Strategi Pelacakan Tren Salib Emas Rata-rata Pergerakan Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi pelacakan tren crossover emas dua garis rata dengan menghitung dua garis rata harga ((DEMA dan TEMA), dan mendeteksi persimpangan mereka membentuk sinyal crossover emas, untuk menilai pergerakan pasar secara keseluruhan dan mengeluarkan sinyal perdagangan. Strategi ini menggabungkan indikator tren dan sinyal pecah, yang bertujuan untuk melacak tren garis panjang dan menengah, untuk menangkap sinyal pada tahap awal tren.
Prinsip Strategi
Indikator inti dari strategi ini adalah DEMA dengan panjang 200 dan dua TEMA dengan panjang 9 dan 50. DEMA digunakan sebagai indikator untuk menilai tren keseluruhan, dan persilangan dua TEMA digunakan sebagai indikator untuk menghasilkan sinyal beli dan jual.
Ketika jangka pendek 9 siklus TEMA di atas menembus jangka menengah 50 siklus TEMA, menghasilkan sinyal beli, yang menunjukkan bahwa tren naik jangka pendek dimulai, dapat dibeli; ketika jangka pendek 9 siklus TEMA di bawah menembus jangka menengah 50 siklus TEMA, menghasilkan sinyal jual, yang menunjukkan bahwa tren turun jangka pendek dimulai, dapat dijual.
Untuk memfilter terobosan palsu, strategi ini meningkatkan penilaian indikator DEMA, dan sinyal TEMA cross hanya berlaku ketika harga lebih tinggi dari DEMA, sehingga sinyal dapat ditangkap pada awal tren.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan keunggulan dari tren penilaian linier rata dan sinyal penilaian silang linier rata, mempertimbangkan informasi dalam dua dimensi waktu jangka pendek dan menengah, dan menilai dua jenis sinyal indikator teknis yang berbeda secara bersamaan, sehingga meningkatkan keandalan sinyal dan mengurangi kebisingan dan sinyal palsu.
Menambahkan indikator DEMA sebagai filter dalam menilai efektivitas sinyal, dapat menghindari posisi yang tidak perlu yang disebabkan oleh sinyal yang masih dihasilkan saat konsolidasi dan tidak ada tren yang jelas. Hal ini sangat mengurangi risiko kerugian.
Analisis risiko
Strategi ini bekerja dengan baik dalam pengujian jangka panjang karena memiliki parameter yang lebih stabil, namun tetap ada risiko tertentu dalam kondisi pasar tertentu:
Pada saat pasar mengalami fluktuasi yang kuat, sinyal silang linier mungkin terlambat dan tidak dapat mencerminkan perubahan harga secara tepat waktu. Pada saat ini, Anda akan kehilangan waktu masuk yang optimal atau titik stop loss.
Ketika tren berbalik, mungkin tidak dapat mengubah sinyal pada waktu yang tepat karena pengaturan indikator DEMA yang lebih panjang. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Strategi ini lebih cocok untuk operasi garis panjang dan menengah karena didasarkan pada indikator dan tren rata-rata. Dalam operasi garis pendek, ada risiko kurangnya keuntungan.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam beberapa hal:
Mengoptimalkan parameter DEMA dan TEMA agar lebih cocok untuk berbagai varietas dan lingkungan pasar. Lebih banyak kombinasi dapat diuji untuk menemukan parameter optimal.
Menambahkan filter dan mekanisme konfirmasi yang terdiri dari indikator lain, seperti volume transaksi, tingkat fluktuasi, dan lain-lain, untuk meningkatkan kualitas sinyal.
Menambahkan mekanisme stop loss, yang berhenti ketika harga menembus DEMA. Hal ini dapat mengurangi kerugian.
Optimalkan pengaturan stop loss dan stop loss agar lebih sesuai dengan kisaran rata-rata pergerakan pasar.
Meringkaskan
Strategi pelacakan tren crossover emas linier ganda yang komprehensif mempertimbangkan penilaian tren dan sinyal silang dari beberapa dimensi waktu, menambahkan kondisi penyaringan saat menilai efektivitas sinyal, dapat secara efektif melacak tren lini tengah dan panjang, menangkap peluang tepat waktu, dan menghindari perdagangan yang tidak efisien. Strategi ini memiliki stabilitas yang baik, cocok untuk berbagai lingkungan pasar, dan merupakan strategi kuantitatif yang layak digunakan untuk jangka panjang. Strategi ini dapat lebih meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi melalui optimasi parameter dan modul di masa depan.
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Trading", shorttitle="DEMA+TEMA", overlay=true)
// Parámetros de la estrategia
risk_percentage = input(1, title="Porcentaje de Riesgo (%)") / 100
stop_loss_pips = input(30, title="Stop Loss (pips)")
take_profit_pips = input(90, title="Take Profit (pips)")
length_DEMA = input(200, title="Longitud DEMA")
length_TEMA_9 = input(9, title="Longitud TEMA 9")
length_TEMA_50 = input(50, title="Longitud TEMA 50")
// Indicadores
dema = ta.ema(close, length_DEMA)
tema_9 = ta.ema(close, length_TEMA_9)
tema_50 = ta.ema(close, length_TEMA_50)
tema_9_50_cross_up = ta.crossover(tema_9, tema_50)
tema_9_50_cross_down = ta.crossunder(tema_9, tema_50)
// Riesgo y gestión de operaciones
risk_per_trade = strategy.equity * risk_percentage
stop_loss = close - stop_loss_pips * syminfo.mintick
take_profit = close + take_profit_pips * syminfo.mintick
// Condiciones de entrada
long_condition = close > dema and tema_9_50_cross_up
short_condition = close > dema and tema_9_50_cross_down
// Estrategia de Trading
if (long_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss, profit=take_profit)
if (short_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss, profit=take_profit)
// Líneas de visualización
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(dema, color=color.blue, title="DEMA")
plot(tema_9, color=color.green, title="TEMA 9")
plot(tema_50, color=color.red, title="TEMA 50")
// Triángulos
plotshape(tema_9_50_cross_up, color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(tema_9_50_cross_down, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)