Strategi ini adalah strategi backtesting berdasarkan indikator transformasi Fisher. Rumus transformasi Fisher dapat mengkonversi data harga menjadi distribusi normal untuk mengidentifikasi harga ekstrem dan titik balik. Strategi ini menggabungkan indikator transformasi Fisher untuk menentukan tren harga dan mencapai perdagangan otomatis.
Solusi Risiko:
Optimasi di atas dapat meningkatkan tingkat kemenangan strategi, mengunci keuntungan, mengendalikan risiko, dan mendapatkan hasil perdagangan yang lebih stabil dan efisien.
Strategi backtesting indikator transformasi Fisher mengintegrasikan indikator transformasi Fisher untuk menentukan titik pembalikan harga dan arah tren. Strategi ini memiliki penilaian yang akurat dan tingkat otomatisasi yang tinggi. Melalui optimasi parameter, hasil perdagangan yang stabil dan efisien dapat diperoleh. Tetapi ada juga risiko tertentu seperti lag dan positif palsu. Optimasi lebih lanjut diperlukan dengan memperkenalkan beberapa mekanisme verifikasi dan metode penyesuaian dinamis untuk membuat strategi lebih fleksibel dan kuat.
/*backtest start: 2023-12-01 00:00:00 end: 2023-12-31 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version = 2 //////////////////////////////////////////////////////////// // Copyright by HPotter v2.0 22/12/2016 // Market prices do not have a Gaussian probability density function // as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped. // But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing // them or creating a normalized indicator such as the relative strength // index and applying the Fisher transform. Such a transformed output // creates the peak swings as relatively rare events. // Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x)) // The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously // identify price reversals in a timely manner. // // For signal used zero. // You can change long to short in the Input Settings // Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading. //////////////////////////////////////////////////////////// strategy(title="Fisher Transform Indicator by Ehlers Backtest", shorttitle="Fisher Transform Indicator by Ehlers") Length = input(10, minval=1) reverse = input(false, title="Trade reverse") hline(1, color=white) xHL2 = hl2 xMaxH = highest(xHL2, Length) xMinL = lowest(xHL2,Length) nValue1 = 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1]) nValue2 = iff(nValue1 > .99, .999, iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1)) nFish = 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1]) pos = iff(nFish > 0, 1, iff(nFish < 0, -1, nz(pos[1], 0))) possig = iff(reverse and pos == 1, -1, iff(reverse and pos == -1, 1, pos)) if (possig == 1) strategy.entry("Long", strategy.long) if (possig == -1) strategy.entry("Short", strategy.short) // barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) plot(nFish, color=green, title="Fisher") plot(nz(nFish[1]), color=red, title="Trigger")