Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Crossover EMA Dual Dinamis dengan Kontrol Keuntungan/Hilang yang Adaptif

Strategi Crossover EMA Dual Dinamis dengan Kontrol Keuntungan/Hilang yang Adaptif

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-12-11 11:23:54
Tag:EMASMA

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan sinyal silang EMA ganda, yang menggunakan persimpangan rata-rata bergerak eksponensial (EMA) yang cepat dan lambat untuk menentukan tren pasar, dikombinasikan dengan kontrol take profit dan stop-loss yang dinamis untuk manajemen risiko.

Prinsip Strategi

Logika inti berputar di sekitar pemantauan persilangan antara EMA 20 periode dan 50 periode untuk mengidentifikasi perubahan tren. Posisi panjang dimulai ketika EMA cepat melintasi di atas EMA lambat. Setelah masuk, sistem secara otomatis menetapkan tingkat take-profit (1.3 kali harga masuk) dan tingkat stop-loss (0.95 kali harga masuk). Desain kontrol profit/loss dinamis ini beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda, meningkatkan fleksibilitas strategi.

Keuntungan Strategi

  1. Stabilitas sinyal - Menggunakan EMA alih-alih SMA, memberikan respons yang lebih cepat terhadap perubahan harga sambil menyaring kebisingan pasar.
  2. Manajemen Risiko yang Komprehensif - Mengimplementasikan mekanisme mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian yang dinamis yang menyesuaikan dengan harga masuk.
  3. Manajemen Modal Rasional - Menggunakan ukuran posisi proporsi tetap, menghindari perdagangan posisi penuh berisiko tinggi.
  4. Otomatisasi Tinggi - Mengotomatiskan segala sesuatu dari generasi sinyal untuk manajemen posisi, mengurangi intervensi manusia.
  5. Adaptabilitas yang kuat - Strategi dapat beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda dengan parameter yang dapat disesuaikan.

Risiko Strategi

  1. EMA Lag - Meskipun lebih cepat dari SMA, EMA masih memiliki beberapa keterlambatan yang melekat, berpotensi menyebabkan keterlambatan entri.
  2. Kinerja yang buruk di Pasar Bervariasi - Dapat menghasilkan sinyal pecah palsu yang sering terjadi selama kondisi pasar yang miring.
  3. Multiplier Fixed for Profit/Loss - Menggunakan multiplier tetap untuk take profit dan stop loss mungkin tidak sesuai dengan semua kondisi pasar.
  4. Risiko penarikan - 5% stop loss mungkin tidak cukup di pasar yang sangat volatile.

Arahan Optimasi

  1. Memasukkan Indikator Volatilitas - Sarankan menambahkan ATR untuk menyesuaikan secara dinamis pengganda laba/rugi untuk adaptasi pasar yang lebih baik.
  2. Tambahkan Konfirmasi Tren - Pertimbangkan untuk memasukkan RSI, MACD untuk penyaringan sinyal untuk meningkatkan tingkat kemenangan.
  3. Mengoptimalkan Ukuran Posisi - Menerapkan ukuran posisi dinamis berdasarkan volatilitas pasar untuk pengendalian risiko yang lebih baik.
  4. Tambahkan Filter Waktu - Pertimbangkan untuk menambahkan jendela waktu perdagangan untuk menghindari periode yang sangat fluktuatif.
  5. Meningkatkan Pengambilan Keuntungan - Melakukan trailing stop untuk menangkap lebih banyak keuntungan dalam tren yang kuat.

Kesimpulan

Ini adalah strategi trend-following yang dirancang dengan baik dengan logika yang jelas, menggunakan crossover EMA ganda untuk penangkapan tren dan kontrol laba / kerugian dinamis untuk manajemen risiko. Kekuatan strategi terletak pada aturan yang jelas dan risiko yang terkendali, menjadikannya cocok sebagai dasar untuk sistem perdagangan jangka menengah hingga panjang. Ada ruang yang signifikan untuk optimasi melalui filter tambahan dan mekanisme laba / kerugian yang ditingkatkan. Pedagang harus memvalidasi strategi melalui backtesting di berbagai kondisi pasar dan menyesuaikan parameter sesuai dengan toleransi risiko mereka sebelum implementasi langsung.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Pineify

//======================================================================//
//                    ____  _            _  __                          //
//                   |  _ \(_)_ __   ___(_)/ _|_   _                    //
//                   | |_) | | '_ \ / _ \ | |_| | | |                   //
//                   |  __/| | | | |  __/ |  _| |_| |                   //
//                   |_|   |_|_| |_|\___|_|_|  \__, |                   //
//                                             |___/                    //
//======================================================================//

//@version=5
strategy(title="TQQQ EMA Strategy", overlay=true)

//#region —————————————————————————————————————————————————— Common Dependence

p_comm_time_range_to_unix_time(string time_range, int date_time = time, string timezone = syminfo.timezone) =>
    int start_unix_time = na
    int end_unix_time = na
    int start_time_hour = na
    int start_time_minute = na
    int end_time_hour = na
    int end_time_minute = na
    if str.length(time_range) == 11
        // Format: hh:mm-hh:mm
        start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
        start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 3, 5)))
        end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 6, 8)))
        end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 9, 11)))
    else if str.length(time_range) == 9
        // Format: hhmm-hhmm
        start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
        start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 2, 4)))
        end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 5, 7)))
        end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 7, 9)))
    start_unix_time := timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), start_time_hour, start_time_minute, 0)
    end_unix_time := timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), end_time_hour, end_time_minute, 0)
    [start_unix_time, end_unix_time]

p_comm_time_range_to_start_unix_time(string time_range, int date_time = time, string timezone = syminfo.timezone) =>
    int start_time_hour = na
    int start_time_minute = na
    if str.length(time_range) == 11
        // Format: hh:mm-hh:mm
        start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
        start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 3, 5)))
    else if str.length(time_range) == 9
        // Format: hhmm-hhmm
        start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
        start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 2, 4)))
    timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), start_time_hour, start_time_minute, 0)

p_comm_time_range_to_end_unix_time(string time_range, int date_time = time, string timezone = syminfo.timezone) =>
    int end_time_hour = na
    int end_time_minute = na
    if str.length(time_range) == 11
        end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 6, 8)))
        end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 9, 11)))
    else if str.length(time_range) == 9
        end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 5, 7)))
        end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 7, 9)))
    timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), end_time_hour, end_time_minute, 0)

p_comm_timeframe_to_seconds(simple string tf) =>
    float seconds = 0
    tf_lower = str.lower(tf)
    value = str.tonumber(str.substring(tf_lower, 0, str.length(tf_lower) - 1))
    if str.endswith(tf_lower, 's')
        seconds := value
    else if str.endswith(tf_lower, 'd')
        seconds := value * 86400
    else if str.endswith(tf_lower, 'w')
        seconds := value * 604800
    else if str.endswith(tf_lower, 'm')
        seconds := value * 2592000
    else
        seconds := str.tonumber(tf_lower) * 60
    seconds

p_custom_sources() =>
    [open, high, low, close, volume]

//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Ta Dependence


//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Constants

// Input Groups
string P_GP_1      =      ""

//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Inputs

// Default
int p_inp_1        =      input.int(defval=20, title="Fast EMA Length", group=P_GP_1)
int p_inp_2        =      input.int(defval=50, title="Slow EMA Length", group=P_GP_1)
float p_inp_3      =      input.float(defval=1.3, title="Take Profit Price Multiplier", group=P_GP_1, step=0.01)
float p_inp_4      =      input.float(defval=0.95, title="Stop Loss Price Multiplier", group=P_GP_1, step=0.01)


//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Price Data



//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Indicators

p_ind_1      =      ta.ema(close, p_inp_1) // Fast EMA
p_ind_2      =      ta.ema(close, p_inp_2) // Slow EMA


//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Conditions

p_cond_1      =      (ta.crossover(p_ind_1, p_ind_2))


//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Strategy

// Strategy Order Variables
string p_st_name_1                       =      "Entry"
string p_st_name_2                       =      "Exit"
var float p_st_name_2_tp                 =      na
var bool p_st_name_2_tp_can_drawing      =      true
var float p_st_name_2_sl                 =      na
var bool p_st_name_2_sl_can_drawing      =      true

// Strategy Global
open_trades_number = strategy.opentrades
pre_bar_open_trades_number = na(open_trades_number[1]) ? 0 : open_trades_number[1]
var p_entry_order_id = 1
p_can_place_entry_order() =>
    strategy.equity > 0
get_entry_id_name(int current_order_id, string name) =>
    "[" + str.tostring(current_order_id) + "] " + name
is_entry_order(string order_id, string name) =>
    str.startswith(order_id, "[") and str.endswith(order_id, "] " + name)
get_open_trades_entry_ids() =>
    int p_open_trades_count = strategy.opentrades
    string[] p_entry_ids = array.new_string(0, "")
    if p_open_trades_count > 0
        for i = 0 to p_open_trades_count - 1
            array.push(p_entry_ids, strategy.opentrades.entry_id(i))
    p_entry_ids

// Entry (Entry)
if p_cond_1 and p_can_place_entry_order()
    p_st_name_1_id = get_entry_id_name(p_entry_order_id, p_st_name_1)
    p_entry_order_id := p_entry_order_id + 1
    string entry_message = ""
    strategy.entry(id=p_st_name_1_id, direction=strategy.long, alert_message=entry_message, comment=p_st_name_1_id)
    
    // TP/SL Exit (Exit)
    float p_st_name_2_limit = close * p_inp_3
    if p_st_name_2_tp_can_drawing
        p_st_name_2_tp_can_drawing := false
        p_st_name_2_tp := p_st_name_2_limit
    float p_st_name_2_stop = close * p_inp_4
    if p_st_name_2_sl_can_drawing
        p_st_name_2_sl_can_drawing := false
        p_st_name_2_sl := p_st_name_2_stop
    string p_st_name_2_alert_message = ""
    strategy.exit(id=p_st_name_1_id + "_0", from_entry=p_st_name_1_id, qty_percent=100, limit=p_st_name_2_limit, stop=p_st_name_2_stop, comment_profit=p_st_name_2 + " - TP", comment_loss=p_st_name_2 + " - SL", alert_message=p_st_name_2_alert_message)
    

if high >= p_st_name_2_tp or (pre_bar_open_trades_number > 0 and open_trades_number == 0)
    p_st_name_2_tp_can_drawing := true
    p_st_name_2_sl_can_drawing := true
    p_st_name_2_tp := na
    p_st_name_2_sl := na
plot(p_st_name_2_tp, title="Exit - TP", color=color.rgb(0, 150, 136, 0), linewidth=1, style = plot.style_circles)
if low <= p_st_name_2_sl or (pre_bar_open_trades_number > 0 and open_trades_number == 0)
    p_st_name_2_sl_can_drawing := true
    p_st_name_2_tp_can_drawing := true
    p_st_name_2_sl := na
    p_st_name_2_tp := na
plot(p_st_name_2_sl, title="Exit - SL", color=color.rgb(244, 67, 54, 0), linewidth=1, style = plot.style_circles)
//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Indicator Plots

// Fast EMA
plot(p_ind_1, "Fast EMA", color.rgb(33, 150, 243, 0), 1)

// Slow EMA
plot(p_ind_2, "Slow EMA", color.rgb(255, 82, 82, 0), 1)

//#endregion ————————————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Custom Plots

//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Alert

//#endregion ——————————————————————————————————————————————————————
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi