Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Konfirmasi Terobosan Momentum Ganda Strategi Perdagangan Kuantitatif

Konfirmasi Terobosan Momentum Ganda Strategi Perdagangan Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-12-13 10:37:00
Tag:WPRRSI

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan konfirmasi terobosan momentum ganda menggunakan Williams %R dan Relative Strength Index (RSI). Strategi ini mengidentifikasi sinyal perdagangan melalui terobosan silang dari dua indikator momentum, secara efektif mengurangi risiko terobosan palsu.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan 30 periode Williams %R dan 7 periode RSI sebagai indikator utama. Sinyal beli dipicu ketika Williams %R melintasi di atas -80 dan RSI secara bersamaan melintasi di atas 20; sinyal jual dihasilkan ketika Williams %R melintasi di bawah -20 dan RSI secara bersamaan melintasi di bawah 80. Mekanisme konfirmasi ganda ini secara efektif menyaring sinyal palsu potensial dari indikator tunggal. Strategi menerapkan perhitungan manual Williams %R dengan menghitung harga tertinggi dan terendah dalam periode untuk nilai indikator yang lebih tepat.

Keuntungan Strategi

  1. Mekanisme konfirmasi ganda secara signifikan meningkatkan keandalan sinyal perdagangan
  2. Perdagangan di zona overbought dan oversold menawarkan tingkat kemenangan yang lebih tinggi dan potensi keuntungan
  3. Parameter indikator dapat disesuaikan secara fleksibel untuk kondisi pasar yang berbeda
  4. Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan dipertahankan
  5. Perhitungan manual nilai indikator memberikan potensi optimasi yang lebih besar

Risiko Strategi

  1. Dapat menghasilkan sinyal perdagangan yang berlebihan di berbagai pasar
  2. Mekanisme konfirmasi ganda dapat menyebabkan titik masuk sedikit tertunda
  3. Batas overbought dan oversold tetap mungkin perlu disesuaikan dalam lingkungan pasar yang berbeda
  4. RSI jangka pendek mungkin sensitif terhadap fluktuasi harga
  5. Biaya perdagangan harus dipertimbangkan untuk profitabilitas strategi

Arah Optimasi Strategi

  1. Memperkenalkan filter tren untuk menghindari perdagangan kontra-tren di pasar tren yang kuat
  2. Menambahkan mekanisme stop-loss untuk melindungi keuntungan yang ada
  3. Mengembangkan metode perhitungan ambang overbought dan oversold yang adaptif
  4. Mengoptimalkan kombinasi parameter periode untuk Williams % R dan RSI
  5. Pertimbangkan untuk menambahkan indikator volume sebagai sinyal konfirmasi tambahan

Ringkasan

Strategi ini membangun sistem perdagangan yang kuat melalui sinergi Williams %R dan RSI. Mekanisme konfirmasi momentum ganda secara efektif mengurangi risiko sinyal palsu, sementara perdagangan di zona overbought dan oversold menawarkan potensi keuntungan yang baik.

/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Williams %R + RSI Strategy", overlay=true)

// Inputs for Williams %R
wpr_length = input.int(30, title="Williams %R Length", minval=1)
wpr_upper = input.int(-20, title="Williams %R Upper Band", minval=-100, maxval=0)
wpr_lower = input.int(-80, title="Williams %R Lower Band", minval=-100, maxval=0)

// Inputs for RSI
rsi_length = input.int(7, title="RSI Length", minval=1)
rsi_upper = input.int(80, title="RSI Upper Band", minval=0, maxval=100)
rsi_lower = input.int(20, title="RSI Lower Band", minval=0, maxval=100)

// Calculate Williams %R Manually
highest_high = ta.highest(high, wpr_length)
lowest_low = ta.lowest(low, wpr_length)
wpr = ((highest_high - close) / (highest_high - lowest_low)) * -100

// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// Entry and Exit Conditions
longCondition = ta.crossover(wpr, wpr_lower) and ta.crossover(rsi, rsi_lower)
shortCondition = ta.crossunder(wpr, wpr_upper) and ta.crossunder(rsi, rsi_upper)

// Plot Buy/Sell Signals
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi