Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Dinamis Trailing Stop Dual Target Moving Rata-rata strategi crossover

Dinamis Trailing Stop Dual Target Moving Rata-rata strategi crossover

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-07-29 14:40:23
Tag:SMAMATPSL

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan yang didasarkan pada crossover rata-rata bergerak, menggabungkan stop trailing dinamis dan target laba ganda untuk manajemen risiko. Strategi ini terutama menggunakan crossover harga dengan rata-rata bergerak 200 periode untuk menentukan titik masuk, sementara menerapkan tingkat stop-loss dan take-profit yang fleksibel untuk mencapai kontrol risiko dan memaksimalkan keuntungan.

Prinsip Strategi

  1. Sinyal masuk:

    • Long Entry: Ketika harga melintasi di atas rata-rata bergerak 200 periode
    • Short Entry: Ketika harga melintasi di bawah rata-rata bergerak 200 periode

  2. Manajemen Risiko:

    • Stop Loss awal: Tentukan 500 poin dari harga masuk
    • Stop Trailing Dinamis: Ketika harga bergerak 200 poin ke arah yang menguntungkan, stop loss dipindahkan ke harga masuk

  3. Tujuan keuntungan:

    • Target Pertama: Ketika harga mencapai 3000 poin dari entri, 75% dari posisi ditutup
    • Target Kedua: Sisa 25% dari posisi ditutup ketika harga mencapai 4000 poin dari entri
    • Jika stop trailing dinamis dipicu, stop loss untuk posisi yang tersisa ditetapkan pada harga masuk

  4. Manajemen Posisi:

    • Jumlah tetap 100 unit per perdagangan

Keuntungan Strategi

  1. Trend Following: Menggunakan moving average untuk menangkap tren pasar, membantu dalam mendapatkan keuntungan dari pergerakan pasar utama.

  2. Pengendalian risiko: Menggabungkan stop loss awal dengan stop trailing dinamis, membatasi kerugian maksimum sambil melindungi keuntungan yang terkumpul.

  3. Maksimasi Keuntungan: Dengan menetapkan dua harga target, ia mengamankan keuntungan parsial sambil terus melacak tren yang lebih besar.

  4. Otomatisasi: Strategi sepenuhnya otomatis, mengurangi gangguan emosional dalam keputusan perdagangan.

  5. Fleksibilitas: Berbagai parameter seperti periode rata-rata bergerak, titik stop loss, dan target laba dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi pasar.

Risiko Strategi

  1. Risiko Pasar Goyah: Di pasar yang berputar-putar, sinyal pecah yang sering terjadi dapat menyebabkan kerugian berturut-turut.

  2. Risiko tergelincir: Di pasar yang bergerak cepat, harga eksekusi yang sebenarnya dapat menyimpang secara signifikan dari harga ideal.

  3. Overtrading: Sinyal crossover yang sering dapat mengakibatkan perdagangan yang berlebihan, meningkatkan biaya transaksi.

  4. Dependensi Indikator Tunggal: Bergantung hanya pada rata-rata bergerak dapat mengabaikan informasi pasar penting lainnya.

  5. Risiko Posisi Tetap: Perdagangan jumlah tetap untuk setiap perdagangan mungkin tidak cocok untuk semua lingkungan pasar.

Arah Optimasi Strategi

  1. Integrasi Multi-Indikator: Pertimbangkan untuk memperkenalkan indikator teknis lain seperti RSI, MACD, dll, yang akan digunakan bersama dengan moving average untuk meningkatkan keandalan sinyal masuk.

  2. Dimensi Posisi Dinamis: Sesuaikan jumlah perdagangan berdasarkan volatilitas pasar dan saldo akun untuk mengendalikan risiko dengan lebih baik.

  3. Penyaringan Lingkungan Pasar: Tambahkan indikator kekuatan tren atau volatilitas untuk menghindari entri dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan.

  4. Optimasi Parameter: Gunakan data historis untuk backtest kombinasi parameter yang berbeda untuk menemukan pengaturan optimal untuk periode rata-rata bergerak, titik stop loss, dan target keuntungan.

  5. Filter Waktu: Pertimbangkan untuk menambahkan filter waktu untuk menghindari perdagangan selama periode volatilitas tinggi atau likuiditas rendah.

  6. Integrasi Faktor Dasar: Menggabungkan rilis data ekonomi penting atau peristiwa mendasar lainnya untuk menyesuaikan waktu masuk dan keluar strategi.

Kesimpulan

Strategi Crossover Rata-rata Gerak Bergerak Stop Dual Target Dinamis adalah sistem perdagangan kuantitatif yang menggabungkan analisis teknis dengan manajemen risiko. Ini menangkap tren pasar menggunakan rata-rata gerak sambil menyeimbangkan risiko dan imbalan melalui stop loss dinamis dan target keuntungan ganda. Keuntungan utama strategi ini terletak pada tingkat otomatisasi yang tinggi, kontrol risiko yang fleksibel, dan potensi pengembalian yang signifikan di pasar tren yang kuat. Namun, pengguna perlu menyadari risiko di pasar yang bergolak dan mempertimbangkan pengoptimalan lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi dan stabilitas. Melalui penyesuaian parameter terus menerus, pengenalan indikator pasar tambahan, dan pertimbangan metode manajemen posisi yang lebih kompleks, strategi ini memiliki potensi untuk berkinerja baik di berbagai lingkungan pasar.

/*backtest
start: 2023-07-29 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SOL/USDT Trading Strategy", overlay=true)

// Параметры стратегии
input_quantity = input(2, title="Trade Size (SOL)")
stop_loss_points = input(500, title="Stop Loss Points")
take_profit_points_1 = input(3000, title="First Take Profit Points")
take_profit_points_2 = input(4000, title="Second Take Profit Points")
move_stop_to_entry_points = input(200, title="Move Stop to Entry Points")
ma_period = input(180, title="MA Period")

// Расчет скользящей средней
ma = ta.sma(close, ma_period)

// Условия входа в сделку
long_condition = ta.crossover(close, ma)
short_condition = ta.crossunder(close, ma)

// Текущая цена
var float entry_price = na

// Логика открытия и закрытия сделок
if (long_condition)
    entry_price := close
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=input_quantity)
if (short_condition)
    entry_price := close
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=input_quantity)

// Логика выхода из сделок
if (strategy.position_size > 0)
    if (close >= entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Partial Take Profit", "Long", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
        strategy.exit("Remaining Take Profit", "Long", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price + take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)

    if (close >= entry_price + move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Long", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
    else
        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=entry_price - stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)

if (strategy.position_size < 0)
    if (close <= entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Partial Take Profit", "Short", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
        strategy.exit("Remaining Take Profit", "Short", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price - take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)

    if (close <= entry_price - move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Short", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
    else
        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=entry_price + stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)

// Отображение скользящей средней
plot(ma, title="200 MA", color=color.blue)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi