Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...

Strategi Momentum Pelacakan Persentase Flip Frekuensi Tinggi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-07-29 14:12:08
Tag:KAMATP

Gambaran umum

Strategi Momentum Pelacakan Persentase Flip Frekuensi Tinggi adalah pendekatan perdagangan frekuensi tinggi berdasarkan Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA). Strategi ini menggunakan indikator KAMA pada jangka waktu 1 jam sebagai referensi utamanya saat melakukan perdagangan pada jangka waktu yang lebih pendek, seperti 15 menit. Konsep inti melibatkan membalikkan posisi panjang dan pendek dengan cepat saat harga melintasi garis KAMA, dengan target keuntungan 1% untuk mengamankan keuntungan kecil tetapi sering.

Prinsip Strategi

Menggunakan garis KAMA pada jangka waktu 1 jam sebagai indikator tren utama.
Buka posisi panjang ketika harga melintasi di atas garis KAMA, dan posisi pendek ketika melintasi di bawahnya.
Ketika memegang posisi panjang, jika harga melintasi di bawah garis KAMA, tutup posisi panjang dan buka posisi pendek; sebaliknya untuk posisi pendek.
Tetapkan target keuntungan 1%, setelah mencapai, segera tutup posisi dan reset saldo akun.
Gunakan 90% dari saldo akun sebagai ukuran posisi untuk setiap perdagangan.
Mengeksekusi perdagangan dalam jangka waktu yang lebih singkat (misalnya, 15 menit) untuk menangkap lebih banyak peluang perdagangan.

Inti dari strategi ini adalah menggunakan garis KAMA untuk menangkap tren jangka pendek dan beradaptasi dengan fluktuasi pasar melalui seringnya membalik posisi.

Keuntungan Strategi

Karakteristik perdagangan frekuensi tinggi: Strategi dapat menangkap volatilitas pasar jangka pendek, meningkatkan frekuensi perdagangan dan peluang keuntungan potensial.
Pengendalian risiko: Dengan menetapkan target keuntungan 1%, strategi dapat dengan cepat mengunci keuntungan kecil, mengurangi paparan risiko per perdagangan.
Kemampuan beradaptasi yang tinggi: Indikator KAMA memiliki fitur adaptatif, yang memungkinkannya menyesuaikan sensitivitas di bawah kondisi pasar yang berbeda, meningkatkan kemampuan adaptasi strategi.
Efisiensi modal yang tinggi: Strategi menggunakan 90% saldo rekening sebagai ukuran posisi, memanfaatkan sepenuhnya dana yang tersedia.
Pengendalian penarikan: Keuntungan kecil yang sering membantu mengendalikan penarikan maksimum, membuat strategi lebih stabil.
Potensi leverage: Karena drawdown yang lebih rendah, strategi memiliki potensi untuk menggunakan leverage yang lebih tinggi untuk memperkuat pengembalian.
Otomasi penuh: Logika strategi jelas dan mudah diterapkan untuk perdagangan otomatis sepenuhnya, mengurangi intervensi manusia.

Risiko Strategi

Over-trading: Flipping frekuensi tinggi dapat menyebabkan perdagangan yang berlebihan, meningkatkan biaya transaksi dan kerugian slippage.
Tidak menguntungkan di pasar bergolak: Di pasar yang bergolak, sering kali lempar panjang-pendek dapat mengakibatkan kerugian kecil yang terkumpul.
Tren yang hilang: Target keuntungan 1% dapat menyebabkan keluar awal di pasar tren yang kuat, kehilangan peluang keuntungan yang lebih besar.
Risiko false breakout: Pembebasan harga yang sering terjadi di sekitar garis KAMA dapat memicu beberapa perdagangan false breakout.
Risiko manajemen uang: Menggunakan 90% saldo rekening sebagai ukuran posisi dapat dengan cepat mengikis modal selama kerugian berturut-turut.
Penerapan terbatas: Strategi mungkin hanya cocok untuk pasar yang sangat volatile, berkinerja buruk dalam lingkungan volatilitas rendah.
Kecenderungan teknis: Strategi sangat bergantung pada indikator KAMA; jika indikator gagal, hal itu dapat menyebabkan kerugian yang signifikan.

Arah Optimasi Strategi

Take profit dinamis: Pertimbangkan untuk mengubah target keuntungan tetap 1% menjadi take profit dinamis berdasarkan ATR atau volatilitas untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda.
Filter entri: Memperkenalkan kondisi penyaringan tambahan (seperti RSI, volume) untuk mengurangi perdagangan breakout palsu.
Evaluasi kekuatan tren: Evaluasi kekuatan tren sebelum masuk, hanya berdagang ketika tren jelas untuk menghindari perdagangan yang sering di pasar yang bergolak.
Optimalisasi manajemen posisi: Melaksanakan strategi ukuran posisi yang lebih fleksibel, menyesuaikan ukuran posisi berdasarkan kinerja akun atau volatilitas pasar.
Analisis multi-frame waktu: Menggabungkan analisis dari jangka waktu yang lebih lama untuk meningkatkan akurasi arah perdagangan.
Mekanisme stop-loss: Memperkenalkan mekanisme stop-loss yang tepat untuk mencegah kerugian yang berlebihan pada perdagangan individu.
Optimasi parameter: Optimalkan parameter KAMA untuk menemukan kombinasi terbaik dari periode cepat dan lambat.
Kemampuan adaptasi pasar: Mengembangkan mekanisme pengakuan keadaan pasar untuk menyesuaikan parameter strategi secara otomatis atau menghentikan perdagangan di bawah kondisi pasar yang berbeda.

Kesimpulan

Strategi Momentum Pelacakan Persentase Flip Frekuensi Tinggi adalah metode perdagangan frekuensi tinggi yang inovatif berdasarkan indikator KAMA. Dengan cepat menangkap perubahan tren jangka pendek dan menetapkan target keuntungan tetap, strategi ini bertujuan untuk mencapai keuntungan kecil yang sering terjadi. Keuntungannya terletak pada kemampuan beradaptasi yang tinggi, penarikan yang rendah, dan potensi efisiensi modal yang tinggi, tetapi juga menghadapi tantangan seperti over-trading dan risiko di pasar yang bergolak.

Dengan mengoptimalkan kondisi masuk, memperkenalkan take-profit dinamis, dan meningkatkan manajemen posisi, strategi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja dan stabilitasnya. Namun, pedagang harus sepenuhnya menyadari risikonya saat menggunakan strategi ini dan melakukan penyesuaian yang sesuai berdasarkan preferensi risiko pribadi dan kondisi pasar. Secara keseluruhan, ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menjanjikan, terutama cocok untuk investor yang mencari peluang perdagangan frekuensi tinggi dan berisiko rendah.

/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// indicator('TeeLek Flip 1 Percent', shorttitle='TeeLek Flip 1 Percent', overlay=true)
strategy("TeeLek Flip 1 Percent", shorttitle="TeeLek Flip 1 Percent", overlay=true)

// ----------------------------------------
// Input
// ----------------------------------------
BALANCE_USDT = input.float(1000, title="Start Balance (USDT)", minval=100)
PERCENT_POSITION_SIZE = input.float(90, title="Position Size (%USDT)", minval=1, maxval=100)
PERCENT_TAKE_PROFIT = input.float(10, title="Take Profit (%)", minval=0.1, maxval=100)
// KAMA Setup
KAMA_PERIOD = int(10)
KMA_FAST_LEN = input.int(5, "KMA Fast Legnth", minval=1,group="KAMA Setup")
KMA_SLOW_LEN = input.int(50, "KMA Slow Legnth", minval=1,group="KAMA Setup")

// ----------------------------------------
// Function
// ----------------------------------------
pine_kama(source) =>
    price_change = math.abs(source - source[KAMA_PERIOD])
    sum_price_change = math.sum(math.abs(source - source[1]), KAMA_PERIOD)
    fastest = 2/(KMA_FAST_LEN + 1)
    slowest = 2/(KMA_SLOW_LEN + 1)
    ER = price_change / sum_price_change
    SC =  math.pow((ER * (fastest-slowest) + slowest), 2)
    alpha = SC
    sum = 0.0
    sum := na(sum[1]) ? source : sum[1] + SC * (source - nz(sum[1]))

// ----------------------------------------
// Variable
// ----------------------------------------
var CurrentBalance_USDT = float(0)
var Accom_USDT = float(0)
var PositionSize_USDT = float(0)
var PositionSize_BTC = float(0)
var PositionTarget_USDT = float(0)
var TargetPrice = float(0)

var Long_BTC = float(0)
var Long_AvgPrice = float(0)
var Short_BTC = float(0)
var Short_AvgPrice = float(0)

var Long_Profit = float(0)
var Short_Profit = float(0)
// เริ่มต้นจากจำนวน Balanace ที่กำหนดมาให้
if CurrentBalance_USDT==0
    CurrentBalance_USDT:=BALANCE_USDT

// ----------------------------------------
// Signal
// ----------------------------------------
// kama line
kama_1h = request.security(syminfo.tickerid, "60",pine_kama(close))

// ----------------------------------------
// Strategy Preparing
// ----------------------------------------
// คำนวณ Position Size เตรียมเอาไว้
PositionSize_USDT:=CurrentBalance_USDT*PERCENT_POSITION_SIZE/100
PositionSize_BTC:=PositionSize_USDT/close
// คำนวณหามูลค่าเป้าหมาย ถ้าถึงก็จะขายเลย
PositionTarget_USDT:=CurrentBalance_USDT+(CurrentBalance_USDT*PERCENT_TAKE_PROFIT/100)

// ถ้ายังไม่ได้เปิด Order // ให้รอ ราคาตัดเส้น KAMA 1H ก่อน
if Long_BTC==0 and Short_BTC==0
    // ตัดขึ้น ให้ซื้อขึ้น Long
    if close>kama_1h and close[1]<=kama_1h[1]
        strategy.entry("L", strategy.long)
        Long_BTC:=PositionSize_BTC
        Long_AvgPrice:=close
    // ตัดลง ให้ซื้อลง  Short
    else if close<kama_1h and close[1]>=kama_1h[1]
        strategy.entry("S", strategy.short)
        Short_BTC:=PositionSize_BTC
        Short_AvgPrice:=close

// ----------------------------------------
// Strategy Switch Side
// ----------------------------------------
// ถ้าเปิด Long อยู่
if Long_BTC>0 
    // ถ้าตัดลง ให้ปิด Long แล้วซื้อลง Short
    if close<kama_1h and close[1]>=kama_1h[1]
        strategy.close_all("X")
        strategy.entry("S", strategy.short)
        Accom_USDT:=Accom_USDT+(close*Long_BTC)-(Long_AvgPrice*Long_BTC)
        Long_AvgPrice:=0
        Long_BTC:=0
        Short_AvgPrice:=close
        Short_BTC:=PositionSize_BTC
// ถ้าเปิด Short อยู่
if Short_BTC>0
    // ตัดขึ้น ให้ปิด Short แล้วซื้อขึ้น Long
    if close>kama_1h and close[1]<=kama_1h[1]
        strategy.close_all("X")
        strategy.entry("L", strategy.long)
        Accom_USDT:=Accom_USDT+(Short_AvgPrice*Short_BTC)-(close*Short_BTC)
        Short_AvgPrice:=0
        Short_BTC:=0
        Long_AvgPrice:=close
        Long_BTC:=PositionSize_BTC

// ----------------------------------------
// Strategy Take Profit
// ----------------------------------------
// ถ้าเปิด Long อยู่
if Long_BTC>0
    // คำนวณหาราคา Target price
    TargetPrice:=(PositionTarget_USDT+(Long_AvgPrice*Long_BTC)-(CurrentBalance_USDT+Accom_USDT))/Long_BTC
    // ถ้าราคามากกว่าราคาเป้าหมายก็ปิดทำกำไรได้เลย
    if close>=TargetPrice
        strategy.close_all("Take Profit")
        // เก็บกำไรเป็นทุน ไปเริ่มรอบใหม่
        CurrentBalance_USDT:=CurrentBalance_USDT+(close*Long_BTC)-(Long_AvgPrice*Long_BTC)
        Long_BTC:=0
        Long_AvgPrice:=0
        Accom_USDT:=0

// ถ้าเปิด Short อยู่
if Short_BTC>0
    // คำนวณหาราคา Target price
    TargetPrice:=((CurrentBalance_USDT+Accom_USDT)+(Short_AvgPrice*Short_BTC)-PositionTarget_USDT)/Short_BTC
    // ถ้าราคามากกว่าราคาเป้าหมายก็ปิดทำกำไรได้เลย
    if close<=TargetPrice
        strategy.close_all("Take Profit")
        // เก็บกำไรเป็นทุน ไปเริ่มรอบใหม่
        CurrentBalance_USDT:=CurrentBalance_USDT+(Short_AvgPrice*Short_BTC)-(close*Short_BTC)
        Short_BTC:=0
        Short_AvgPrice:=0
        Accom_USDT:=0

// ----------------------------------------
// Draw
// ----------------------------------------
// KAMA
plot(kama_1h,"KAMA 1H", #f18a23 , linewidth = 2)

// ----------------------------------------
// Alert
// ----------------------------------------

// ----------------------------------------
// Info Table
// ----------------------------------------

Berkaitan

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi