Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. VWAP-ATR Sistem Perdagangan Aksi Harga Dinamis

VWAP-ATR Sistem Perdagangan Aksi Harga Dinamis

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-11-27 14:51:52
Tag:VWAPATRPA

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi perdagangan intraday yang menggabungkan Volume Weighted Average Price (VWAP), Average True Range (ATR), dan analisis price action. Strategi ini menentukan tren pasar dengan mengamati persilangan harga dengan VWAP sambil menggunakan ATR untuk menetapkan target stop-loss dan keuntungan yang dinamis. Konsep inti adalah mengidentifikasi peluang perdagangan ketika harga menarik kembali ke VWAP, dengan manajemen risiko dikendalikan oleh ATR.

Prinsip Strategi

Strategi ini didasarkan pada beberapa prinsip inti:

  1. Menggunakan VWAP sebagai garis referensi tren, naik di atas VWAP dan menurun di bawah
  2. Mengidentifikasi titik masuk melalui penyeberangan harga dengan VWAP
  3. Menggunakan ATR untuk perhitungan dinamis target stop-loss dan laba, menyediakan manajemen risiko yang fleksibel
  4. Kondisi masuk panjang: harga melintasi atas VWAP dari bawah
  5. Kondisi masuk pendek: harga melintasi di bawah VWAP dari atas
  6. Stop-loss ditetapkan pada 1x ATR, target laba pada 1,5x ATR

Keuntungan Strategi

  1. Manajemen risiko dinamis: Menyesuaikan target stop-loss dan laba menggunakan ATR, beradaptasi dengan kondisi volatilitas pasar yang berbeda
  2. Tren berikut: Menerima tren pasar secara efektif menggunakan VWAP sebagai referensi
  3. Sinyal perdagangan obyektif: Berdasarkan indikator teknis yang jelas, mengurangi penilaian subjektif
  4. Rasio risiko-manfaat yang wajar: Memastikan risiko-manfaat yang baik melalui target keuntungan ATR 1,5x
  5. Kemampuan beradaptasi yang tinggi: Berlaku pada pasar dan kerangka waktu yang berbeda

Risiko Strategi

  1. Risiko pasar yang berbelit-belit: Pembagian VWAP yang sering terjadi di pasar yang berbeda dapat menghasilkan sinyal palsu
  2. Risiko slippage: Bisa mengalami slippage yang signifikan selama pergerakan pasar yang cepat
  3. Risiko rentang stop-loss: 1x ATR stop-loss mungkin tidak cukup di pasar yang sangat volatile
  4. Risiko kebocoran palsu: Crossover harga-VWAP dapat mengakibatkan kebocoran palsu

Optimasi Strategi

  1. Tambahkan filter volume: Melaksanakan mekanisme konfirmasi volume untuk meningkatkan keandalan sinyal
  2. Mengoptimalkan pengaturan stop-loss: Sesuaikan secara dinamis pengganda ATR berdasarkan kondisi pasar
  3. Menambahkan filter tren: Memperkenalkan indikator tren tambahan untuk menghindari perdagangan yang sering di pasar yang berbeda
  4. Meningkatkan waktu masuk: Tambahkan konfirmasi pola harga untuk meningkatkan akurasi masuk
  5. Mengimplementasikan filter waktu: Tambahkan pembatasan sesi perdagangan untuk menghindari pasar yang sangat volatile membuka dan menutup

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan analisis teknis dan manajemen risiko dinamis. Kombinasi VWAP dan ATR memastikan sinyal perdagangan obyektif sambil mempertahankan kontrol risiko yang efektif. Desain strategi selaras dengan persyaratan perdagangan kuantitatif modern, menawarkan kepraktisan dan skalabilitas yang baik. Melalui optimasi yang disarankan, ada ruang untuk peningkatan kinerja lebih lanjut.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Price Action + VWAP + ATR Intraday Strategy", overlay=true)

// VWAP Calculation
vwapValue = ta.vwap(close)

// ATR Calculation (14-period)
atr = ta.atr(14)

// Price Action Setup for Bullish and Bearish Trades
bullishCondition = close > vwapValue and close[1] < vwapValue // Price above VWAP (Bullish bias) and Price action pullback to VWAP
bearishCondition = close < vwapValue and close[1] > vwapValue // Price below VWAP (Bearish bias) and Price action rally to VWAP

// Set stop loss and take profit based on ATR
atrMultiplier = 1.5
longStopLoss = low - atr
shortStopLoss = high + atr
longTakeProfit = close + (atr * atrMultiplier)
shortTakeProfit = close - (atr * atrMultiplier)

// Entry and Exit Rules

// Bullish Trade: Price pullback to VWAP and a bounce with ATR confirmation
if (bullishCondition and ta.crossover(close, vwapValue))
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)

// Bearish Trade: Price rally to VWAP and a rejection with ATR confirmation
if (bearishCondition and ta.crossunder(close, vwapValue))
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)

// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP")

// Plot ATR on the chart for reference (Optional)
plot(atr, title="ATR", color=color.orange, linewidth=1)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi