Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi perdagangan Take Profit dan Stop Loss yang dinamis berdasarkan tiga lilin bearish berturut-turut dan moving average

Strategi perdagangan Take Profit dan Stop Loss yang dinamis berdasarkan tiga lilin bearish berturut-turut dan moving average

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-05-09 16:42:35
Tag:SMAEMA

img

Gambaran umum

Strategi perdagangan ini didasarkan pada pola tiga lilin bearish berturut-turut dan sistem rata-rata bergerak untuk menentukan sinyal perdagangan. Ketika harga di atas rata-rata bergerak 200 hari dan ada tiga lilin bearish berturut-turut, ia membuka posisi panjang. Strategi mengelola risiko perdagangan melalui tingkat take profit dan stop loss dinamis, yang ditentukan oleh posisi rata-rata bergerak jangka pendek dan perubahan persentase harga. Strategi hanya diperdagangkan dalam rentang waktu tertentu.

Prinsip Strategi

  1. Menghitung jumlah lilin bearish berturut-turut Ketika jumlah yang ditentukan (default adalah 3) dari lilin bearish berturut-turut muncul, itu dianggap sinyal panjang.
  2. Gunakan dua rata-rata bergerak untuk membantu menentukan tren dan waktu perdagangan, dengan pengaturan default rata-rata bergerak 10 hari dan 200 hari.
  3. Tetapkan tingkat take profit dan stop loss yang dinamis. Tingkat take profit adalah persentase tertentu (default 1.5%) di atas harga masuk, dan tingkat stop loss adalah persentase tertentu (default 1%) di bawah harga masuk.
  4. Kondisi lain untuk menutup posisi adalah ketika posisi harga relatif terhadap rata-rata bergerak 10 hari berubah.
  5. Strategi hanya berjalan dalam rentang waktu tertentu, yang ditentukan oleh tanggal awal dan akhir.

Keuntungan Strategi

  1. Dengan menggabungkan pola harga dan sistem rata-rata bergerak, dapat menangkap peluang tren yang relatif baik.
  2. Melalui tingkat take profit dan stop loss yang dinamis, risiko dan imbalan dapat dikontrol secara fleksibel.
  3. Menggunakan perubahan posisi rata-rata bergerak jangka pendek sebagai sinyal untuk menutup posisi dapat dengan cepat menanggapi pembalikan harga tiba-tiba.
  4. Menentukan rentang waktu perdagangan dapat menghindari perdagangan selama periode khusus seperti penutupan pasar atau hari libur, mengurangi risiko.

Risiko Strategi

  1. Pola lilin bearish berturut-turut tidak dapat sepenuhnya menentukan pembalikan tren, dan mungkin ada situasi di mana harga terus naik setelah lilin bearish berturut-turut, menyebabkan strategi gagal.
  2. Tingkat keuntungan dan stop loss persentase tetap mungkin tidak dapat menanggapi fluktuasi pasar yang dramatis. Ketika tren sangat kuat, tingkat keuntungan dapat ditetapkan terlalu rendah, yang mengarah ke keluar prematur; ketika volatilitas meningkat, tingkat stop loss mungkin terlalu dekat, yang mengarah pada sering berhenti.
  3. Penghakiman posisi rata-rata bergerak jangka pendek mungkin terlambat, terutama ketika harga berubah dengan cepat, dan peluang penutupan terbaik mungkin telah terlewatkan.
  4. Strategi ini tidak memiliki manajemen posisi dan langkah-langkah pengendalian risiko. titik masuk dan ukuran posisi tetap, yang dapat menyebabkan risiko yang berlebihan dalam satu transaksi.

Arah Optimasi Strategi

  1. Lebih banyak indikator teknis dapat diperkenalkan untuk membantu penilaian, seperti MACD dan RSI, untuk meningkatkan keandalan sinyal.
  2. Mengoptimalkan metode perhitungan tingkat mengambil keuntungan dan stop loss, seperti menggunakan ATR atau volatilitas untuk menyesuaikan secara dinamis, atau menggabungkan level support dan resistance untuk ditetapkan.
  3. Untuk sinyal penutupan, pertimbangkan untuk menggunakan lebih banyak kondisi konfirmasi, seperti perubahan volume perdagangan, rasio posisi panjang-pendek, dll, untuk menghindari sinyal palsu.
  4. Memperkenalkan pengelolaan posisi dan pengendalian risiko, seperti menyesuaikan ukuran posisi setiap transaksi sesuai dengan saldo rekening dan tingkat risiko, dan menetapkan batas risiko keseluruhan.
  5. Untuk pengaturan parameter, seperti jumlah lilin bearish berturut-turut dan periode rata-rata bergerak, tes optimasi dapat dilakukan untuk menemukan kombinasi parameter terbaik.

Ringkasan

Strategi perdagangan ini menentukan peluang perdagangan tren melalui pola lilin bearish berturut-turut dan sistem rata-rata bergerak, sementara mengendalikan risiko melalui tingkat keuntungan dan stop loss yang dinamis dan perubahan posisi rata-rata bergerak jangka pendek. Strategi ini memiliki logika yang jelas dan cocok untuk pedagang yang bertujuan untuk menangkap tren jangka menengah hingga panjang. Namun, strategi ini juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti keandalan sinyal, pengaturan tingkat keuntungan dan stop loss, dan manajemen posisi, yang masih memiliki ruang untuk dioptimalkan. Dalam penerapan praktis, perlu melakukan penyesuaian dan peningkatan yang sesuai dengan strategi sesuai dengan karakteristik pasar dan preferensi risiko pribadi, dan mengontrol risiko secara ketat.

/*backtest
start: 2023-05-09 00:00:00
end: 2024-05-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Trading", overlay=true)

// Definir el número de cierres de velas decrecientes consecutivas
var int cierres_decrecientes_consecutivos = 0
num_cierres_decrecientes = input.int(3, title="Número de cierres decrecientes", minval=1)

// Definir el porcentaje de cambio para cerrar la operación
porcentaje_cierre_arriba = input.float(1.5, title="Porcentaje de cierre arriba (%)", step=0.1)
porcentaje_cierre_abajo = input.float(1.0, title="Porcentaje de cierre abajo (%)", step=0.1)

// Definir las medias móviles para el cierre de la operación
periodos_media_movil_cierre = input.int(10, title="Períodos de la media móvil para cierre")
periodos_media_movil_200 = input.int(200, title="Períodos de la media móvil de 200")

// Definir el rango de fechas para la simulación
start_date = timestamp(2024, 1, 1, 0, 0)
end_date = timestamp(2024, 12, 31, 23, 59)

// Calcular la media móvil para el cierre de la operación
sma_cierre = ta.sma(close, periodos_media_movil_cierre)
sma_200 = ta.sma(close, periodos_media_movil_200)

// Calcular si el precio está por encima o por debajo de la media móvil para el cierre de la operación
precio_por_encima_sma_cierre = close > sma_cierre
precio_por_debajo_sma_cierre = close < sma_cierre

// Calcular si se han producido num_cierres_decrecientes consecutivos
if (ta.change(close) < 0)
    cierres_decrecientes_consecutivos := cierres_decrecientes_consecutivos + 1
else
    cierres_decrecientes_consecutivos := 0

es_cierres_consecutivos = cierres_decrecientes_consecutivos >= num_cierres_decrecientes

// Definir condiciones de entrada y salida de la estrategia dentro del rango de fechas y con el precio por encima de la SMA de 200
condicion_entrada = es_cierres_consecutivos and close > sma_200
condicion_cierre_sma = (precio_por_encima_sma_cierre[1] and not precio_por_encima_sma_cierre) or (not precio_por_encima_sma_cierre[1] and precio_por_encima_sma_cierre)

// Calcular precios de salida basados en porcentajes
precio_salida_arriba = strategy.position_avg_price * (1 + porcentaje_cierre_arriba / 100)
precio_salida_abajo = strategy.position_avg_price * (1 - porcentaje_cierre_abajo / 100)

// Ejecutar operación en largo dentro del rango de fechas y con el precio por encima de la SMA de 200
if (condicion_entrada and strategy.opentrades == 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Cerrar operación en largo si se cumple la condición de salida por cambio en el cruce de la media móvil dentro del rango de fechas
if (strategy.position_size > 0 and condicion_cierre_sma)
    strategy.close("Long")

// Cerrar operación en largo si el precio alcanza el porcentaje de cierre arriba o abajo dentro del rango de fechas
strategy.exit("Stop Loss", "Long", limit=precio_salida_arriba, stop=precio_salida_abajo)

// Plot para visualizar la media móvil para el cierre de la operación
plot(sma_cierre, color=color.red)

// Plot para visualizar la SMA de 200
plot(sma_200, color=color.blue)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi