スリップポイントを効果的に回避する方法

スリップポイントを効果的に回避する方法

• ### スライドポイント

まず,プログラム化取引の滑り点を挙げましょう. 実際,小編の目で見ると,プログラム化取引の滑り点は,実際の取引価格とあなたが期待する価格の差点です.

このことから,スライドポイントを計算する公式を出すことができます: ネットワークの遅延時間 * 動態・ティックレベルの波動速度=スライドポイント.

取引は滑り点を発生させる原因ではない. 市場は常に波動している. 一方,模擬盤と歴史回顧では,ネットワークに遅延がないため,滑り点は発生しない. (しかし,この時点で市場はまだ波動するが,滑り点を発生させない).

第一に,市場の変動は,我々は変えることができないが,我々はネットワークの遅延時間を制御できる.我々は,我々がコンピュータで見る市場が,ライブではなく再放送されていることを明確にしなければならない.この市場によって,我々のプログラムが発信する指示は,また,送信される時間が有効になる必要がある.したがって,滑り点の影響は,ネットワークの遅延が深刻で,市場の変動が大きい.この影響は,小周期取引レベルに破壊的な結果をもたらす可能性があります.

• 滑り点の影響を回避するには,次の3つの方法があります.

  • ############################################################################################################################################################################################################################################################### ありがとうございました. プログラム化取引の過程で,大周期の取引レベルにおける平均利得と損失点数は,小規模な取引レベルよりも必然的に大きい. 小規模なレベルが平均利得10ポイント,平均損失7ポイントであり,大級モデルが平均利得100ポイント,平均損失70ポイントである場合,模擬盤と歴史回顧ではほとんど区別がつきません.
  • ######2 ネットワークの遅延を減らすことは プログラム化取引に役立ちます

  ネットワークの遅延を減らすために,PTSサーバーに接続する最も速い方法を探すために,あらゆる手段を講じます.

  • ######3 市場の変動が速い時期を避ける ありがとうございました. 例えば非農産物については,完全に回避する方法を採用し,すべての清算時間はデータ公開の15分前に保持できます. あなたは市場の変動速度を左右することはできませんが,避けてきたりすることは良いです. 準秒の非農産物公開時間については,この時間は,私たちは持っていません. さらに大きな滑り点であっても,私たちには全く影響しません.

  上記の内容によると,計算式の2倍数に調整して減算または回避するスライドポイントは,第2点と第3点であり,第1点は,スライドポイントを減らすのではなく,スライドポイントを減らす効果を及ぼすだけなので,私たちの利回り曲線は全く影響を受けません. プログラム取引のスライドポイントは,時にはあなたの利回りも増加させることができます.

  例えば,回転ステップ方式で注文をする場合や,固定ポイント数による停止点がある場合,スライド点と友だちになることができます. 当社が2つ以上の取引主機を持っているとき,すべての注文と平和ポジションを区別する必要があります. スライドが有利である場合は,スローネットワーク主機を使用して指示を実行します. スライドが不利である場合は,これらの指示を高速ネットワーク主機に分割して操作します.

  Feiyang EAの開通は片方,回転ステップは60%以上に達しているため,国内スロースピードネットワーク主機で開通するのが好ましいが,平衡点については,スライドがプログラム化取引に不利な方向であるため,現在米国高速ネットワークVPSが平衡操作を担当している.これらの改善は,同期の歴史回転テストがリアルディスクの業績よりも劣っていることを確保し,リアルディスクと回転テストが一致する高度を保証する.この前提は,プログラミング取引において最も重要なものであり,そうでなければ取引モデルの編成と最適化を行うことは不可能である.

プログラム化取引と定量化投資