ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah sistem perdagangan komprehensif yang didasarkan pada sinyal persilangan Brin Belt dan mempertimbangkan slippage dan dampak harga. Ini menggunakan rel Brin Belt untuk mengidentifikasi area overbought dan oversold potensial, dan mempertimbangkan slippage dan faktor pengaruh harga saat melakukan perdagangan untuk lebih mensimulasikan situasi perdagangan di bawah kondisi pasar yang sebenarnya.
Prinsip Strategi
Blinken menghitung:
- Menggunakan rata-rata bergerak sederhana (SMA) 20 periode sebagai lintasan tengah.
- Jalur atas dan bawah adalah jalur tengah ditambah pengurangan 2 kali standar diferensial.
Sinyal perdagangan:
- Ketika harga naik ke atas, sinyal multisignal dipicu.
- Ketika harga turun ke bawah, memicu sinyal shorting.
Adapun titik slippage dan perubahan harga:
- Pertimbangannya adalah 40% slippage dan 40% price impact.
- Harga beli = harga saat ini + penyesuaian titik geser + penyesuaian dampak harga
- Harga Terjual = Harga Saat Ini - Sliding Point Adjustment - Price Impact Adjustment
Kondisi:
- Berposisi lebih banyak pada saat memicu sinyal kosong
- Posisi kosong di trigger untuk melakukan beberapa sinyal.
Keunggulan Strategis
Adaptabilitas terhadap volatilitas pasar: Brinband dapat secara otomatis menyesuaikan diri dengan volatilitas pasar, sehingga strategi dapat tetap efektif dalam berbagai kondisi pasar.
Trend tracking digabungkan dengan reversal: Dengan sinyal silang Brin, strategi dapat menangkap kelanjutan tren dan juga peluang reversal potensial.
Pertimbangan biaya transaksi aktual: Mempertimbangkan slip point dan faktor pengaruh harga, membuat strategi lebih dekat dengan lingkungan perdagangan nyata, meningkatkan kredibilitas hasil pengukuran.
Manajemen risiko: Menggunakan Brin Belt sebagai level dukungan dan resistensi dinamis untuk membantu mengendalikan risiko.
Fleksibilitas: Dengan desain parametrik, strategi dapat disesuaikan secara optimal sesuai dengan pasar dan varietas perdagangan yang berbeda.
Risiko Strategis
Overtrading: Dalam pasar horizontal, harga mungkin sering melintasi Bollinger Bands, yang menyebabkan terlalu banyak transaksi yang tidak perlu.
Keterlambatan: Brin-band sebagai indikator keterlambatan, mungkin tidak bereaksi dengan cepat ketika tren berubah.
Slip point dan efek harga tinggi: Setting slip point dan efek harga 40% mungkin terlalu tinggi, sehingga transaksi sebenarnya sulit dilakukan atau menghasilkan kerugian besar.
Risiko false breakout: Harga akan kembali setelah beberapa saat menembus batas Brin, yang dapat memicu sinyal perdagangan yang salah.
Kurangnya konfirmasi tambahan: hanya mengandalkan sinyal pita Brin, kurangnya konfirmasi dari indikator teknis atau analisis fundamental lainnya.
Arah optimasi strategi
Memperkenalkan indikator volume lalu lintas: Kombinasi analisis volume lalu lintas dapat membantu mengkonfirmasi efektivitas terobosan dan mengurangi risiko terobosan palsu.
Menambahkan filter tren: seperti menggunakan rata-rata bergerak jangka panjang atau indikator ADX untuk memastikan perdagangan di arah tren utama.
Optimalkan slippage dan parameter pengaruh harga: Sesuaikan slippage dan persentase pengaruh harga berdasarkan data pasar aktual, sehingga lebih sesuai dengan kondisi perdagangan aktual.
Mengimplementasikan stop loss dinamis: Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan indikator ATR untuk mengatur stop loss dinamis untuk menyesuaikan diri dengan perubahan volatilitas pasar.
Tambahkan filter waktu: Hindari berdagang pada saat-saat dengan volatilitas rendah (seperti Asia) untuk mengurangi sinyal noise.
Optimalkan parameter Brinks: Cobalah berbagai panjang dan perkalian Brinks untuk menemukan pengaturan yang paling sesuai dengan target pasar.
Memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin: Menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan waktu masuk dan keluar, meningkatkan kinerja keseluruhan strategi.
Meringkaskan
Strategi Brin-Band Cross-Slide Price Impact Combination adalah sistem perdagangan komprehensif yang menggabungkan analisis teknis dan pertimbangan perdagangan aktual. Strategi ini dirancang untuk memberikan metode perdagangan yang lebih dekat dengan realitas dengan menangkap pergerakan pasar melalui indikator Brin-Band dan mempertimbangkan slippage dan dampak harga. Namun, strategi ini masih memiliki beberapa risiko potensial, seperti masalah overtrading dan false breakout.
/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Combined Strategy", overlay=true)
// Input parameters for Bollinger Band Strategy
bb_length = input.int(20, title="BB Length")
bb_mult = input.float(2.0, title="BB Mult")
// Input parameters for Slippage and Price Impact
slippage_percent = input.float(40.0, title="Slippage (%)") / 100 // 40% slippage
price_impact_percent = input.float(40.0, title="Price Impact (%)") / 100 // 40% price impact
// Calculating Bollinger Bands
basis_bb = ta.sma(close, bb_length)
deviation = bb_mult * ta.stdev(close, bb_length)
upper = basis_bb + deviation
lower = basis_bb - deviation
// Entry and exit conditions for Bollinger Band Strategy
longCondition = ta.crossover(close, upper)
shortCondition = ta.crossunder(close, lower)
closeLongCondition = shortCondition
closeShortCondition = longCondition
// Adjust entry price for slippage and price impact
slippage_adjustment = close * slippage_percent
price_impact_adjustment = close * price_impact_percent
slippage_price_impact_adjusted_long_price = close + slippage_adjustment + price_impact_adjustment
slippage_price_impact_adjusted_short_price = close - slippage_adjustment - price_impact_adjustment
// Strategy logic for Bollinger Band Strategy
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, limit=slippage_price_impact_adjusted_long_price)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, limit=slippage_price_impact_adjusted_short_price)
if (closeLongCondition)
strategy.close("Long")
if (closeShortCondition)
strategy.close("Short")
// Plotting Bollinger Bands
plot(upper, color=color.blue)
plot(lower, color=color.red)