Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Kembali Selasa (Filter Akhir Pekan)

Strategi Kembali Selasa (Filter Akhir Pekan)

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-04-30 16:07:45
Tag:RSIATRMA

img

Gambaran umum

Strategi ini disebut Turnaround Tuesday Strategy (Weekend Filter) . Ide utamanya adalah untuk membeli pada hari Senin terbuka dan menjual pada hari Rabu terbuka ketika kondisi tertentu berdasarkan rata-rata bergerak dan filter lainnya terpenuhi, untuk menangkap turnaround hari Selasa. Dengan menyaring dengan RSI, ATR, dan tidak termasuk waktu tertentu seperti Mei, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kemenangan dan rasio risiko-manfaat.

Prinsip Strategi

  1. Gunakan rata-rata bergerak 30 hari sebagai dasar penentuan tren. Ketika penutupan hari perdagangan sebelumnya berada di bawah MA 30 hari, itu dianggap sebagai tren penurunan dan memenuhi salah satu kondisi pembelian.
  2. Gunakan RSI 3 hari dan ATR 10 hari sebagai kondisi filter. Ketika RSI 3 hari kurang dari 51 dan relatif dekat dengan ATR 10 hari kurang dari 95%, sentimen pasar dianggap pesimis tetapi tanpa kondisi ekstrem, memenuhi kondisi pembelian.
  3. Mengecualikan bulan Mei karena efek Menjual di bulan Mei dan pergi, karena pasar saham cenderung lambat.
  4. Menggabungkan kondisi di atas, beli pada hari Senin ketika semua kondisi filter terpenuhi, dan jual pada hari Rabu terbuka.

Keuntungan Strategi

  1. Kombinasi dari rata-rata bergerak dan indikator sentimen dapat secara efektif menangkap perubahan hari Selasa.
  2. Penyaringan ganda RSI dan ATR mengecualikan perdagangan dalam kondisi ekstrem, meningkatkan tingkat kemenangan strategi dan rasio risiko-manfaat.
  3. Mengecualikan Mei menghindari perdagangan selama periode yang biasanya berkinerja buruk, meningkatkan kinerja strategi.
  4. Perdagangan hanya dari Senin hingga Rabu menghasilkan frekuensi perdagangan yang rendah dan biaya komisi yang kecil.

Risiko Strategi

  1. Strategi ini dapat berkinerja buruk ketika trennya kuat dan pembalikan tidak jelas.
  2. Waktu pembelian dan penjualan yang tetap dapat kehilangan titik masuk dan keluar yang lebih baik, membatasi fleksibilitas dan potensi keuntungan strategi.
  3. Mengandalkan penilaian indikator berisiko tidak sah ketika pasar berubah secara drastis.
  4. Penilaian bulanan berdasarkan pengalaman sejarah tidak menjamin situasi masa depan akan sama, menimbulkan risiko ketepatan waktu.

Arah Optimasi Strategi

  1. Pertimbangkan untuk memperkenalkan indikator penyaringan yang lebih efektif, seperti volume dan volatilitas, untuk meningkatkan ketahanan dan kemampuan adaptasi strategi.
  2. Mengoptimalkan pilihan waktu pembelian dan penjualan, seperti menambahkan kondisi konfirmasi breakout intraday, untuk meningkatkan fleksibilitas dan potensi keuntungan.
  3. Untuk optimalisasi periode penahan, pertimbangkan waktu penahan yang lebih lama untuk menangkap tren dengan lebih lengkap.
  4. Menetapkan parameter yang berbeda untuk kondisi pasar yang berbeda untuk meningkatkan kemampuan adaptasi strategi.
  5. Menggabungkan modul manajemen posisi dan kontrol risiko untuk mengatasi situasi pasar yang ekstrem.

Ringkasan

Strategi Turnaround Tuesday (Filter Akhir Pekan) menggunakan kombinasi rata-rata bergerak, RSI, ATR, dan indikator lain untuk membeli dan menjual pada waktu tertentu, dengan tujuan untuk menangkap turnaround hari Selasa. Strategi ini memiliki frekuensi perdagangan rendah, biaya komisi kecil, dan meningkatkan tingkat kemenangan dan rasio risiko-pahala melalui periode waktu dan penyaringan indikator. Namun, strategi ini juga memiliki batasan dan risiko tertentu, seperti kinerja yang kurang baik di pasar tren dan waktu pembelian / penjualan tetap dan periode penahan. Optimasi masa depan dapat memperkenalkan lebih banyak kondisi penyaringan, mengoptimalkan waktu keluar, menyesuaikan parameter secara dinamis, mengelola posisi, dan mengendalikan risiko untuk lebih beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah.

/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © muikol  

//@version=5
strategy("Turnaround Tuesday", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.035)

// Inputs for MA period, filter_1, filter_2, month filter, and testing period
ma_period = input(30, title="Moving Average Period")
use_filter_1 = input(true, title="Use RSI Filter")
use_filter_2 = input(true, title="Use ATR Filter")
use_month_filter = input(true, title="Exclude May")
start_date = input(defval=timestamp("2009-01-01 00:00:00"), title="Start Backtest")
end_date = input(defval=timestamp("2025-01-01 00:00:00"), title="End Backtest")

// Data calculations
MA_tt = ta.sma(close, ma_period)
atr10 = ta.atr(10)
rsi3 = ta.rsi(close, 3)
c_1 = close[1]

// Entry conditions
isMonday = dayofweek == dayofweek.monday
bear = close[1] < MA_tt[1]
filter_1 = use_filter_1 ? rsi3[1] < 51 : true
filter_2 = use_filter_2 ? c_1/atr10[1] < 95 : true
notMay = use_month_filter ? month != 5 : true
entryCondition = isMonday and bear and notMay and filter_1 and filter_2

// Date check
inTestPeriod = true
// Exit conditions
isWednesdayOpen = dayofweek == dayofweek.wednesday 

// Entry and exit triggers
if entryCondition and inTestPeriod
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if isWednesdayOpen and strategy.position_size > 0 and inTestPeriod
    strategy.close("Buy")

// Plot the moving average
plot(MA_tt, title="Moving Average", color=color.blue)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi