Strategi Pelacakan Tren Dinamis Trading

Gambaran umum

Strategi ini adalah desain yang disempurnakan berdasarkan ide-ide yang disajikan oleh Andrew Abraham dalam artikel Trading the Trend yang diterbitkan dalam majalah Technical Analysis of Stocks & Commodities pada September 1998, yang digunakan untuk melacak tren harga saham secara dinamis dan menghasilkan sinyal perdagangan yang sesuai.

Logika Strategi

Strategi ini pertama-tama menghitung rentang rata-rata selama 21 hari terakhir sebagai ambang acuan, kemudian menghitung harga tertinggi dan terendah selama 21 hari terakhir, dan menetapkan batas atas dan bawah saluran sesuai. Batas atas saluran ditetapkan pada harga tertinggi 21 hari dikurangi 3 kali rentang rata-rata yang benar, dan batas bawah ditetapkan pada harga terendah 21 hari ditambah 3 kali rentang rata-rata yang benar. Ketika harga penutupan lebih tinggi dari batas atas saluran, itu adalah sinyal tekanan jual; ketika harga penutupan lebih rendah dari batas bawah saluran, itu adalah sinyal pembelian. Untuk menyaring sinyal bergerak palsu, rata-rata eksponensial 21 periode juga dihitung, dan sinyal perdagangan nyata hanya dihasilkan ketika harga penutupan melewati batas saluran dalam arah yang sama dengan rata-rata bergerak asli. Selain itu, strategi juga menyediakan input terbalik, yang dapat membalikkan parameter operasi pendek dan panjang dan pendek.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa ia dapat melacak tren harga secara dinamis dan menghasilkan sinyal perdagangan sesuai. Dibandingkan dengan strategi rata-rata bergerak dengan parameter tetap, ia dapat lebih baik menangkap tren perubahan harga. Selain itu, pembentukan saluran menggabungkan rentang yang sebenarnya, menghindari kekurangan menetapkan batas saluran berdasarkan harga tertinggi dan terendah saja. Rentang fluktuasi batas atas dan bawah saluran juga sangat wajar, menghindari pecah palsu sampai batas tertentu. Kustomisasi parameter terbalik juga meningkatkan fleksibilitas strategi.

Analisis Risiko

Ada dua risiko utama dengan strategi ini: satu adalah risiko overtrading yang disebabkan oleh peningkatan sinyal perdagangan; yang kedua adalah risiko yang mungkin timbul dari pengaturan parameter yang tidak benar. Karena strategi ini menggunakan parameter dinamis, sinyal perdagangan akan lebih sering daripada strategi rata-rata bergerak tradisional, yang dapat menyebabkan tingkat risiko overtrading tertentu. Selain itu, jika parameter ditetapkan secara tidak benar, seperti jika periode waktu ditetapkan terlalu pendek atau nilai batas saluran terlalu kecil, sinyal palsu juga akan meningkat, sehingga meningkatkan risiko.

Untuk mengontrol risiko, parameter dapat disesuaikan dengan tepat dengan memilih periode waktu yang lebih lama dan meringankan pembatasan batas atas dan bawah saluran.

Arahan Optimasi

Ada ruang yang besar untuk mengoptimalkan strategi ini. Misalnya, indikator penyaring lainnya seperti RSI dan KD dapat dipertimbangkan untuk menghindari breakout palsu. Metode pembelajaran mesin juga dapat dicoba untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis. Selain itu, nilai parameter optimal dapat berbeda di berbagai saham dan lingkungan pasar. Oleh karena itu, kita juga dapat mempertimbangkan merumuskan seperangkat mekanisme pengoptimalan parameter untuk secara dinamis memilih parameter optimal berdasarkan karakteristik saham dan pasar untuk meningkatkan stabilitas strategi.

Ringkasan

Secara keseluruhan, ini adalah strategi pelacakan tren yang sangat praktis. Dibandingkan dengan strategi rata-rata bergerak tradisional, ini lebih fleksibel dan cerdas, dan dapat menangkap tren perubahan harga secara dinamis. Dengan penyesuaian parameter yang tepat, kualitas sinyal tradingnya relatif tinggi dan dapat menghasilkan pengembalian yang baik. Diharapkan bahwa kinerja strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui pengoptimalan berikutnya. Layak diverifikasi dalam perdagangan dan aplikasi langsung.