Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Advanced Quantitative Trend Following and Cloud Reversal Composite Trading Strategy (Strategi Perdagangan Komposit Mengikuti Tren Kuantitatif Lanjutan dan Pembalikan Awan)

Advanced Quantitative Trend Following and Cloud Reversal Composite Trading Strategy (Strategi Perdagangan Komposit Mengikuti Tren Kuantitatif Lanjutan dan Pembalikan Awan)

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2025-01-06 10:56:42
Tag:EMASMA

img

Gambaran umum

Strategi ini adalah sistem perdagangan komposit yang menggabungkan crossover Exponential Moving Average (EMA) dan Ichimoku Cloud. EMA crossover terutama digunakan untuk menangkap sinyal inisiasi tren dan mengkonfirmasi peluang pembelian, sementara Ichimoku Cloud digunakan untuk mengidentifikasi pembalikan pasar dan menentukan titik jual. Melalui koordinasi indikator teknis multidimensi, strategi dapat secara efektif menangkap tren sambil menghindari risiko tepat waktu.

Prinsip Strategi

Strategi ini beroperasi melalui dua komponen inti:

  1. EMA Crossover Buy Signal: Menggunakan crossover dari jangka pendek (9 hari) dan jangka panjang (21-hari) rata-rata bergerak eksponensial untuk mengkonfirmasi arah tren. Sinyal beli dihasilkan ketika EMA jangka pendek melintasi di atas EMA jangka panjang, menunjukkan penguatan momentum jangka pendek.
  2. Ichimoku Cloud Sell Signal: Menentukan pembalikan tren melalui posisi harga relatif terhadap awan dan struktur awan internal. Sinyal jual dipicu ketika harga pecah di bawah awan atau ketika Leading Span A melintasi di bawah Leading Span B. Strategi termasuk stop-loss pada 1,5% dan take-profit pada 3%.

Keuntungan Strategi

  1. Konfirmasi Sinyal Multidimensional: Kombinasi EMA crossover dan Ichimoku Cloud memvalidasi sinyal perdagangan dari perspektif yang berbeda.
  2. Pengendalian Risiko yang Komprehensif: Target stop-loss dan laba persentase tetap secara efektif mengendalikan risiko untuk setiap perdagangan.
  3. Kemampuan menangkap tren yang kuat: EMA crossover menangkap awal tren sementara Ichimoku Cloud secara efektif mengidentifikasi akhir tren.
  4. Sinyal yang jelas dan objektif: Sinyal perdagangan secara otomatis dihasilkan oleh indikator teknis, mengurangi gangguan penilaian subjektif.

Risiko Strategi

  1. Risiko pasar yang berkisar: Dapat menghasilkan sinyal palsu yang sering terjadi di pasar sisi, yang mengarah pada berhenti berturut-turut.
  2. Risiko Lag: Kedua rata-rata bergerak dan Ichimoku Cloud memiliki lag yang melekat, berpotensi kehilangan titik masuk optimal dalam pergerakan pasar yang cepat.
  3. Sensitivitas Parameter: Kinerja strategi sensitif terhadap pengaturan parameter, yang membutuhkan penyesuaian dalam kondisi pasar yang berbeda.

Optimasi Strategi

  1. Tambahkan Filter Lingkungan Pasar: Sertakan indikator volatilitas atau kekuatan tren untuk menyesuaikan parameter strategi berdasarkan kondisi pasar.
  2. Mengoptimalkan Mekanisme Stop-Loss: Pertimbangkan untuk menerapkan stop dinamis, seperti trailing stop atau stop berbasis ATR.
  3. Meningkatkan Konfirmasi Sinyal: Tambahkan indikator volume dan momentum untuk meningkatkan keandalan sinyal.
  4. Mengimplementasikan Posisi Ukuran: Secara dinamis menyesuaikan ukuran posisi berdasarkan kekuatan sinyal dan volatilitas pasar.

Ringkasan

Strategi ini membangun sistem perdagangan yang mampu mengikuti tren dan menangkap pembalikan melalui kombinasi organik EMA crossover dan Ichimoku Cloud. Desain strategi rasional dengan kontrol risiko yang tepat, menunjukkan nilai aplikasi praktis yang baik. Melalui arah optimasi yang disarankan, ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Untuk perdagangan langsung, disarankan untuk terlebih dahulu menentukan kombinasi parameter yang sesuai melalui backtesting dan melakukan penyesuaian dinamis berdasarkan kondisi pasar yang sebenarnya.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover Buy + Ichimoku Cloud Sell Strategy", overlay=true)

// Input Parameters for the EMAs
shortEmaPeriod = input.int(9, title="Short EMA Period", minval=1)
longEmaPeriod = input.int(21, title="Long EMA Period", minval=1)

// Input Parameters for the Ichimoku Cloud
tenkanPeriod = input.int(9, title="Tenkan-Sen Period", minval=1)
kijunPeriod = input.int(26, title="Kijun-Sen Period", minval=1)
senkouSpanBPeriod = input.int(52, title="Senkou Span B Period", minval=1)
displacement = input.int(26, title="Displacement", minval=1)

// Calculate the EMAs
shortEma = ta.ema(close, shortEmaPeriod)
longEma = ta.ema(close, longEmaPeriod)

// Ichimoku Cloud Calculations
tenkanSen = ta.sma(close, tenkanPeriod)
kijunSen = ta.sma(close, kijunPeriod)
senkouSpanA = ta.sma(tenkanSen + kijunSen, 2)
senkouSpanB = ta.sma(close, senkouSpanBPeriod)
chikouSpan = close[displacement]

// Plot the EMAs on the chart
plot(shortEma, color=color.green, title="Short EMA")
plot(longEma, color=color.red, title="Long EMA")

// Plot the Ichimoku Cloud
plot(tenkanSen, color=color.blue, title="Tenkan-Sen")
plot(kijunSen, color=color.red, title="Kijun-Sen")
plot(senkouSpanA, color=color.green, title="Senkou Span A", offset=displacement)
plot(senkouSpanB, color=color.purple, title="Senkou Span B", offset=displacement)
plot(chikouSpan, color=color.orange, title="Chikou Span", offset=-displacement)

// Buy Condition: Short EMA crosses above Long EMA
buyCondition = ta.crossover(shortEma, longEma)

// Sell Condition: Tenkan-Sen crosses below Kijun-Sen, and price is below the cloud
sellCondition = ta.crossunder(tenkanSen, kijunSen) and close < senkouSpanA and close < senkouSpanB

// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Execute Buy and Sell Orders
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Optional: Add Stop Loss and Take Profit (risk management)
stopLossPercentage = input.float(1.5, title="Stop Loss Percentage", minval=0.1) / 100
takeProfitPercentage = input.float(3.0, title="Take Profit Percentage", minval=0.1) / 100

longStopLoss = close * (1 - stopLossPercentage)
longTakeProfit = close * (1 + takeProfitPercentage)

shortStopLoss = close * (1 + stopLossPercentage)
shortTakeProfit = close * (1 - takeProfitPercentage)

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi