Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Rata-rata Bergerak Golden Cross

Strategi Rata-rata Bergerak Golden Cross

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-26 14:23:55
Tag:

img

Gambaran umum

Golden Cross Moving Average adalah strategi trend-following yang didasarkan pada moving average. Strategi ini menentukan arah tren pasar dengan menghitung moving average dari periode yang berbeda dan menghasilkan sinyal perdagangan sesuai. Secara khusus, strategi ini menghitung moving average 50 hari, 100 hari, dan 200 hari. Ketika moving average jangka pendek melintasi di atas moving average jangka panjang, sinyal beli dihasilkan. Ketika moving average jangka pendek melintasi di bawah moving average jangka panjang, sinyal jual dihasilkan.

Logika Strategi

Sinyal inti dari strategi ini berasal dari salib emas rata-rata bergerak. Yang disebut salib emas mengacu pada rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di atas rata-rata bergerak jangka panjang, yang menunjukkan pasar memasuki tren bullish. Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak 50 hari sebagai MA jangka pendek dan rata-rata bergerak 200 hari sebagai MA jangka panjang.

Dengan menetapkan rata-rata bergerak dari periode yang berbeda, kita dapat lebih menangkap titik infleksi tren pasar. MA jangka pendek merespons lebih cepat terhadap perubahan harga dan mencerminkan pergerakan harga baru-baru ini. MA jangka panjang tidak sensitif terhadap fluktuasi jangka pendek dan dapat menentukan arah tren utama. Salib emas yang terbentuk antara kedua MA dapat secara efektif mengkonfirmasi pembalikan tren dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini adalah:

  1. Strategi rata-rata bergerak ganda dapat mengikuti tren pasar utama, menghindari gangguan oleh kebisingan pasar jangka pendek, dan memiliki kemampuan mengikuti tren yang kuat.

  2. Sinyal perdagangan yang jelas. Strategi ini sepenuhnya bergantung pada hubungan antara rata-rata bergerak untuk menghasilkan sinyal perdagangan, membuat generasi sinyal dan interpretasi sangat langsung dan tidak ambigu, menghindari kesalahan penilaian subjektif.

  3. Implementasi backtesting yang mudah. Sebagai strategi trend-following yang khas, dapat dengan cepat diimplementasikan untuk backtesting untuk mengevaluasi efektivitas strategi.

  4. Parameter seperti periode rata-rata bergerak, produk perdagangan, dan kerangka waktu semua dapat dioptimalkan dan diperluas untuk menemukan kombinasi parameter yang lebih baik.

Analisis Risiko

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

  1. Titik infleksi yang hilang. ketinggalan yang melekat pada rata-rata bergerak tidak dapat dengan akurat menemukan titik infleksi penting dan dapat kehilangan peluang pembelian terbaik.

  2. Membuat sinyal bullish palsu. Mungkin ada beberapa salib emas yang membentuk sinyal palsu dalam jangka pendek, menyebabkan investor membuat penilaian yang salah.

  3. Risiko peristiwa mendadak. peristiwa mendadak besar dapat menyebabkan fluktuasi pasar drastis yang strategi rata-rata bergerak mungkin gagal untuk mengatasi.

  4. Risiko dari pasar yang terikat rentang. Ketika pasar terikat rentang untuk jangka waktu yang lama, strategi dapat menghasilkan sinyal yang berlebihan yang tidak valid, yang mengakibatkan perdagangan yang sering tetapi profitabilitas yang rendah secara keseluruhan.

Risiko ini dapat dikurangi dengan menyesuaikan parameter rata-rata bergerak, menetapkan stop loss, atau menggabungkan dengan indikator lain.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Optimalkan parameter rata-rata bergerak untuk menemukan kombinasi terbaik. Lebih banyak parameter siklus dapat diuji. Rata-rata bergerak adaptif seperti rata-rata bergerak eksponensial tiga juga dapat diperkenalkan.

  2. Tambahkan strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal.

  3. Sinyal rata-rata bergerak ganda dapat dikombinasikan dengan indikator seperti volume dan volatilitas untuk memastikan sinyal hanya dihasilkan ketika tren kuat.

  4. Menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan strategi. Algoritma dapat secara otomatis mencari set parameter yang lebih optimal dan aturan perdagangan untuk terus meningkatkan profitabilitas strategi.

Kesimpulan

Strategi Golden Cross Moving Average menentukan arah tren pasar utama dengan menghitung hubungan antara rata-rata bergerak ganda, mencoba untuk menangkap peluang tren jangka menengah hingga panjang. Keuntungannya adalah aturan sinyal yang jelas yang mudah diterapkan dan dioptimalkan. Ini cocok untuk investor jangka menengah hingga panjang.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="MA Cross", overlay=true)
short = sma(close, 50)
short1 = sma(close[5], 50)
medium = sma(close, 100)
long = sma(close, 200)
long1 = sma(close[5], 200)

plot(short, color = color.red)
plot(long, color = color.green)
trendUp = (cross(short, long) and (long1 > short1) ? true : false)
x = if (trendUp)
    (long1 - short1)*5
else
    0
    
//start     = timestamp(2000, 01, 01, 00, 00)        // backtest start window
//finish    = timestamp(2020, 02, 09, 23, 59)        // backtest finish window
//window()  => time >= start and time <= finish ? true : false  

//strategy.entry("long", true, 1000, limit = high, when = window() and trendUp)
//strategy.close("long", when = window() and close < medium)

strategy.entry("long", true, 1, limit = high, when = trendUp)
strategy.close("long", when = close < medium)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi