit Percentage (%)") / 100 fallPerc = input.float(5, title="Percentage for Additional Buy (%)") / 100 // Değişkenlerin tanımlanması var float lastBuyPrice = na var float tpPrice = na var int lastTpBar = na // Alım koşulları longCondition = alRSI or alMACD or alOBV or alCCI or alCMF or alMFI or alVWMACD or volCondition // Son alım fiyatını saklamak için değişken // İlk alım stratejisi if (longCondition and strategy.position_size == 0) strategy.entry("Long", strategy.long, comment=threeCommasEntryComment) lastBuyPrice := open // İkinci ve sonraki alım koşulları (son alım fiyatının belirlenen yüzde altında) if (open < lastBuyPrice * (1 - fallPerc) and strategy.position_size > 0) strategy.entry("Long Add", strategy.long, comment=threeCommasEntryComment) lastBuyPrice := open // Kar alma fiyatını hesaplama ve strateji çıkışı tp_price = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPerc) if strategy.position_size > 0 strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=tp_price, comment=threeCommasExitComment) strategy.exit("Exit Long Add", "Long Add", limit=tp_price, comment=threeCommasExitComment) tpPrice := na // Pozisyon kapandığında TP çizgisini sıfırla // Kar alma seviyesi çizgisi çizme plot(strategy.position_size > 0 ? tp_price : na, color=color.green, title="Take Profit Line")