Sumber daya yang dimuat... Pemuatan...
  1. Persegi
  2. Tren EMA dengan Strategi Perdagangan Breakout Angka Bulat

Tren EMA dengan Strategi Perdagangan Breakout Angka Bulat

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2025-01-17 16:17:10
Tag:EMASLTPROI

EMA Trend with Round Number Breakout Trading Strategy

Gambaran umum

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan tren EMA, break-out angka bulat, dan penyaringan sesi perdagangan. Strategi ini terutama bergantung pada arah tren EMA, ditambah dengan pola penarikan harga pada tingkat angka bulat utama sebagai sinyal perdagangan, sementara menggabungkan penyaringan sesi untuk meningkatkan kualitas perdagangan. Strategi ini menggunakan stop-loss dan take-profit berbasis persentase untuk manajemen risiko.

Prinsip Strategi

Logika inti mencakup elemen kunci berikut: 1. Menggunakan EMA 20 hari sebagai alat identifikasi tren, hanya pergi jauh di atas EMA dan pendek di bawah 2. Mencari pola engulfing di dekat angka bulat kunci (interval $ 5) 3. Hanya berdagang selama sesi London dan New York untuk menghindari periode volatilitas rendah 4. Sinyal panjang membutuhkan: pola bullish engulfing, harga di atas EMA, sesi perdagangan aktif 5. Sinyal pendek membutuhkan: pola penyerapan bearish, harga di bawah EMA, sesi perdagangan aktif Mengimplementasikan 1% stop-loss dan 1,5% mengambil keuntungan risiko-imbalan rasio untuk manajemen perdagangan

Keuntungan Strategi

  1. Mekanisme konfirmasi beberapa sinyal secara signifikan meningkatkan keandalan perdagangan
  2. Menggabungkan analisis teknis dengan tingkat harga psikologis untuk tingkat kemenangan yang lebih tinggi
  3. Penyaringan sesi memastikan perdagangan selama periode pasar yang aktif, menghindari breakout palsu
  4. Persentase stop loss dan take profit tetap memudahkan manajemen risiko
  5. Logika strategi yang jelas, mudah dimengerti dan dilaksanakan
  6. Cocok untuk pasar dengan volatilitas tinggi

Risiko Strategi

  1. Dapat menghasilkan sinyal palsu yang berlebihan di berbagai pasar
  2. Stop-loss tetap dan take-profit kurang fleksibilitas, mungkin melewatkan gerakan yang lebih besar
  3. Bergantung hanya pada indikator teknis, mengabaikan faktor-faktor dasar
  4. Bergantung pada risiko tergelincir selama siaran pers utama
  5. Pembatasan sesi mungkin kehilangan kesempatan di periode lain

Arahan Optimasi

  1. Memperkenalkan mekanisme stop-loss dan take-profit adaptif berdasarkan volatilitas pasar
  2. Tambahkan indikator konfirmasi volume untuk meningkatkan keandalan breakout
  3. Masukkan filter kekuatan tren untuk menghindari perdagangan dalam tren yang lemah
  4. Pertimbangkan untuk menambahkan indikator sentimen pasar untuk mengoptimalkan waktu masuk
  5. Mengembangkan algoritma identifikasi tingkat angka bulat yang lebih cerdas

Ringkasan

Strategi ini membangun sistem perdagangan yang secara logis ketat dengan menggabungkan beberapa mekanisme termasuk tren EMA, pola harga, dan penyaringan sesi. Meskipun memiliki keterbatasan tertentu, optimasi dan penyempurnaan terus menerus berpotensi meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi. Strategi ini berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk sistem trend berikut jangka menengah hingga panjang, cocok untuk kustomisasi berdasarkan persyaratan perdagangan tertentu.

/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/


//@version=6
strategy("The Gold Box Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)

// Inputs
roundNumberInterval = input.int(5, title="Round Number Interval ($)", minval=1)
useEMA = input.bool(true, title="Use 20 EMA for Confluence")
emaLength = input.int(20, title="EMA Length")

// Session times for London and NY
londonSession = input("0300-1200", title="London Session (NY Time)")
nySession = input("0800-1700", title="New York Session (NY Time)")

// EMA Calculation
emaValue = ta.ema(close, emaLength)

// Plot Round Number Levels
roundLow = math.floor(low / roundNumberInterval) * roundNumberInterval
roundHigh = math.ceil(high / roundNumberInterval) * roundNumberInterval

// for level = roundLow to roundHigh by roundNumberInterval
//     line.new(x1=bar_index - 1, y1=level, x2=bar_index, y2=level, color=color.new(color.gray, 80), extend=extend.both)

// Session Filter
inLondonSession = not na(time("1", londonSession))
inNYSession = not na(time("1", nySession))
inSession = true

// Detect Bullish and Bearish Engulfing patterns
bullishEngulfing = close > open[1] and open < close[1] and close > emaValue and inSession
bearishEngulfing = close < open[1] and open > close[1] and close < emaValue and inSession

// Entry Conditions
if bullishEngulfing
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Bullish Engulfing with EMA Confluence")
if bearishEngulfing
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Bearish Engulfing with EMA Confluence")

// Stop Loss and Take Profit
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1) / 100
takeProfitPercent = input.float(1.5, title="Take Profit (%)", minval=0.1) / 100

strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close * (1 - stopLossPercent), limit=close * (1 + takeProfitPercent))
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close * (1 + stopLossPercent), limit=close * (1 - takeProfitPercent))
Berkaitan
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi