Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. BMSB Bollinger SuperTrend Strategi Perdagangan

BMSB Bollinger SuperTrend Strategi Perdagangan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-05-14
Tag:SMAEMABMSB

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah strategi perdagangan yang mengikuti tren berdasarkan Bollinger Bands dan moving average. Dengan membandingkan hubungan antara rata-rata bergerak sederhana (SMA) dan rata-rata bergerak eksponensial (EMA), ia menentukan arah tren saat ini. Ketika harga penutupan melintasi di atas rata-rata bergerak yang lebih besar, sinyal beli dihasilkan; ketika harga penutupan melintasi di bawah rata-rata bergerak yang lebih kecil, sinyal jual dihasilkan.

Prinsip Strategi

  1. Menghitung rata-rata bergerak sederhana 20 hari (SMA) dan rata-rata bergerak eksponensial 21 hari (EMA).
  2. Bandingkan ukuran SMA dan EMA, definisikan yang lebih besar sebagai bmsbmayor dan yang lebih kecil sebagai bmsbmenor, yang mewakili garis referensi untuk tren bullish dan bearish masing-masing.
  3. Ketika harga penutupan melintasi di atas bmsbmayor, sinyal beli dihasilkan; jika posisi saat ini pendek, tutup posisi pendek terlebih dahulu, kemudian buka posisi panjang.
  4. Ketika harga penutupan melintasi di bawah bmsbmenor, sinyal jual dihasilkan; jika posisi saat ini panjang, tutup posisi panjang terlebih dahulu, lalu buka posisi pendek.
  5. Gambarkan bmsbmayor dan bmsbmenor pada grafik, menggunakan warna hijau dan merah masing-masing, untuk menampilkan garis referensi tren bull dan bear secara visual.

Keuntungan Strategi

  1. Sederhana dan mudah dimengerti: Logika strategi jelas, menggunakan indikator rata-rata bergerak yang paling umum, yang mudah dimengerti dan diterapkan.
  2. Pelacakan tren: Dengan membandingkan ukuran dua rata-rata bergerak, dapat secara efektif menentukan arah tren saat ini dan berdagang sesuai dengan tren utama.
  3. Kemampuan beradaptasi: Karena rata-rata bergerak eksponensial digunakan, ia bereaksi lebih sensitif terhadap perubahan harga dan dapat lebih baik beradaptasi dengan perubahan ritme pasar.
  4. Stop-loss yang tepat waktu: Ketika tren berbalik, posisi awal ditutup tepat waktu, menghindari memegang posisi yang kehilangan terlalu lama dan mengurangi potensi kerugian.
  5. Visual ramah: Dengan memetakan garis referensi tren bull dan bear pada grafik, penilaian tren menjadi lebih intuitif, memfasilitasi keputusan perdagangan.

Risiko Strategi

  1. Optimasi parameter: Pemilihan periode rata-rata bergerak memiliki dampak yang signifikan pada kinerja strategi, dan pasar dan instrumen yang berbeda mungkin memerlukan pengaturan parameter yang berbeda, yang membutuhkan optimasi parameter dan backtesting.
  2. Pasar bergolak: Dalam pasar bergolak, strategi dapat menghasilkan lebih banyak sinyal palsu, yang mengarah pada perdagangan yang sering dan pengurangan modal.
  3. Penundaan tren: Rata-rata bergerak adalah indikator yang tertinggal, dan mungkin ada penundaan sinyal di awal dan akhir tren, kehilangan titik masuk dan keluar terbaik.
  4. Black Swan Events: Strategi ini terutama didasarkan pada data harga historis dan mungkin tidak dapat merespon secara tepat waktu terhadap peristiwa besar mendadak dan kondisi pasar yang ekstrem.

Arah Optimasi Strategi

  1. Memperkenalkan lebih banyak indikator: Berdasarkan rata-rata bergerak, indikator teknis lainnya seperti RSI dan MACD dapat diperkenalkan untuk secara komprehensif mempertimbangkan sinyal dari beberapa indikator dan meningkatkan akurasi penilaian tren.
  2. Penyesuaian parameter dinamis: Menurut volatilitas pasar dan karakteristik pasar, menyesuaikan periode rata-rata bergerak dan parameter lainnya secara dinamis untuk membuat strategi lebih mudah beradaptasi dengan perubahan pasar.
  3. Tambahkan stop-loss dan take-profit: Tetapkan tingkat stop-loss dan take-profit yang wajar untuk mengontrol eksposur risiko dari satu transaksi dan meningkatkan rasio risiko-manfaat.
  4. Manajemen posisi: Menurut kekuatan tren dan kredibilitas sinyal, menyesuaikan ukuran posisi secara dinamis, meningkatkan posisi ketika kekuatan tren tinggi dan mengurangi posisi ketika tren tidak jelas.
  5. Gabungkan dengan analisis fundamental: Gabungkan analisis teknis dengan analisis fundamental, dan berdasarkan penilaian tren, pertimbangkan faktor makroekonomi, perkembangan industri dan faktor lain untuk membuat keputusan perdagangan yang lebih komprehensif.

Ringkasan

BMSB Bollinger SuperTrend Trading Strategy adalah strategi trend-following yang sederhana dan praktis yang menentukan tren bull dan bear dengan membandingkan ukuran dua moving average, dan dapat mencapai hasil yang baik di pasar tren. Namun, strategi ini juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti kinerja yang buruk di pasar yang bergolak dan penundaan sinyal. Oleh karena itu, dalam aplikasi praktis, kita dapat mempertimbangkan untuk memperkenalkan lebih banyak indikator, mengoptimalkan parameter, memperkuat manajemen risiko dan aspek lainnya untuk meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi. Pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan menggabungkan analisis fundamental untuk membuat penilaian komprehensif pasar dan membuat keputusan perdagangan yang lebih masuk akal.

/*backtest
start: 2024-04-13 00:00:00
end: 2024-05-13 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BMSB Strategy Mejora", overlay=true)

// Indicators
src = close
sma = ta.sma(src, 20)
ema = ta.ema(src, 21)

// Bull Super Market as var
bmsbmayor = sma > ema ? sma : ema
bmsbmenor = sma > ema ? ema : sma

// Buy and Sell conditions
buySignal = ta.crossover(close, bmsbmayor)
sellSignal = ta.crossunder(close, bmsbmenor)

// Buy and Sell orders
if (buySignal)
    if (strategy.position_size < 0)
        strategy.close("Sell")
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellSignal)
    if (strategy.position_size > 0)
        strategy.close("Buy")
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Plot
plot(bmsbmayor, color=color.green)
plot(bmsbmenor, color=color.red)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi