Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. SUPERTREND Posisi Long yang mengikuti tren dengan strategi Stop-loss dan Take-profit

SUPERTREND Posisi Long yang mengikuti tren dengan strategi Stop-loss dan Take-profit

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-06-17 16:32:24
Tag:ATR

img

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan indikator Supertrend untuk menentukan titik masuk dan keluar untuk perdagangan. Supertrend adalah indikator trend-mengikuti yang menggabungkan konsep dukungan / resistensi dinamis dan price breakout. Strategi ini bertujuan untuk menangkap tren naik yang kuat sambil mengontrol risiko secara ketat, dan diperdagangkan dengan rasio risiko-balasan 1: 5. Ketika harga melanggar band atas Supertrend, ia memasuki posisi panjang dan menetapkan harga stop-loss dan take-profit berdasarkan rasio risiko-balasan yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah harga melanggar band bawah Supertrend, strategi menutup posisi panjang.

Prinsip Strategi

  1. Menghitung band atas dan bawah dari indikator Supertrend. Supertrend menggunakan ATR (Average True Range) dan faktor untuk menghitung level support dan resistance yang dinamis.
  2. Periksa kondisi masuk panjang: Ketika harga penutupan menembus band atas Supertrend, masukkan posisi panjang.
  3. Menghitung harga stop-loss dan take-profit: Berdasarkan harga penutupan saat ini dan rasio risiko-imbalan yang telah ditentukan sebelumnya (misalnya 1:5), hitung harga stop-loss dan take-profit.
  4. Kirim pesanan panjang: Buka posisi panjang dengan harga stop loss dan take profit yang dihitung.
  5. Periksa kondisi keluar panjang: Ketika harga penutupan melanggar band bawah Supertrend, tutup posisi panjang.

Analisis Keuntungan

  1. Trend-Following: Indikator Supertrend dapat secara efektif menangkap tren yang kuat, membantu strategi mendapatkan keuntungan dari tren naik.
  2. Stop-loss dinamis: Dengan menggunakan ATR untuk menghitung level support dan resistance dinamis, Supertrend menyediakan stop-loss dinamis untuk strategi untuk mengendalikan risiko.
  3. Pengendalian risiko-balasan: Strategi ini memungkinkan pengguna untuk predefinisi rasio risiko-balasan (misalnya, 1: 5) untuk mengontrol risiko dan potensi keuntungan untuk setiap perdagangan.
  4. Kesederhanaan: Logika strategi adalah langsung dan mudah dipahami dan diterapkan.

Analisis Risiko

  1. Pembalikan tren: Dalam pembalikan tren tiba-tiba, strategi dapat mengalami kerugian karena bergantung pada kontinuitas tren.
  2. Sensitivitas parameter: Kinerja strategi mungkin sensitif terhadap parameter Supertrend, seperti faktor ATR dan panjang ATR. Parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan sinyal palsu.
  3. Kurangnya volatilitas: Dalam kondisi pasar volatilitas rendah, strategi dapat berkinerja buruk karena harga dapat bergesekan antara band atas dan bawah, yang mengarah pada perdagangan dan kerugian yang sering karena tergelincir dan komisi.

Arahan Optimasi

  1. Optimasi parameter dinamis: Melakukan rutinitas optimasi parameter untuk menyesuaikan parameter Supertrend secara dinamis berdasarkan kondisi pasar yang berbeda. Ini dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi dan ketahanan strategi.
  2. Gabungkan dengan indikator lain: Gabungkan indikator teknis lainnya, seperti RSI atau MACD, untuk mengkonfirmasi kekuatan tren dan menyaring sinyal palsu.
  3. Adaptasi kondisi pasar: Mengembangkan logika untuk mengidentifikasi kondisi pasar yang berbeda (misalnya, tren, kisaran) dan menyesuaikan parameter strategi atau menonaktifkan strategi sesuai.
  4. Optimasi manajemen uang: Optimalkan ukuran posisi dan aturan manajemen risiko untuk meningkatkan pengembalian strategi yang disesuaikan dengan risiko.

Ringkasan

Strategi ini memanfaatkan indikator Supertrend untuk mengikuti tren naik yang kuat sambil mengontrol risiko secara ketat. Ini menyediakan kerangka kerja yang sederhana namun efektif untuk menangkap peluang tren. Namun, strategi dapat menghadapi risiko seperti pembalikan tren dan sensitivitas parameter. Perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan melalui optimasi parameter dinamis, menggabungkan dengan indikator lain, beradaptasi dengan kondisi pasar, dan mengoptimalkan manajemen uang. Secara keseluruhan, strategi Supertrend ini menawarkan dasar yang kuat untuk perdagangan mengikuti tren.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Strategy with 1:5 Risk Reward", overlay=true)

// Supertrend Indicator
factor = input(3.0, title="ATR Factor")
atrLength = input(10, title="ATR Length")

[supertrendUp, supertrendDown] = ta.supertrend(factor, atrLength)

supertrend = ta.crossover(ta.lowest(close, 1), supertrendDown) ? supertrendDown : supertrendUp

plot(supertrend, title="Supertrend", color=supertrend == supertrendUp ? color.green : color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)

// Strategy parameters
risk = input(1.0, title="Risk in %")
reward = input(5.0, title="Reward in %")
riskRewardRatio = reward / risk

// Entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, supertrendUp)
if (longCondition)
    // Calculate stop loss and take profit levels
    stopLossPrice = close * (1 - (risk / 100))
    takeProfitPrice = close * (1 + (reward / 100))
    
    // Submit long order
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)

// Exit conditions
shortCondition = ta.crossunder(close, supertrendDown)
if (shortCondition)
    strategy.close("Long")
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi