ブロックチェーンの量化投資シリーズコース ((4) - ダイナミックバランス戦略

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前言

バフェットの指導者であるベンジャミン・グラハムは賢明な投資家の株式と債券の動的バランスの取れた取引モデルについて書きました.この取引モデルは非常にシンプルです.

• 持っていた資金の50%を株式基金に投資し,残りの50%を債券基金に投資します. つまり,株と債券はそれぞれ半分です.
• 固定時間間隔または市場の変化に応じて資産を1回再平衡し,株式資産と債券資産の比率を初期1:1に戻す. この戦略の論理は,いつ,どのくらい買おうか,ということも含まれています. 簡単です.

この方法では,債券ファンドの波動率は株式の波動率よりもはるかに低いので,債券はここで"参照"として扱われる.つまり,債券を使って株が過剰に稼いだのか,それとも少ないのかを測る.もし株価が上昇すると,株価の市值が債券の市值よりも大きくなり,両者の市值比率が設定された値を超えると,倉庫総統が再調整され,株を売却し,債券を購入し,株価比率を元の1:1に戻す.

逆に,株価が下がると,株価の市場価値が債券の市場価値より小さい.両者の市場価値比率が設定された値を超えると,総ポジションを調整し,株を買い,債券を売り,株債市場価値比率が元の1:1に戻す.

動的バランスのとれた株と債券の比率で,株の成長の恩恵を享受し,資産の変動を減らすことができる. 価値投資の先駆者としてのグラハムは,私たちに素晴らしいアイデアを与えてくれました.

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ブロックチェーン資産BTCにおける動的バランス戦略

戦略的論理

• 当時のBTCの価値では,口座残高は5000円の現金と0.1 BTCを保持しており,現金とBTCの市場価値の初期比率は1:1である.
• BTCの価格が円6,000に上昇すると,つまりBTCの市場価値が口座残高よりも大きく,その差が設定された値を超えると,販売します. (※6000-5000) /6000/2コイン.BTCが上昇したことを示し,お金を引き換えます.
• BTCの価格が円4000に下がり,BTCの市場価値が口座残高未満で,その差が設定された値を超えると,BTCの値が下がったことを示し,BTCを買い戻します.

BTCの値下げや値上げに関わらず,口座残高は BTCの市場価値と同等に動いています. BTCが値下げされた場合,購入し,再び戻ってくるまで待って,平気のように販売します.

では,どうやってコードで実現するのでしょうか?

発明者による量化取引プラットフォームの例として,まず戦略の枠組みを見てみましょう.

基本的には,メイン主関数,オンティック下記関数,CancelPendingOrders関数,必要パラメータなどで,基本はシンプルです.

下級モジュール

取引のロジックは明確で,すべての解説がコードに書かれています. 画像をクリックして拡大してください.

基本的には以下の通りです.

• アカウント情報を取得します.
• Tick のデータを取得します.
• Tickのデータ値が計算される.
• 計算した口座残高とBTC市場価値の差.
• 販売条件,注文価格,注文量を計算する.
• 返信は true です.

退税モジュール

ブロックを削除するには,次の手順で簡単にできます.

• 引き出す前に1秒待って,個別の取引所,あなたは知っています.
• 継続的に未完成の注文の配列を取得し,異常が返ってきた場合,継続的に取得します.
• もし未完成の注文列が空である場合は,即座に取り消しの状態に戻します.
• 順番に順番の注文番号で撤回します.

策略 すべてのソースコード

発明者が取引プラットフォームを量化することで,80行のコードで,完全なブロックチェーンBTC動的バランス戦略が生まれます.しかし,そのような単純な戦略には価値がありますか?

次は,この単純な動的バランス戦略をテストして,効果があるか見てみましょう. 以下は,BTCの歴史上のデータへのレビューで,参考にします.

環境を復元する

テスト結果

復習曲線

このグラフは,BTCの価格の動向を示しています

あなたを震わせたことはありますか.

BTCは8ヶ月間下落し,最大70%以上も下落し,多くの投資家がブロックチェーン資産への信頼を失っている.この戦略は累積収益が160%に達し,年収リスクは5以上である.このようなシンプルな投資戦略では,この投資の収益率は,ほとんどのヒップホップの群衆を上回っている.

このダイナミック・バランス戦略は,ただ一つの核心パラメータである ("スリース値") と,非常にシンプルな投資方法であり,過剰な利益ではなく,安定した利益を追求する. 傾向戦略とは異なり,ダイナミック・バランス戦略は逆勢で動いている. 市場が熱いときに株価を冷やし,市場が冷たいときに株価を上昇させ,マクロ経済規制に少し似ている. 実際,ダイナミック・バランス戦略は,価格の予測不可能な概念を堅持していると同時に,価格の変動を捕捉する手法を用いている.

この記事の理由から,一文で顔面で話すことは不可能です. 文字以外は,気をつけてください. ダイナミックバランス戦略は投資思想が最も重要なものです.

最後に,ベンジェミン・グラハムが"賢明な投資家の"で書いた有名な言葉で締めくくりましょう. 株式市場は,価値を正確に測る"重み"ではなく,むしろ"投票機"であり,無数の人の意思決定は理性と感情の混雑であり,多くの場合,これらの選択と理性の価値判断は遠く離れています. 投資の秘訣は,価格が内在価値よりもはるかに低いときに投資し,市場のトレンドが回復すると信じています.

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