Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Cloud-Based Bollinger Bands Strategi Tren Kuantitatif Rata-rata Bergerak Ganda

Cloud-Based Bollinger Bands Strategi Tren Kuantitatif Rata-rata Bergerak Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-12-27 15:54:08
Tag:MABB

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada Ichimoku Cloud. Ini terutama menggunakan sinyal silang antara Leading Span A dan Leading Span B untuk menentukan arah tren pasar dan menghasilkan sinyal perdagangan. Strategi ini menggunakan metode penilaian rentang harga dinamis, menggabungkan prinsip perhitungan Saluran Donchian untuk secara efektif menangkap titik balik tren pasar.

Prinsip Strategi

Logika inti dari strategi ini didasarkan pada komponen kunci berikut:

  1. Garis Konversi: Menggunakan median saluran Donchian 9 periode sebagai indikator respons cepat
  2. Garis dasar: Menggunakan median saluran Donchian 26 periode sebagai indikator tren jangka menengah
  3. Leading Span A: Dihitung sebagai rata-rata garis konversi dan garis dasar
  4. Leading Span B: Menggunakan median saluran Donchian 52 periode sebagai indikator tren jangka panjang
  5. Lagging Span: Memindahkan harga penutupan 26 periode ke belakang

Sinyal perdagangan diaktifkan dalam kondisi berikut:

  • Sinyal panjang: Ketika lead span A melintasi di atas lead span B
  • Sinyal pendek: Ketika lead span A melintasi di bawah lead span B

Keuntungan Strategi

  1. Konfirmasi tren multi-dimensi: Menggabungkan indikator dari periode yang berbeda untuk penilaian tren pasar yang komprehensif
  2. Keandalan sinyal yang tinggi: Menggunakan crossover awan sebagai pemicu sinyal, secara efektif menyaring sinyal palsu
  3. Pengendalian risiko yang kuat: Struktur awan secara inheren memberikan tingkat dukungan dan resistensi, menawarkan titik stop-loss alami
  4. Kemampuan beradaptasi yang tinggi: Parameter strategi dapat disesuaikan sesuai dengan karakteristik pasar yang berbeda

Risiko Strategi

  1. Risiko keterlambatan: Penggunaan perhitungan periode yang lebih lama dapat mengakibatkan penundaan sinyal masuk dan keluar
  2. Risiko pasar sampingan: Dapat menghasilkan sinyal pecah palsu yang sering di pasar yang berbeda
  3. Sensitivitas parameter: Kombinasi parameter yang berbeda dapat menyebabkan variasi signifikan dalam kinerja strategi
  4. Risiko penarikan: Dapat menghadapi penarikan yang signifikan selama pembalikan tren

Arah Optimasi Strategi

  1. Menggabungkan indikator volume: Menggabungkan perubahan volume untuk mengkonfirmasi validitas tren
  2. Optimalkan pemilihan parameter: Sesuaikan parameter secara dinamis berdasarkan karakteristik siklus pasar yang berbeda
  3. Tambahkan indikator tambahan: Sertakan indikator seperti RSI atau MACD sebagai sinyal konfirmasi tambahan
  4. Meningkatkan mekanisme stop loss: Merancang strategi stop loss yang lebih fleksibel, seperti trailing stop

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang menggabungkan alat analisis teknis klasik, menangkap peluang pasar melalui analisis tren multi-dimensi. Meskipun memiliki beberapa keterlambatan yang melekat, secara keseluruhan menunjukkan keandalan dan kemampuan beradaptasi yang baik. Melalui optimalisasi dan perbaikan terus-menerus, strategi ini memiliki potensi untuk mempertahankan kinerja yang stabil di berbagai kondisi pasar.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mrbakipinarli

//@version=6
strategy(title="Ichimoku Cloud Strategy", shorttitle="Ichimoku Strategy", overlay=true)

// Inputs for Ichimoku Cloud
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input.int(26, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Lagging Span")

// Functions
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Components
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

// Plotting Ichimoku Components
plot(conversionLine, color=color.new(#2962FF, 0), title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=color.new(#B71C1C, 0), title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=color.new(#43A047, 0), title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.new(#A5D6A7, 0), title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.new(#EF9A9A, 0), title="Leading Span B")

// Kumo Cloud
plot(leadLine1 > leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Upper Line", display = display.none) 
plot(leadLine1 < leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Lower Line", display = display.none) 
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))

// Trading Logic
longCondition = ta.crossover(leadLine1, leadLine2)
shortCondition = ta.crossunder(leadLine1, leadLine2)

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi