Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi perdagangan tiga minggu dengan momentum tinggi-rendah

Strategi perdagangan tiga minggu dengan momentum tinggi-rendah

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-07-30 10:44:11
Tag:FVGOHLC

img

Pengamatan

Strategi ini adalah strategi perdagangan momentum berdasarkan titik tinggi dan rendah tiga siklus. Strategi ini menggunakan data harga tiga minggu terakhir untuk mengidentifikasi peluang beli dan jual potensial. Strategi ini berfokus pada hubungan antara titik tertinggi terbaru, harga penutupan terbaru, dan harga penutupan tiga minggu yang lalu untuk menghasilkan sinyal perdagangan dengan membandingkan tingkat harga ini.

Prinsip Strategi

Pada dasarnya, strategi ini mencakup beberapa elemen penting:

  1. Indikator perhitungan:

    • Harga tertinggi terbaru: Menghitung harga tertinggi dalam 30 hari terakhir (sekitar 4 minggu) menggunakan fungsi ta.highest ().
    • Harga penutupan terbaru: gunakan close[1] untuk mendapatkan harga penutupan hari sebelumnya.
    • Harga penutupan tiga minggu lalu: gunakan close[30] untuk mendapatkan harga penutupan 30 hari sebelum perdagangan.

  2. Kondisi pembelian:

    • Kondisi 1: Peningkatan terbaru lebih besar dari atau sama dengan harga penutupan tiga minggu yang lalu.
    • Kondisi 2: Harga penutupan terbaru lebih tinggi dari harga penutupan tiga minggu yang lalu.

  3. Kondisi penjualan:

    • Saat harga akhir lebih tinggi dari harga akhir tiga minggu yang lalu, sinyal jual dipicu.

  4. Eksekusi transaksi:

    • Saat sinyal pembelian dipicu, lakukan sebagai masuk lebih banyak.
    • Saat sinyal jual dipicu, pegangan berakhir dengan posisi multi-posisi saat ini.

  5. Penjelasan:

    • Fungsi plotshape (*) digunakan untuk menandai sinyal beli dan jual pada grafik.

Desain ini bertujuan untuk menangkap momentum naik ketika harga menembus level tiga minggu lalu, sementara untuk mempertahankan keuntungan pada saat harga jatuh kembali.

Keunggulan Strategis

  1. Penangkapan tren jangka menengah: Dengan membandingkan harga saat ini dengan tingkat harga tiga minggu yang lalu, strategi dapat secara efektif mengidentifikasi pembentukan dan kelanjutan tren jangka menengah.

  2. Filter kebisingan: Menggunakan kerangka waktu tiga siklus membantu menyaring fluktuasi pasar jangka pendek dan meningkatkan keandalan sinyal.

  3. Adaptasi Dinamis: Strategi yang terus memperbarui kriteria penilaian berdasarkan data harga terbaru dan dapat beradaptasi secara dinamis dengan perubahan pasar.

  4. Manajemen risiko: Dengan menetapkan kondisi jual yang jelas, strategi dapat menyeimbangkan dan mengendalikan risiko secara efektif pada saat pasar berubah.

  5. Sederhana dan mudah dipahami: Logika strategi intuitif, mudah dimengerti dan diimplementasikan, cocok untuk pedagang pemula dan berpengalaman.

  6. Dukungan visualisasi: sinyal jual beli ditandai dengan jelas pada grafik untuk memudahkan trader untuk membuat penilaian dan analisis backtesting yang intuitif.

Risiko Strategis

  1. Risiko terjadinya terobosan palsu: Dalam pasar horizontal, terjadinya terobosan palsu yang sering dapat menyebabkan terlalu banyak transaksi dan kerugian biaya prosedur yang tidak perlu.

  2. Ketinggalan: Menggunakan data historis tiga siklus dapat menyebabkan keterlambatan sinyal dan kehilangan waktu masuk yang optimal di pasar yang berubah dengan cepat.

  3. Keterbatasan kerangka waktu tunggal: data yang hanya mengandalkan tiga siklus dapat mengabaikan informasi pasar penting dari kerangka waktu lainnya.

  4. Kurangnya mekanisme stop loss: Strategi saat ini tidak memiliki mekanisme stop loss yang jelas, dan dapat menghadapi kerugian yang lebih besar ketika pasar mengalami fluktuasi yang parah.

  5. Terlalu bergantung pada harga penutupan: Strategi yang didasarkan pada harga penutupan dan mungkin mengabaikan perubahan harga yang penting di tengah-tengah.

  6. Kurangnya konfirmasi transaksi: Tidak mempertimbangkan faktor transaksi, dapat menyebabkan sinyal palsu pada periode low volume.

Kebijakan Optimasi

  1. Analisis multi-frame: mengintegrasikan data dari beberapa frame waktu, seperti garis matahari, garis putaran, dan garis bulan, untuk memberikan perspektif pasar yang lebih komprehensif.

  2. Memperkenalkan indikator lalu lintas: menggabungkan analisis lalu lintas untuk meningkatkan keandalan sinyal, terutama dalam hal penegasan terobosan.

  3. Mekanisme stop loss dinamis: Mengimplementasikan strategi stop loss adaptif, seperti stop loss tracking atau stop loss berbasis ATR, untuk mengelola risiko dengan lebih baik.

  4. Filter sinyal: menambahkan indikator teknis tambahan atau indikator sentimen pasar, seperti RSI atau MACD, untuk mengurangi sinyal palsu.

  5. Optimasi masuk: Pertimbangkan untuk menggunakan daftar harga terbatas atau interval observasi, bukan daftar masuk harga pasar langsung, untuk mendapatkan harga transaksi yang lebih baik.

  6. Manajemen Posisi: Mengimplementasikan strategi manajemen posisi dinamis, menyesuaikan ukuran posisi setiap transaksi sesuai dengan volatilitas pasar dan risiko akun.

  7. Identifikasi kondisi pasar: Logika pengenalan kondisi pasar (trend, susunan, fluktuasi tinggi) yang menggunakan parameter perdagangan yang berbeda dalam lingkungan pasar yang berbeda.

  8. Memeriksa kembali dan mengoptimalkan: Memeriksa kembali data historis secara besar-besaran, mengoptimalkan parameter strategi, seperti periode waktu, batas kondisi, dll.;

Pengamatan

Strategi trading momentum titik tinggi dan rendah tiga siklus adalah metode pelacakan tren jangka menengah yang sederhana dan efektif. Dengan membandingkan puncak terbaru, harga penutupan terbaru dengan harga penutupan tiga minggu yang lalu, strategi dapat menangkap perubahan harga dan momentum. Keuntungannya adalah dapat menyaring kebisingan jangka pendek, menangkap tren jangka menengah, dan logika mudah dipahami. Namun, strategi juga menghadapi tantangan seperti terobosan palsu, keterlambatan sinyal, dan manajemen risiko yang tidak memadai.

Arah optimasi masa depan harus berfokus pada analisis multi-frame, konfirmasi volume transaksi, manajemen risiko dinamis, dan identifikasi kondisi pasar. Dengan perbaikan ini, strategi diharapkan dapat tampil lebih stabil di berbagai lingkungan pasar dan memberikan dukungan keputusan yang lebih dapat diandalkan bagi para pedagang.

Secara keseluruhan, strategi ini memberikan titik awal yang baik untuk perdagangan kuantitatif, dan memiliki potensi untuk menjadi alat perdagangan yang kuat melalui optimasi dan penyempurnaan yang berkelanjutan. Namun, investor harus berhati-hati dalam penerapan praktis, mengetahui risiko pasar dengan baik, dan menggunakan strategi ini dalam kombinasi dengan ketahanan risiko dan tujuan investasi mereka sendiri.

Gambaran umum

Strategi ini adalah pendekatan perdagangan momentum berdasarkan titik tinggi dan rendah tiga minggu. Ini memanfaatkan data harga dari tiga minggu terakhir untuk mengidentifikasi peluang pembelian dan penjualan potensial. Strategi ini terutama berfokus pada hubungan antara tertinggi terbaru, harga penutupan terbaru, dan harga penutupan dari tiga minggu yang lalu, menghasilkan sinyal perdagangan dengan membandingkan tingkat harga ini.

Prinsip Strategi

Prinsip-prinsip inti dari strategi ini meliputi unsur-unsur utama berikut:

  1. Perhitungan indikator:

    • Terakhir Tinggi: Menggunakan fungsi ta.highest() untuk menghitung harga tertinggi selama 30 hari perdagangan terakhir (sekitar 4 minggu).
    • Penutupan Terakhir: Menggunakan penutupan[1] untuk mendapatkan harga penutupan hari sebelumnya.
    • Three Weeks Ago Close: Menggunakan close[30] untuk mendapatkan harga penutupan dari 30 hari trading lalu.

  2. Kondisi pembelian:

    • Kondisi 1: Harga tertinggi terakhir lebih besar dari atau sama dengan harga penutupan tiga minggu lalu.
    • Kondisi 2: Harga penutupan terakhir lebih besar dari harga penutupan tiga minggu yang lalu.

  3. Kondisi jual:

    • Memicu sinyal jual ketika harga penutupan terakhir lebih besar dari harga penutupan dari tiga minggu yang lalu.

  4. Eksekusi Perdagangan:

    • Memasukkan posisi panjang ketika sinyal beli dipicu.
    • Menutup posisi panjang saat ini ketika sinyal jual dipicu.

  5. Visualisasi:

    • Menggunakan fungsi plotshape untuk menandai sinyal beli dan jual pada grafik.

Desain ini bertujuan untuk menangkap momentum naik ketika harga pecah di atas tingkat dari tiga minggu yang lalu, sementara segera menutup posisi untuk melindungi keuntungan ketika harga jatuh kembali.

Keuntungan Strategi

  1. Penangkapan Tren Jangka Menengah: Dengan membandingkan harga saat ini dengan tingkat tiga minggu yang lalu, strategi secara efektif mengidentifikasi pembentukan dan kelanjutan tren jangka menengah.

  2. Penyaringan Kebisingan: Menggunakan kerangka waktu tiga minggu membantu menyaring fluktuasi pasar jangka pendek, meningkatkan keandalan sinyal.

  3. Adaptasi Dinamis: Strategi terus memperbarui kriteria keputusannya berdasarkan data harga terbaru, yang memungkinkannya untuk beradaptasi secara dinamis dengan perubahan pasar.

  4. Manajemen Risiko: Melalui kondisi penjualan yang jelas, strategi dapat menutup posisi dengan cepat ketika pasar berubah, secara efektif mengendalikan risiko.

  5. Sederhana dan mudah dimengerti: Logika strategi intuitif, mudah dimengerti dan diimplementasikan, cocok untuk pedagang pemula dan berpengalaman.

  6. Dukungan Visual: Sinyal beli dan jual ditandai dengan jelas pada grafik, memfasilitasi penilaian intuitif dan analisis backtesting untuk pedagang.

Risiko Strategi

  1. Risiko Pemecahan Palsu: Di pasar sampingan, sering terjadi pemecahan palsu, yang menyebabkan perdagangan yang berlebihan dan kerugian biaya transaksi yang tidak perlu.

  2. Sifat keterlambatan: Menggunakan data historis dari tiga minggu dapat mengakibatkan sinyal keterlambatan, berpotensi kehilangan titik masuk optimal di pasar yang berubah dengan cepat.

  3. Pembatasan jangka waktu tunggal: Bergantung hanya pada data tiga minggu dapat mengabaikan informasi pasar penting dari jangka waktu lain.

  4. Kurangnya mekanisme stop-loss: Strategi saat ini tidak memiliki mekanisme stop-loss yang jelas, berpotensi menghadapi kerugian yang signifikan selama fluktuasi pasar yang parah.

  5. Terlalu bergantung pada harga penutupan: Strategi ini terutama mendasarkan penilaian pada harga penutupan, berpotensi mengabaikan pergerakan harga intraday yang penting.

  6. Kurangnya Konfirmasi Volume: Tidak mempertimbangkan faktor volume dapat menyebabkan sinyal palsu selama periode volume perdagangan rendah.

Arah Optimasi Strategi

  1. Analisis Kerangka Waktu Berbagai: Mengintegrasikan data dari beberapa kerangka waktu, seperti harian, mingguan, dan bulanan, untuk memberikan perspektif pasar yang lebih komprehensif.

  2. Masukkan Indikator Volume: Menggabungkan analisis volume dapat meningkatkan keandalan sinyal, terutama dalam konfirmasi breakout.

  3. Mekanisme Stop-Loss Dinamis: Menerapkan strategi stop-loss adaptif, seperti trailing stop atau stop berbasis ATR, untuk manajemen risiko yang lebih baik.

  4. Filter Sinyal: Tambahkan indikator teknis atau sentimen pasar tambahan, seperti RSI atau MACD, untuk mengurangi sinyal palsu.

  5. Optimasi entri: Pertimbangkan untuk menggunakan pesanan batas atau zona observasi alih-alih pesanan pasar langsung untuk masuk untuk mendapatkan harga eksekusi yang lebih baik.

  6. Manajemen Posisi: Melaksanakan strategi ukuran posisi dinamis, menyesuaikan ukuran setiap perdagangan berdasarkan volatilitas pasar dan risiko akun.

  7. Pengakuan keadaan pasar: Tambahkan logika untuk mengidentifikasi keadaan pasar (trend, range, volatilitas tinggi) dan mengadopsi parameter perdagangan yang berbeda untuk lingkungan pasar yang berbeda.

  8. Backtesting dan Optimization: Melakukan backtesting data historis yang ekstensif untuk mengoptimalkan parameter strategi seperti periode waktu dan ambang batas kondisi.

Ringkasan

Strategi perdagangan momentum tinggi-rendah tiga minggu adalah metode sederhana namun efektif untuk mengikuti tren jangka menengah. Dengan membandingkan harga tertinggi terbaru, penutupan terbaru, dan harga penutupan dari tiga minggu yang lalu, strategi dapat menangkap harga dan perubahan momentum. Kekuatannya terletak pada penyaringan kebisingan jangka pendek, menangkap tren jangka menengah, dan logika yang sederhana dan mudah dipahami. Namun, strategi ini juga menghadapi tantangan seperti breakout palsu, lag sinyal, dan manajemen risiko yang tidak memadai.

Arah optimasi masa depan harus berfokus pada analisis kerangka waktu multi, konfirmasi volume, manajemen risiko dinamis, dan pengakuan keadaan pasar.

Secara keseluruhan, strategi ini memberikan titik awal yang baik untuk perdagangan kuantitatif. Dengan optimasi dan penyempurnaan terus-menerus, ia memiliki potensi untuk menjadi alat perdagangan yang kuat. Namun, investor harus berhati-hati saat menerapkannya dalam praktek, sepenuhnya mengenali risiko pasar dan menggunakan strategi seiring dengan toleransi risiko dan tujuan investasi mereka sendiri.

/*backtest
start: 2024-06-28 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Buy and Sell Strategy", overlay=true)

// Calculate the latest high, close, and volume
latestHigh = ta.highest(high, 30) // 4 weeks = 30 trading days
latestClose = close[1]


// Calculate the high, close, 
threeWeeksAgoClose = close[30] // 4 weeks = 30 trading days + 1 current day


// Condition 1: Buy if latest high >= 4 weeks ago close
condition1 = latestHigh >= threeWeeksAgoClose

// Condition 2: Buy if latest close > 4 weeks ago close
condition2 = latestClose > threeWeeksAgoClose



// Generate buy and sell signals
buySignal = condition1  
sellSignal = condition2

// Entry and exit logic using if statements
if buySignal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if sellSignal
    strategy.close("Buy")

// Plotting buy and sell signals on the chart
plotshape(buySignal, color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar, text="Buy")
plotshape(sellSignal, color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, text="Sell")
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi