アルゴリズム 取引 を 学ぶ: ステップ バイ ステップ ガイド

取引および金融市場アプリケーションにおける技術進歩のブームとともに,アルゴリズム取引および高周波取引は世界中の取引所で歓迎され,受け入れられている. 10年以内に,先進市場で最も一般的な取引方法であり,発展途上国では急速に広がっています.市場を収益的に取引するためにアルゴリズム取引を学ぶことは不可欠です.

アルゴリズムの取引に挑戦したい初心者にとって,この記事はアルゴリズムの方法で取引するために必要なすべての事柄のガイドとして機能します. アルゴリズムの取引,自動取引,HFT (高周波) 取引の間に多くの混乱があります. まずはアルゴリズム取引の定義から始めましょう.

アルゴリズム取引,定量取引,自動取引,高周波取引の違い

アルゴリズムの取引は,取引アイデアをアルゴリズムによってアルゴリズム的な取引戦略に変えることを意味します.このように作成されたアルゴリズム的な取引戦略は,実際の市場で良い収益をもたらすかどうかを確認するために,歴史的なデータでバックテストすることができます.アルゴリズム的な取引戦略は手動または自動化された方法で実行することができます.

定量取引は,アルゴリズムの取引戦略を作成し実行するために高度な数学および統計モデルを使用することを意味します.

自動取引は,オーダー生成,提出,実行のプロセスを完全に自動化することを意味します.

HFT (High-Frequency) トレーディング トレーディング戦略は,取引の保持時間に応じて低周波,中周波,高周波の戦略に分類することができる.高周波戦略は,自動化された方法で迅速に実行されるアルゴリズム戦略である.通常は,秒未満の時間スケールで実行される.そのような戦略は,非常に短い時間のために取引ポジションを維持し,毎日何百万人もの取引を実行し,取引ごとに薄い利益を得ようとします.

ここで注意すべき重要な点は,自動取引は人間の介入から自由であることを意味するものではないということです.自動取引は,人間の介入の焦点が取引プロセスから,定期的に新しいアルファ検索戦略を策定することを伴う,より幕後的な役割に移転することを引き起こしました.

過去には,アルゴリズム取引会社への入社は,物理,数学,工学科学の博士号のみで,取引のための洗練された量子モデルを構築することが可能であった.しかし,近年,オンライン教育産業は爆発的に成長し,アルゴリズムトレーダーになりたい人に包括的なアルゴリズム取引プログラムを提供しています.これは,長い (8-10年) 学術路線を通る必要なくこの領域に入れるようにしました.

アルゴ 取引 の プロ に なる ため の ステップ

下のセクションでは,アルゴリズム取引を学ぶために,すべての有望なアルゴリズムトレーダーが集中すべきコア領域を概説しています.また,これらの必須スキルセットが獲得できるさまざまな方法と手段の包括的なイメージを読者に提供します.

ステップ1: アルゴリズム取引の主要な分野

アルゴリズム取引は 多学科分野であり, 3つの領域の知識が必要です.

• 定量分析/モデリング
• プログラミング 能力
• 取引/金融市場に関する知識

定量分析

基本的および技術的分析を使用して取引することに慣れているトレーダーであれば,定量的に考え始めるためにギアを変更する必要があります. 統計,時間系列分析,Matlab,Rなどの統計パッケージに取り組むことはあなたのお気に入りの活動であるべきです. 取引所の歴史的データを探索し,新しいアルゴリズム取引戦略を設計することはあなたを興奮させるべきです. 問題解決スキルは,取引会社のすべての採用者によって高く評価されています.

取引 知識

取引会社のプロコーダー/開発者は,取引手段の種類 (株,オプション,通貨など),戦略の種類 (トレンドフォロー,平均逆転など),仲介機会,オプション価格モデルおよびリスク管理など,金融市場の基礎知識を有することが期待されます.この知識は,量子と相互作用する際に極めて重要であり,堅牢なプログラムを作成するのに役立ちます.

アルゴ戦略のいくつか見てください -> アルゴリズム取引戦略,パラダイムとモデリングのアイデア

プログラミング 能力

量子によって作成された戦略は,プログラマによってライブマーケットで実装されています. 自動取引の技術主導領域で優位になりたい場合は,新しいスキルを習得し,いかなる分野にも気まずくてはならない. ですから,自分のコーディングプログラムをコンパイルして"hello world"を印刷したことがない場合は,興味のあるコンパイラ"C++/Java/Python/Ruby"をダウンロードして始める時間です. プログラミングを学ぶ最善の方法は,練習,練習,練習です. Python/C++/Java/Rのようなプログラミング言語の健全な知識は,企業での開発者取引の仕事のための前提条件です. 量子プログラミングに関する私たちの人気のブログ記事を下記で読むことができます:

• なぜ Python アルゴリズム トレーディングはトレーダーにとって好ましい選択なのか
• アルゴリズム取引のための人気のあるPython取引プラットフォーム

2 ステップ: アルゴ 取引 の プロ に なる 方法

本の勉強を始める

アルゴリズム取引の本は,アルゴ取引を学ぶための素晴らしいリソースです.いくつかの有名な著者によって,さまざまなアルゴリズム取引のトピックに書かれた多くの良い本を見つけることができます.例えば,デリバティブに関する知識を磨くために,ジョン・C・ハルの著書である"オプション,フューチャー,デリバティブ"は,初心者にとって非常に良い読書と考えられています.アルゴリズム取引については,エルネスト・チャン博士の"アルゴリズム取引:勝利戦略とその理性"を読めます.

自由資源

アルゴリズム取引に関する書籍に加えて,初心者はアルゴリズム取引に関する様々なブログをフォローしたり,YouTube動画を見たり,取引ポッドキャスト (例えば,トレーダーとチャット) を視聴したり,オンライン・ウェビナーに参加したり,コードを学ぶためにQuantiacsやQuantopianなどのプラットフォームに登録したりすることができます.Coursera,Udemy,Udacity,edX,&Open Introなどのさまざまなオンライン学習ポータルで利用可能な無料コースにも登録できます.

これらの無料のリソースは良い出発点ですが,そのうちのいくつかは独自の欠点があることを注意する必要があります.例えば,アルゴリズム取引の本は,取引の実践的な経験を与えません.オンラインポータル上の無料コースは,特定の科目であり,真剣な学習者に非常に限られた知識を提供することがあります.注意すべきもう一つの重要な点は,これらの無料コースのいくつかを選択するときに,経験豊富な市場実務者との相互作用の欠如です.

プロフェッショナル/専門家/市場実務家から学ぶ

アルゴリズム取引を学ぶための構成要素は,統計学,デリベティブ,Matlab/R,Pythonなどのプログラミング言語である.市場実務家の経験から学ぶことが必要になる.これは,彼らと一緒に戦略を実践することによってのみ行うことができます.あなたは彼らの労働倫理と市場ベストプラクティスを身近にするために,トレーナーまたはインターンとしてどの組織にも参加することができます.そのような組織に参加することができない場合は,クラスルームコース/ワークショップまたは有料のオンラインコースを選択することができます.ほとんどのクラスルームコース/ワークショップは,2日から2週間のワークショップまたは金融エンジニアリング学位プログラムの一部として提供されます.オンラインフロントでは,Insti, Coursera, Udemy, Udacity, edX, Open & Introなどのオンライン学習ポータルがあります.彼らはコース中に戦略や経験を共有するコンピュータ科学と数学の専門家教員を持っています.

働くプロのオンラインプログラムの必要性を念頭に置いて,QuantInsti®では,アルゴリズム取引のエグゼクティブプログラム (EPATTM) と呼ばれる包括的な実践コースを提供しています.コースの顕著な特徴は以下の表に記載されています.コースの目的は,コースを成功裏に完了した後,学生を市場に準備することです.

高周波取引会社または定量的な役割に就きたい学生は,MFEプログラムに行くことがよく見られます.MFEプログラムのほとんどは,計算,PDE,価格モデルを含む数学的概念について非常に良い概要を提供します.定量的な取引を学ぶために,また必要なのは,シミュレーション環境下で実際の市場データに対するこれらのスキル/理論の実装です.目的がそこに出てお金を稼ぐ場合,実践者やトレーダー自身によって訓練を受けるのが常に良いです.しかし,これらの分野での研究を追求したい場合は,より学術的な道を選ぶことが推奨されます.

ステップ 3: 職 位 を 確保 し,もっと 学び,その 職 を 実行 する

アルゴリズムの取引会社に入社すると,あなたのアルゴリズムの取引知識を実用的な市場で適用し,実装することが期待されます.新しい採用者として,あなたはまた,あなたのワークフローチェーンの一部である他のプロセスについても知識を持つことが期待されます.

たとえば,低レイテンシー戦略を取引する企業は,通常,C++にプラットフォームを構築する一方,レイテンシーが重要なパラメータでない取引会社では,取引プラットフォームはPythonのようなプログラミング言語に基づいている可能性があります.したがって,両世界の理解を持つのは,初心者および新しい量子開発者にとって不可欠です.

特定のプロジェクトで働く新規採用者は,その課題をうまく把握するために短い訓練を受けることがあります. 取引会社は通常,新規採用者が組織内で実行される作業プロセスについて十分な理解を得るために,異なるデスク (例えば,量子デスク,プログラミング,リスク管理デスク) に時間を費やします. 微妙な言葉で言えば,アルゴリズムの世界での学習は決して止まらない!!

ボーナス内容

アルゴリズム取引の将来に関するよくある質問アルゴリズムの取引に関する質問のセッションで遭遇した質問です

0から90までの アルゴリズム取引に ステップ・バイ・ステップはどうしたら行くの?基本的には3つの主要な柱があります. 量子取引のアルゴは全てその上に立っています.

• 統計学と経済学
• 金融コンピューティング
• 定量的な取引戦略

この3つの領域の知識が0である場合は,まずそれを学ぶ必要があります. そこには多くのリソースがあります.QuantInstiのウェブサイトでさえ,始めに自由に利用可能な多くのリソースがあり,その後自動化へと進みます.

取引戦略に新しい場合は,それらについて学び,あなたがすでにトレーダーである場合でも,自動化を見ている場合,あなたはいくつかのブローカーAPIを使用し,あなたの戦略を自動化し始めることができます. しかし,あなたがすでにそれをしている場合,あなたは前進し,中周波数取引戦略を取得し,ベンダープラットフォームでコードすることができます.

通常は0から90です

質問:私はトレーダーですが,プログラミングはできません. アルゴリズム取引をどのように始めればいいですか?C++やCのような言語でハードコアなプログラミングの専門知識は必要ありません. しかし,あなたがそれを持っている場合,それは素晴らしいです. しかし,あなたがそれを持っていない場合でも, Pythonのような言語の適切な理解を持っている場合でも,それは機能します.

Pythonは,ここ5年で,何にでも似ています. Pythonを少しでも知っているなら,C++やJavaは使えません.

C++ や Java に比べ,Python などのプログラミング言語を簡単に習得できる人がたくさんいます.しかし,人生でプログラミングをしたことがない場合,多くの努力と時間,そしてコミットメントが必要になります.

質問:EPATは,アルゴリズムのトレーダーになるための3つのスキル (統計と経済学,金融計算,定量取引戦略) をすべて開発するのに役立ちますか?答え: はい,確かに!そう です.

EPATのプログラムがどんなに包括的であるか?回答:かなり包括的だと思います. EPATの興味深い部分は,前回の質問で数値的およびアルゴリズム的な取引の各柱について,数回議論した基礎から始めることです. しかし,かなり速く上昇し,数々の高度なトピックと,統計的な取引方法に関するより深いトピックに触れます. もう一つの興味深い点は,EPATの教員の大半が実践者であることです.これは,実践的な指向の観点からより多くのことを学ぶことを意味します.理論は時には必要であり,カバーする必要がありますが,私たちが維持しようと試みる実践的な接触の一定レベルがあります.

学生に収益性の高い戦略を教えるという主張はしません. 10-20の戦略を教えてもらうのではなく,それを使ってお金を稼ぐというわけではありません.

戦略がうまくいくなら,私にはうまくいかないかもしれません. 異なるインフラ,異なる設定,異なるリスク耐性,異なるシステム,あまりにも多くの変数があります. 収益性の高い戦略ではなく,これらの戦略をどのようにモデル化するか, 戦略のアイデアを考え出し,それらをテストし,最適化し,それらを実行し,完全な流れです. 目的は,コースの終わりまでに,何百もの独自の取引戦略を作成でき,その後,それはあなた次第です. あなたが実行するもの,あなたが実行しないもの. だからそれは戦略の力よりも知識の力についてです.

質問: 専門の卒業生のソーシャルネットワークを 提供していますか?回答: 私たちは今,すべてのEPAT参加者と卒業生のための独占的なコミュニティを構築している. だから,2つのものがあります. 一つは,彼らにとって独占的なもので,それと多くのものがあります. もう一つは,すでにすべての人に開放されています. しかし,我々はそれを少し改善しています. 強化された経験のために,今年そのものが来るでしょう.

結論

この記事では,アルゴリズム取引の概要や,注目すべきコア分野,そして,真剣な有志トレーダーがアルゴリズム取引を学ぶために探求できるリソースを紹介しています. ですから,この新しい領域をマスターし,アルゴリズム取引でエキサイティングなキャリアを築きたいなら,今日から学び始めましょう!

次のステップ

アルゴリズムトレーダーになるために アルゴリズムトレーダーのエグゼクティブ・プログラム (EPAT) を選択したきっかけをご覧ください.

また,私たちの短いコースをチェックすることができます アルゴリズム取引の開始,それは戦略パラダイム,取引プラットフォーム,プログラミング言語を含むアルゴリズム取引のすべての基本的な概念をカバーし,あなたはまた,あなたの独自のアルゴ取引デスクを設定する方法も学びます.このコースはまた,QuantinstiとMCXからの共同証明書を与えます.

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