Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. BB Breakout Strategi

BB Breakout Strategi

Penulis:ChaoZhangTanggal: 2024-06-14 15:21:03
Tag:SMAEMASMMARMAWMAVWMASTDDEV

img

Gambaran umum

Strategi ini didasarkan pada indikator Bollinger Bands dan menghasilkan sinyal perdagangan ketika harga menembus band atas atau bawah. Ini pergi panjang ketika harga menembus band atas dan pergi pendek ketika harga menembus band bawah. Selain itu, jika memegang posisi panjang, itu menutup posisi ketika harga jatuh di bawah band bawah; jika memegang posisi pendek, itu menutup posisi ketika harga menembus band atas. Strategi ini bertujuan untuk menangkap volatilitas pasar, memasuki perdagangan ketika fluktuasi harga meningkat dan keluar dengan cara yang tepat waktu ketika harga terbalik.

Prinsip Strategi

  1. Menghitung rata-rata bergerak dari periode tertentu sebagai band tengah Bollinger Bands. Berbagai jenis rata-rata bergerak dapat dipilih, seperti SMA, EMA, SMMA, WMA, dan VWMA.
  2. Menghitung band atas dan bawah dengan menambahkan dan mengurangi beberapa kali lipat dari standar deviasi dari band tengah.
  3. Menghasilkan sinyal panjang ketika harga melanggar band atas, dan sinyal pendek ketika melanggar band bawah.
  4. Jika memegang posisi panjang, tutup posisi ketika harga turun di bawah band bawah; jika memegang posisi pendek, tutup posisi ketika harga melanggar band atas.

Analisis Keuntungan

  1. Bollinger Bands dapat secara efektif mengukur volatilitas pasar dan memberikan sinyal perdagangan yang jelas ketika fluktuasi harga meningkat.
  2. Strategi ini juga mencakup kondisi stop loss, yang dapat secara efektif mengendalikan risiko.
  3. Parameter strategi dapat disesuaikan dan dapat dioptimalkan untuk instrumen dan kerangka waktu yang berbeda, memberikan tingkat keanggotaan dan fleksibilitas tertentu.

Analisis Risiko

  1. Dalam pasar yang bergolak, seringnya terjadinya terobosan harga Bollinger Band atas dan bawah dapat menyebabkan sinyal perdagangan yang berlebihan, sehingga meningkatkan biaya transaksi.
  2. Bollinger Bands memiliki keterlambatan tertentu, dan sinyal perdagangan mungkin tertunda ketika pasar berubah dengan cepat.
  3. Pemilihan yang tidak tepat dari parameter Bollinger Band dapat mengakibatkan kinerja strategi yang buruk, yang membutuhkan optimalisasi berdasarkan instrumen dan kerangka waktu yang berbeda.

Arahan Optimasi

  1. Pertimbangkan untuk memperkenalkan indikator tren atau metode pengenalan pola perilaku harga untuk lebih mengkonfirmasi sinyal perdagangan dan mengurangi kerugian perdagangan yang disebabkan oleh terobosan palsu.
  2. Mengoptimalkan kondisi stop loss, seperti menetapkan stop loss dinamis berdasarkan indikator seperti ATR atau memperkenalkan stop loss trailing untuk mengendalikan risiko lebih lanjut.
  3. Mengoptimalkan parameter strategi menggunakan metode seperti algoritma genetik atau pencarian grid untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.

Ringkasan

Strategi BB Breakout adalah strategi perdagangan yang didasarkan pada indikator Bollinger Bands, mencari peluang perdagangan ketika harga menembus band atas atau bawah. Keuntungan strategi ini adalah sinyal yang jelas dan penerapan yang mudah, dengan langkah-langkah pengendalian risiko tertentu. Namun, strategi ini juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti frekuensi perdagangan yang berpotensi tinggi dan keterlambatan sinyal. Oleh karena itu, dalam aplikasi praktis, perbaikan dapat dipertimbangkan di bidang seperti konfirmasi sinyal, pengoptimalan stop-loss, dan pengoptimalan parameter untuk meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi.

/*backtest
start: 2023-06-08 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BB Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input.int(20, minval=1, title="Length")
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500, title="Offset")

// Moving average function
ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

// Calculate Bollinger Bands
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Plot Bollinger Bands
plot(basis, "Basis", color=color.blue, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.red, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.green, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

// Strategy logic
longCondition = ta.crossover(close, upper)
shortCondition = ta.crossunder(close, lower)

// Strategy entries and exits
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortCondition and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("Long")
if (longCondition and strategy.position_size < 0)
    strategy.close("Short")
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi