FMZプラットフォームの外部信号受信に関する議論: 戦略におけるHttpサービス内蔵の信号受信のための完全なソリューション
作者: リン・ハーンFMZ~リディア作成日:2024年12月18日 09:22:33 更新日:2024年12月18日 09:24:49前言
前 記事FMZプラットフォームの外部信号受信に関する議論:拡張API対戦略内蔵HTTPサービス,我々はプログラム取引のための外部信号を受信する2つの異なる方法を比較し,詳細を分析しました. 外部信号を受信するためにFMZプラットフォーム拡張APIを使用するソリューションは,プラットフォーム戦略ライブラリに完全な戦略を持っています. この記事では,信号を受信するために戦略内蔵Httpサービスを使用する完全なソリューションを実装します.
戦略の実施
FMZ拡張 API を使って,Trading View の信号にアクセスする以前の戦略を踏まえて,以前のメッセージ形式,メッセージ処理方法などを使って,戦略に簡単な修正を行います.
戦略の内蔵サービスが Http または HTTPS を使用できるため,簡単なデモのために,私たちは Http プロトコルを使用して,IP ホワイトリスト 検証を追加し,パスワード 検証を追加します.セキュリティをさらに高める必要性がある場合,戦略の内蔵サービスは Https サービスとして設計することができます.
//Signal structure
var Template = {
Flag: "45M103Buy", // Logo, can be specified at will
Exchange: 1, // Designated exchange trading pairs
Currency: "BTC_USDT", // Trading pairs
ContractType: "spot", // Contract type, swap, quarter, next_quarter, spot fill in spot
Price: "{{close}}", // Opening or closing price, -1 is the market price
Action: "buy", // Transaction type [buy: spot buy, sell: spot sell, long: futures long, short: futures short, closesell: futures buy to close short, closebuy: futures sell to close long]
Amount: "1", // Trading volume
}
var Success = "#5cb85c" // Success color
var Danger = "#ff0000" // Danger color
var Warning = "#f0ad4e" // Warning color
var buffSignal = []
// Http service
function serverFunc(ctx, ipWhiteList, passPhrase) {
var path = ctx.path()
if (path == "/CommandRobot") {
// Verify IP address
var fromIP = ctx.remoteAddr().split(":")[0]
if (ipWhiteList && ipWhiteList.length > 0) {
var ipList = ipWhiteList.split(",")
if (!ipList.includes(fromIP)) {
ctx.setStatus(500)
ctx.write("IP address not in white list")
Log("500 Error: IP address not in white list", "#FF0000")
return
}
}
// Verify password
var pass = ctx.rawQuery().length > 0 ? ctx.query("passPhrase") : ""
if (passPhrase && passPhrase.length > 0) {
if (pass != passPhrase) {
ctx.setStatus(500)
ctx.write("Authentication failed")
Log("500 Error: Authentication failed", "#FF0000")
return
}
}
var body = JSON.parse(ctx.body())
threading.mainThread().postMessage(JSON.stringify(body))
ctx.write("OK")
// 200
} else {
ctx.setStatus(404)
}
}
// Check signal message format
function DiffObject(object1, object2) {
const keys1 = Object.keys(object1)
const keys2 = Object.keys(object2)
if (keys1.length !== keys2.length) {
return false
}
for (let i = 0; i < keys1.length; i++) {
if (keys1[i] !== keys2[i]) {
return false
}
}
return true
}
function CheckSignal(Signal) {
Signal.Price = parseFloat(Signal.Price)
Signal.Amount = parseFloat(Signal.Amount)
if (Signal.Exchange <= 0 || !Number.isInteger(Signal.Exchange)) {
Log("The minimum exchange number is 1 and is an integer.", Danger)
return
}
if (Signal.Amount <= 0 || typeof(Signal.Amount) != "number") {
Log("The trading volume cannot be less than 0 and must be a numeric type.", typeof(Signal.Amount), Danger)
return
}
if (typeof(Signal.Price) != "number") {
Log("Price must be a numeric value", Danger)
return
}
if (Signal.ContractType == "spot" && Signal.Action != "buy" && Signal.Action != "sell") {
Log("The instruction is to operate spot goods, and the Action is wrong, Action：", Signal.Action, Danger)
return
}
if (Signal.ContractType != "spot" && Signal.Action != "long" && Signal.Action != "short" && Signal.Action != "closesell" && Signal.Action != "closebuy") {
Log("The instruction is to operate futures, and the Action is wrong, Action：", Signal.Action, Danger)
return
}
return true
}
// Signal processing object
function createManager() {
var self = {}
self.tasks = []
self.process = function() {
var processed = 0
if (self.tasks.length > 0) {
_.each(self.tasks, function(task) {
if (!task.finished) {
processed++
self.pollTask(task)
}
})
if (processed == 0) {
self.tasks = []
}
}
}
self.newTask = function(signal) {
// {"Flag":"45M103Buy","Exchange":1,"Currency":"BTC_USDT","ContractType":"swap","Price":"10000","Action":"buy","Amount":"0"}
var task = {}
task.Flag = signal["Flag"]
task.Exchange = signal["Exchange"]
task.Currency = signal["Currency"]
task.ContractType = signal["ContractType"]
task.Price = signal["Price"]
task.Action = signal["Action"]
task.Amount = signal["Amount"]
task.exchangeIdx = signal["Exchange"] - 1
task.pricePrecision = null
task.amountPrecision = null
task.error = null
task.exchangeLabel = exchanges[task.exchangeIdx].GetLabel()
task.finished = false
Log("Create a task:", task)
self.tasks.push(task)
}
self.getPrecision = function(n) {
var precision = null
var arr = n.toString().split(".")
if (arr.length == 1) {
precision = 0
} else if (arr.length == 2) {
precision = arr[1].length
}
return precision
}
self.pollTask = function(task) {
var e = exchanges[task.exchangeIdx]
var name = e.GetName()
var isFutures = true
e.SetCurrency(task.Currency)
if (task.ContractType != "spot" && name.indexOf("Futures_") != -1) {
// If it is not spot, set up a contract
e.SetContractType(task.ContractType)
} else if (task.ContractType == "spot" && name.indexOf("Futures_") == -1) {
isFutures = false
} else {
task.error = "The ContractType in the instruction does not match the configured exchange object type"
return
}
var depth = e.GetDepth()
if (!depth || !depth.Bids || !depth.Asks) {
task.error = "Abnormal order book data"
return
}
if (depth.Bids.length == 0 && depth.Asks.length == 0) {
task.error = "No orders on the market"
return
}
_.each([depth.Bids, depth.Asks], function(arr) {
_.each(arr, function(order) {
var pricePrecision = self.getPrecision(order.Price)
var amountPrecision = self.getPrecision(order.Amount)
if (Number.isInteger(pricePrecision) && !Number.isInteger(self.pricePrecision)) {
self.pricePrecision = pricePrecision
} else if (Number.isInteger(self.pricePrecision) && Number.isInteger(pricePrecision) && pricePrecision > self.pricePrecision) {
self.pricePrecision = pricePrecision
}
if (Number.isInteger(amountPrecision) && !Number.isInteger(self.amountPrecision)) {
self.amountPrecision = amountPrecision
} else if (Number.isInteger(self.amountPrecision) && Number.isInteger(amountPrecision) && amountPrecision > self.amountPrecision) {
self.amountPrecision = amountPrecision
}
})
})
if (!Number.isInteger(self.pricePrecision) || !Number.isInteger(self.amountPrecision)) {
task.err = "Failed to get precision"
return
}
e.SetPrecision(self.pricePrecision, self.amountPrecision)
// buy: spot purchase, sell: spot sell, long: futures long, short: futures short, closesell: futures buy to close short, closebuy: futures sell to close long
var direction = null
var tradeFunc = null
if (isFutures) {
switch (task.Action) {
case "long":
direction = "buy"
tradeFunc = e.Buy
break
case "short":
direction = "sell"
tradeFunc = e.Sell
break
case "closesell":
direction = "closesell"
tradeFunc = e.Buy
break
case "closebuy":
direction = "closebuy"
tradeFunc = e.Sell
break
}
if (!direction || !tradeFunc) {
task.error = "Wrong transaction direction:" + task.Action
return
}
e.SetDirection(direction)
} else {
if (task.Action == "buy") {
tradeFunc = e.Buy
} else if (task.Action == "sell") {
tradeFunc = e.Sell
} else {
task.error = "Wrong transaction direction:" + task.Action
return
}
}
var id = tradeFunc(task.Price, task.Amount)
if (!id) {
task.error = "Order failed"
}
task.finished = true
}
return self
}
function main() {
// Reset log information
if (isResetLog) {
LogReset(1)
}
Log("Transaction type [buy: spot buy, sell: spot sell, long: futures long, short: futures short, closesell: futures buy to close short, closebuy: futures sell to close long]", Danger)
Log("Instruction templates:", JSON.stringify(Template), Danger)
if (!passPhrase || passPhrase.length == 0) {
Log("webhook url:", `http://${serverIP}:${port}/CommandRobot`)
} else {
Log("webhook url:", `http://${serverIP}:${port}/CommandRobot?passPhrase=${passPhrase}`)
}
// Creating an Http built-in service
__Serve("http://0.0.0.0:" + port, serverFunc, ipWhiteList, passPhrase)
// Initialize the code to execute
if (initCode && initCode.length > 0) {
try {
Log("Execute the initialization code:", initCode)
eval(initCode)
} catch(error) {
Log("e.name:", error.name, "e.stack:", error.stack, "e.message:", error.message)
}
}
// Create a signal management object
var manager = createManager()
while (true) {
try {
// Detect interactive controls for testing
var cmd = GetCommand()
if (cmd) {
// Send Http request, simulate test
var arrCmd = cmd.split(":", 2)
if (arrCmd[0] == "TestSignal") {
// {"Flag":"TestSignal","Exchange":1,"Currency":"BTC_USDT","ContractType":"swap","Price":"10000","Action":"long","Amount":"1"}
var signal = cmd.replace("TestSignal:", "")
if (!passPhrase || passPhrase.length == 0) {
var ret = HttpQuery(`http://${serverIP}:${port}/CommandRobot`, {"method": "POST", "body": JSON.stringify(signal)})
Log("Test request response:", ret)
} else {
var ret = HttpQuery(`http://${serverIP}:${port}/CommandRobot?passPhrase=${passPhrase}`, {"method": "POST", "body": JSON.stringify(signal)})
Log("Test request response:", ret)
}
}
}
// Detect the message that the built-in Http service notifies the main thread after receiving the request, and writes it to the task queue of the manager object
var msg = threading.mainThread().peekMessage(-1)
if (msg) {
Log("Receive message msg:", msg)
var objSignal = JSON.parse(msg)
if (DiffObject(Template, objSignal)) {
Log("Receive trading signal instructions:", objSignal)
buffSignal.push(objSignal)
// Check trading volume, exchange ID
if (!CheckSignal(objSignal)) {
continue
}
// Create a task
if (objSignal["Flag"] == "TestSignal") {
Log("Received test message:", JSON.stringify(objSignal))
} else {
manager.newTask(objSignal)
}
} else {
Log("Command not recognized", signal)
}
} else {
Sleep(1000 * SleepInterval)
}
// Processing tasks
manager.process()
// Status bar displays signal
if (buffSignal.length > maxBuffSignalRowDisplay) {
buffSignal.shift()
}
var buffSignalTbl = {
"type" : "table",
"title" : "Signal recording",
"cols" : ["Flag", "Exchange", "Currency", "ContractType", "Price", "Action", "Amount"],
"rows" : []
}
for (var i = buffSignal.length - 1 ; i >= 0 ; i--) {
buffSignalTbl.rows.push([buffSignal[i].Flag, buffSignal[i].Exchange, buffSignal[i].Currency, buffSignal[i].ContractType, buffSignal[i].Price, buffSignal[i].Action, buffSignal[i].Amount])
}
LogStatus(_D(), "\n", "`" + JSON.stringify(buffSignalTbl) + "`")
} catch (error) {
Log("e.name:", error.name, "e.stack:", error.stack, "e.message:", error.message)
}
}
}
- ポートパラメータ: Http プロトコルを使用する場合は,ポート 80 を Trading View にのみ設定できます.
- serverIPパラメータ: サーバーの公開IPアドレスを入力します.
- initCodeパラメータ:交換テスト環境でテストするためのベースアドレスを切り替えるのに使用できます.
外部信号にアクセスするための拡張APIを使用する戦略と比較して,戦略はあまり変化しません.serverFuncHttp サービス処理機能で,FMZ プラットフォームによって新たに追加された多スレッドメッセージ転送方法を使用しています.postMessage / peekMessage他のコードはほとんど変わらない
IPホワイトリスト
Trading Viewの Webhookからのリクエストは,次の IP アドレスからのみ送信されるため:
52.89.214.238
34.212.75.30
54.218.53.128
52.32.178.7
このパラメータは,ipWhiteListIPアドレスのホワイトリストにないすべてのリクエストは無視されます.
// Verify IP address
var fromIP = ctx.remoteAddr().split(":")[0]
if (ipWhiteList && ipWhiteList.length > 0) {
var ipList = ipWhiteList.split(",")
if (!ipList.includes(fromIP)) {
ctx.setStatus(500)
ctx.write("IP address not in white list")
Log("500 Error: IP address not in white list", "#FF0000")
return
}
}
パスワードを確認
パラメータを追加するpassPhrase認証パスワードを設定する戦略へ.このパスワードは,トレーディングビューの Webhook url 設定で設定されています. 認証パスワードと一致しないリクエストは無視されます.
例えば,以下のように設定します.test123456.
// Verify password
var pass = ctx.rawQuery().length > 0 ? ctx.query("passPhrase") : ""
if (passPhrase && passPhrase.length > 0) {
if (pass != passPhrase) {
ctx.setStatus(500)
ctx.write("Authentication failed")
Log("500 Error: Authentication failed", "#FF0000")
return
}
}
外部信号
外部信号トリガーソースとして,Trading View プラットフォームの PINE スクリプトを使用し,Trading View が公式にランダムにリリースした PINE スクリプトの 1 つを選択します.
//@version=6
strategy("MovingAvg Cross", overlay=true)
length = input(9)
confirmBars = input(1)
price = close
ma = ta.sma(price, length)
bcond = price > ma
bcount = 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
if (bcount == confirmBars)
strategy.entry("MACrossLE", strategy.long, comment="long")
scond = price < ma
scount = 0
scount := scond ? nz(scount[1]) + 1 : 0
if (scount == confirmBars)
strategy.entry("MACrossSE", strategy.short, comment="short")
もちろん,PINEスクリプトを直接 FMZプラットフォームで実行してライブ取引を行うこともできますが,PINEスクリプトを実行して信号を送信することを Trading View プラットフォームが望めば,
Webhook リクエストのメッセージにこの PINE スクリプトを適応するために,我々は取引機能を変更する必要があります.commentこの 記事 の 後 に 紹介 する こと が でき ます.
WebhookURLとリクエストボディ設定
WebhookUrlとリクエストボディの設定は,外部信号にアクセスするための前の拡張 API 方法と基本的には同じです.この記事では同じ部分は繰り返されません.前回の記事を参照してください.
Webhook の URL
このPINEスクリプトをTrading Viewで市場のチャートに追加した後 (テストのためにBinanceのETH_USDT永続契約市場を選択します),スクリプトが動作し始めていることがわかります.その後,スクリーンショットに示されているようにスクリプトにアラートを追加します.
Webhook の URL 設定: ストラテージコードは,ウェブフック URL を自動的に生成するように設計されています. 戦略操作の開始時にログからコピーするだけです.
http://xxx.xxx.xxx.xxx:80/CommandRobot?passPhrase=test123456
戦略ではポートパラメータを 80 に設定し,戦略によって生成された Webhook URL のリンクポートも 80 であることを確認できます.
身体のメッセージ
スクリーンショットに示されているように
{
"Flag":"{{strategy.order.id}}",
"Exchange":1,
"Currency":"ETH_USDT",
"ContractType":"swap",
"Price":"-1",
"Action":"{{strategy.order.comment}}",
"Amount":"{{strategy.order.contracts}}"
}
PINE スクリプトの順位設定コードを覚えてますか? 長いポジション開設コードを例にしましょう.
strategy.entry("MACrossLE", strategy.long, comment="long")
設定は一貫している必要があります.ここで,我々はオーダー関数のために
PINE スクリプトは各オーダーの注文量を指定していないため,Trading Viewが警告メッセージを送信すると,デフォルトの注文量を使用して,
ライブ取引テスト
取引ビューで実行されているPINEスクリプトが取引機能を実行すると,Webhook URL 警告を設定したため,取引ビュープラットフォームは戦略の内蔵HttpサービスにPOST リクエストを送信します.このリクエストクエリにはパスワードパラメータが含まれます.passPhrase確認のために.実際に受け取った要求機関はこのようなものです:
この文字のメッセージに基づいて対応する取引を実行します
この戦略は,Trading ViewのPINEスクリプトに従って OKXシミュレーション環境で同期信号取引を行うことがわかります.
戦略アドレス
FMZ Quantへのご注目に感謝し,読ませて頂きありがとうございます.
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