Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Kuantitatif Jangkauan Dinamis lintas batas Berdasarkan Bollinger Bands

Strategi Perdagangan Kuantitatif Jangkauan Dinamis lintas batas Berdasarkan Bollinger Bands

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-12-27 15:39:49
Tag:BBSMASDMAROEPNL

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan indikator Bollinger Bands, menangkap tren pasar melalui sinyal terobosan rentang dinamis. Strategi ini menggunakan saluran penyimpangan standar sebagai indikator inti, dikombinasikan dengan sistem manajemen dana untuk mencapai penyesuaian dinamis posisi penuh.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak 20 periode sebagai sumbu pusat, mengambil 2 kali deviasi standar ke atas dan ke bawah untuk membentuk saluran dinamis. Ketika harga menembus rel bawah, itu dilihat sebagai sinyal oversold, dan sistem membeli dengan posisi penuh; ketika harga menembus rel atas, itu dilihat sebagai sinyal overbought, dan sistem menjual dengan posisi penuh. Volatilitas diukur melalui deviasi standar untuk memastikan kemampuan beradaptasi sinyal perdagangan yang dinamis. Sementara itu, strategi ini mengintegrasikan sistem manajemen dana, secara otomatis menyesuaikan ukuran posisi sesuai dengan ekuitas akun. Selain itu, strategi ini mencakup antarmuka perdagangan otomatis yang dapat mencapai eksekusi otomatis melalui WebHook dengan bursa.

Keuntungan Strategi

  1. Adaptabilitas Dinamis yang Kuat: Bollinger Band, berdasarkan perhitungan standar deviasi, dapat secara otomatis menyesuaikan rentang perdagangan sesuai dengan volatilitas pasar, beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda.
  2. Manajemen Risiko Komprehensif: Menggunakan manajemen posisi persentase, secara dinamis menyesuaikan ukuran perdagangan sesuai dengan ekuitas akun, secara efektif mengendalikan risiko.
  3. Tingkat Otomasi Tinggi: Mengintegrasikan antarmuka API pertukaran, mendukung eksekusi sinyal otomatis, mengurangi intervensi manusia.
  4. Logika Strategi yang Jelas: Menentukan sinyal perdagangan berdasarkan crossover harga dan Bollinger Bands, dengan kriteria penilaian yang jelas.
  5. Efisiensi Perhitungan yang sangat baik: Perhitungan indikator inti yang sederhana, cocok untuk lingkungan perdagangan frekuensi tinggi.

Risiko Strategi

  1. Tidak menguntungkan di pasar osilasi: rentan terhadap sinyal palsu di pasar osilasi sisi, menyebabkan perdagangan yang sering.
  2. Trend Lag: Rata-rata bergerak secara inheren merupakan indikator yang tertinggal, mungkin tidak memiliki waktu masuk yang optimal selama fluktuasi tajam.
  3. Efisiensi Modal: Metode perdagangan posisi penuh dapat menyebabkan pemanfaatan modal yang berlebihan, meningkatkan risiko.
  4. Ketergantungan Teknis: Eksekusi otomatis tergantung pada stabilitas jaringan dan API, menimbulkan risiko teknis.

Arah Optimasi Strategi

  1. Filter Sinyal: Merekomendasikan pengenalan indikator konfirmasi tren, seperti MACD atau RSI, untuk mengurangi sinyal palsu.
  2. Manajemen Posisi: Dapat mengadopsi skema pembangunan posisi progresif untuk menghindari risiko operasi posisi penuh tunggal.
  3. Optimasi Stop Loss: Tambahkan mekanisme stop loss untuk meningkatkan kemampuan keuntungan.
  4. Optimasi Parameter: Merekomendasikan optimalisasi parameter Bollinger Bands melalui backtesting untuk meningkatkan stabilitas strategi.
  5. Adaptasi Pasar: Dapat menambahkan modul penilaian keadaan pasar untuk menggunakan parameter yang berbeda dalam lingkungan pasar yang berbeda.

Ringkasan

Strategi ini membangun sistem perdagangan kuantitatif lengkap melalui indikator teknis Bollinger Bands, menggabungkan manajemen dana dan eksekusi otomatis, memiliki kepraktisan yang kuat. Meskipun ada keterbatasan tertentu, melalui arah optimasi yang disarankan, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut. Strategi ini cocok untuk pasar dengan volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki nilai referensi bagi investor yang mengejar pengembalian yang stabil.

/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true, initial_capital=86, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)

// Parameter für die Bollinger-Bänder
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")

// Berechnung der Bollinger-Bänder
basis = ta.sma(close, length)
upper = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower = basis - mult * ta.stdev(close, length)

// Startkapital
usdt_balance = 86.0 // Anfangsbetrag in USDT
zerebro_balance = 52.0 // Anfangsbetrag in ZEREBRO

// Bedingungen für Kauf- und Verkaufssignale
longCondition = ta.crossover(close, lower)
shortCondition = ta.crossunder(close, upper)

// Kauf- und Verkaufslogik
if (longCondition and usdt_balance > 0)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=usdt_balance / close)
    usdt_balance := 0 // Alle USDT werden verwendet
    zerebro_balance += strategy.position_size // Gekaufte ZEREBRO hinzufügen

if (shortCondition and zerebro_balance > 0)
    strategy.close("Buy")
    usdt_balance += strategy.position_size * close // Verkaufserlös in USDT
    zerebro_balance := 0 // Alle ZEREBRO verkauft

// Plot der Bollinger-Bänder
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.green, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.red, title="Lower Band")

// Alerts für Bybit-Verbindung
alertcondition(longCondition, title="Buy Alert", message='{"action": "buy", "symbol": "ZEREBRO/USDT"}')
alertcondition(shortCondition, title="Sell Alert", message='{"action": "sell", "symbol": "ZEREBRO/USDT"}')

// Automatische Verknüpfung mit Bybit
// Stellen Sie sicher, dass Sie den Webhook-URL in TradingView einstellen und korrekt mit Bybit verbinden.
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi