Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Praja Strategi
  2. Strategi penyeberangan garis rata-rata harga dua target stop loss

Strategi penyeberangan garis rata-rata harga dua target stop loss

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-07-29 14:40:23
Tag:SMAMATPSL

动态移动止损双目标价均线交叉策略

Pengamatan

Strategi ini adalah sistem perdagangan yang didasarkan pada persimpangan rata-rata bergerak, yang menggabungkan pendekatan manajemen risiko stop loss bergerak dinamis dan titik profit target ganda. Strategi ini terutama didasarkan pada persimpangan harga dengan rata-rata rata-rata bergerak 200 hari untuk menentukan waktu masuk, sementara pengaturan stop loss dan gain advantage yang fleksibel untuk mencapai pengendalian risiko dan memaksimalkan keuntungan.

Prinsip Strategi

  1. Tanda masuk:

    • Masuk multi-head: Ketika harga melintasi 200 hari moving average ke atas
    • Masuk kosong: ketika harga melintasi garis rata-rata 200 hari ke bawah

  2. Manajemen risiko:

    • Stop loss awal: diatur di luar 500 poin dari harga masuk
    • Stop loss bergerak dinamis: Stop loss bergerak ke harga masuk saat harga bergerak 200 poin ke arah yang menguntungkan

  3. Tujuan keuntungan:

    • Tujuan pertama: menyamarkan 75% posisi saat harga mencapai 3000 poin dari harga masuk
    • Tujuan kedua: 25% posisi yang tersisa akan berdamai saat harga mencapai 4000 poin dari harga masuk.
    • Jika stop loss bergerak dinamis dipicu, stop loss posisi yang tersisa akan diatur pada harga masuk

  4. Manajemen Posisi:

    • 100 unit dalam jumlah tetap per transaksi

Keunggulan Strategis

  1. Pelacakan tren: Menggunakan rata-rata bergerak untuk menangkap tren pasar dapat membantu Anda mendapatkan keuntungan dari tren besar.

  2. Pengendalian risiko: Menggunakan kombinasi dari stop loss awal dan stop loss bergerak yang dinamis untuk membatasi kerugian maksimum dan melindungi keuntungan yang telah diperoleh.

  3. Maksimalkan keuntungan: Dengan menetapkan dua target harga, Anda dapat terus mengikuti tren besar sambil menjamin sebagian keuntungan.

  4. Otomatisasi: Strategi sepenuhnya otomatis, mengurangi gangguan emosional manusia.

  5. Fleksibilitas: berbagai parameter seperti siklus rata-rata bergerak, titik stop loss, keuntungan, dan lain-lain dapat disesuaikan dengan kondisi pasar.

Risiko Strategis

  1. Risiko pasar goyah: Dalam pasar goyah, sinyal terobosan palsu dapat sering dipicu, yang menyebabkan kerugian berturut-turut.

  2. Risiko titik tergelincir: dalam pasar yang cepat, harga transaksi sebenarnya mungkin jauh berbeda dari harga ideal.

  3. Over-trading: Sinyal silang yang sering dapat menyebabkan over-trading, meningkatkan biaya transaksi.

  4. Keandalan pada satu indikator: Keandalan pada rata-rata bergerak saja dapat mengabaikan informasi pasar penting lainnya.

  5. Risiko posisi tetap: Jumlah posisi tetap per transaksi mungkin tidak sesuai untuk semua lingkungan pasar.

Kebijakan Optimasi

  1. Kombinasi multi-indikator: Pertimbangkan untuk memperkenalkan indikator teknis lain seperti RSI, MACD, dan lain-lain, dan gunakan dalam kombinasi dengan moving average untuk meningkatkan keandalan sinyal masuk.

  2. Manajemen Posisi Dinamis: Mengatur jumlah transaksi secara dinamis sesuai dengan volatilitas pasar dan saldo akun untuk mengendalikan risiko dengan lebih baik.

  3. Menyaring lingkungan pasar: Meningkatkan indikator intensitas tren atau indikator volatilitas untuk menghindari masuk ke lingkungan pasar yang tidak cocok untuk perdagangan.

  4. Optimasi parameter: Menggunakan data historis untuk memindai kombinasi parameter yang berbeda untuk menemukan siklus rata-rata bergerak, titik stop loss, dan pengaturan keuntungan optimal.

  5. Filter waktu: Pertimbangkan untuk menambahkan filter waktu untuk menghindari perdagangan pada periode waktu yang lebih besar atau lebih rendah.

  6. Menambahkan faktor-faktor dasar: waktu masuk dan keluar dari strategi yang disesuaikan dengan rilis data ekonomi penting atau peristiwa fundamental lainnya.

Pengamatan

Strategi penyeberangan garis rata-rata stop-loss mobile dengan dua target adalah sistem perdagangan kuantitatif yang menggabungkan analisis teknis dan manajemen risiko. Dengan menggunakan garis rata-rata mobile untuk menangkap tren pasar, sementara menggunakan stop-loss mobile dan target keuntungan ganda untuk menyeimbangkan risiko dan keuntungan. Keuntungan utama strategi ini adalah tingkat otomatisasi yang tinggi, kontrol risiko yang fleksibel, dan potensi untuk mendapatkan keuntungan dalam pasar tren yang kuat. Namun, pengguna perlu memperhatikan risiko pasar yang goyah dan mempertimbangkan untuk mengoptimalkan strategi lebih lanjut untuk meningkatkan daya tahan dan stabilitasnya. Dengan penyesuaian parameter yang berkelanjutan, pengenalan indikator pasar tambahan, dan mempertimbangkan metode manajemen posisi yang lebih kompleks, strategi ini diharapkan untuk tampil lebih baik di berbagai lingkungan pasar.

/*backtest
start: 2023-07-29 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SOL/USDT Trading Strategy", overlay=true)

// Параметры стратегии
input_quantity = input(2, title="Trade Size (SOL)")
stop_loss_points = input(500, title="Stop Loss Points")
take_profit_points_1 = input(3000, title="First Take Profit Points")
take_profit_points_2 = input(4000, title="Second Take Profit Points")
move_stop_to_entry_points = input(200, title="Move Stop to Entry Points")
ma_period = input(180, title="MA Period")

// Расчет скользящей средней
ma = ta.sma(close, ma_period)

// Условия входа в сделку
long_condition = ta.crossover(close, ma)
short_condition = ta.crossunder(close, ma)

// Текущая цена
var float entry_price = na

// Логика открытия и закрытия сделок
if (long_condition)
    entry_price := close
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=input_quantity)
if (short_condition)
    entry_price := close
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=input_quantity)

// Логика выхода из сделок
if (strategy.position_size > 0)
    if (close >= entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Partial Take Profit", "Long", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
        strategy.exit("Remaining Take Profit", "Long", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price + take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)

    if (close >= entry_price + move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Long", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
    else
        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=entry_price - stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)

if (strategy.position_size < 0)
    if (close <= entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Partial Take Profit", "Short", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
        strategy.exit("Remaining Take Profit", "Short", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price - take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)

    if (close <= entry_price - move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Short", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
    else
        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=entry_price + stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)

// Отображение скользящей средней
plot(ma, title="200 MA", color=color.blue)
Artikel terkait
Informasi lebih lanjut

2019 - FMZ - Penemu Kuantitatif