Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Kuantitatif Berdasarkan Fibonacci 0.7 Level Trend Breakthrough

Strategi Perdagangan Kuantitatif Berdasarkan Fibonacci 0.7 Level Trend Breakthrough

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-12-27 15:51:13
Tag:SLTP

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan terobosan tren berdasarkan pada tingkat retracement Fibonacci 0.7. Ini menghasilkan sinyal perdagangan ketika harga menembus level Fibonacci 0.7, yang dihitung menggunakan harga tertinggi dan terendah dalam periode lookback tertentu. Strategi ini menggunakan tingkat profit dan stop-loss persentase tetap untuk manajemen risiko, menggunakan 5% dari ekuitas akun sebagai ukuran posisi default.

Prinsip Strategi

Logika inti dari strategi ini didasarkan pada elemen kunci berikut:

  1. Perhitungan tingkat Fibonacci dinamis: Terus melacak harga tertinggi dan terendah dalam periode lookback yang ditentukan (default 20 periode) dan menghitung tingkat retracement Fibonacci 0,7.
  2. Konfirmasi sinyal terobosan: Menghasilkan sinyal panjang ketika harga penutupan pecah di atas level 0,7 dan sinyal pendek ketika pecah di bawahnya.
  3. Manajemen risiko: Sistem menerapkan kondisi simetris untuk mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian, dengan pengaturan default 1,8% untuk mengambil keuntungan dan 1,2% untuk menghentikan kerugian, mencerminkan pendekatan nilai yang diharapkan positif.
  4. Ukuran Posisi: Menggunakan persentase tetap dari ekuitas akun untuk ukuran posisi, memfasilitasi manajemen uang yang dinamis dan kontrol risiko yang konsisten.

Keuntungan Strategi

  1. Pemilihan indikator ilmiah: Retracement Fibonacci adalah alat analisis teknis yang diakui secara luas, dengan tingkat 0,7 biasanya mewakili dukungan atau resistensi yang kuat.
  2. Logika sinyal yang jelas: Menggunakan terobosan harga sebagai pemicu perdagangan, menghindari potensi lag dari kombinasi sinyal yang kompleks.
  3. Rasio risiko-manfaat yang wajar: Pengaturan rasio mengambil keuntungan dan stop loss mencerminkan nilai yang diharapkan positif, yang kondusif untuk keuntungan stabil jangka panjang.
  4. Manajemen uang yang fleksibel: Ukuran posisi berdasarkan persentase akun secara otomatis menyesuaikan volume perdagangan saat ukuran akun berubah.

Risiko Strategi

  1. Ketergantungan pada lingkungan pasar: Dapat menghasilkan sinyal terobosan palsu yang sering terjadi di berbagai pasar, meningkatkan biaya transaksi.
  2. Sensitivitas parameter: Pilihan periode lookback, rasio take profit, dan stop loss secara signifikan mempengaruhi kinerja strategi.
  3. Dampak slippage: Dapat menghadapi risiko slippage yang signifikan di pasar dengan volume perdagangan yang rendah.
  4. Keterbatasan teknis: Indikator teknis tunggal mungkin tidak sepenuhnya menangkap informasi pasar multi-dimensi.

Arah Optimasi Strategi

  1. Penyaringan sinyal: Dapat memperkenalkan indikator tambahan seperti volume dan volatilitas untuk menyaring sinyal terobosan palsu.
  2. Parameter dinamis: Pertimbangkan penyesuaian periode mundur dan rasio laba/rugi secara dinamis berdasarkan volatilitas pasar.
  3. Penyaringan waktu: Tambahkan pembatasan jendela waktu perdagangan untuk menghindari periode yang sangat fluktuatif.
  4. Verifikasi multi-timeframe: Tambahkan mekanisme konfirmasi di beberapa timeframe untuk meningkatkan keandalan sinyal.

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan teori Fibonacci klasik dengan elemen inti dari trend breakthrough dan manajemen risiko. Meskipun memiliki keterbatasan tertentu, melalui optimasi parameter yang tepat dan penyaringan sinyal, ia memiliki potensi untuk mempertahankan kinerja yang stabil di berbagai kondisi pasar. Implementasi strategi yang sukses membutuhkan pedagang untuk memahami secara mendalam karakteristik pasar dan membuat penyesuaian dan optimalisasi yang sesuai berdasarkan kondisi aktual.

/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fibonacci 0.7 Strategy - 60% Win Rate", overlay=true)

// Input parameters
fibonacci_lookback = input.int(20, minval=1, title="Fibonacci Lookback Period")
take_profit_percent = input.float(1.8, title="Take Profit (%)")
stop_loss_percent = input.float(1.2, title="Stop Loss (%)")

// Calculating Fibonacci levels
var float high_level = na
var float low_level = na
if (ta.change(ta.highest(high, fibonacci_lookback)))
    high_level := ta.highest(high, fibonacci_lookback)
if (ta.change(ta.lowest(low, fibonacci_lookback)))
    low_level := ta.lowest(low, fibonacci_lookback)

fib_level_0_7 = high_level - ((high_level - low_level) * 0.7)

// Entry Conditions
buy_signal = close > fib_level_0_7 and close[1] <= fib_level_0_7
sell_signal = close < fib_level_0_7 and close[1] >= fib_level_0_7

// Risk management
long_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_percent / 100)
long_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_percent / 100)
short_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 - take_profit_percent / 100)
short_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_percent / 100)

// Execute trades
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Take Profit and Stop Loss
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)

// Plot Fibonacci Level
plot(fib_level_0_7, color=color.blue, title="Fibonacci 0.7 Level")
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi