量販の10の罠が明らかになった

量販の10の罠が明らかになった

• 盗み物 信号が発信される前の価格を利用して取引をするよう要求される取引戦略がある場合,この取引戦略には盗難価格の問題がある.盗難価格から発信される取引信号は消えないが,あなたはその信号を利用して取引する機会を逃していない.例えば,信号は,当日の閉札価格が前日の最高価格よりも高くなった場合,当日の開札価格を利用して購入することを提示するかもしれない. 盗用価格の危険性を過小評価する人も多いかもしれませんが,実際,固定ポイントの盗用価格は,元の資本曲線に斜率が正の直線を重ねたようなものです (例えば,毎回の取引が固定手数である場合).例えば,株式指数の取引ごとに盗用価格が1ポイントだと仮定すると,上場したモデルでこれまでに2000円を取引した場合は,純利益が安定します.3002000*2 = 1.2 百万 下の2つの図は,本人が株価指数の連続5分間の契約図でテストした双均線モデル (復習時間2014年1月1日〜2014年6月16日) の取引損失・損失曲線である.図1は,前一線kに均線金フォークが現れた場合,現在のk線最低価格で購入し,死線が現在のk線最高価格で売却する.図2は,前一線kに均線金フォークが現れた場合,現在のk線開通価格で購入し,死線が現在のk線開通価格で売却する.見られるように,両者の資本曲線の差は非常に大きい.

  

  戦略は盗み物です 戦略は盗み物ではありません

• 2 未来関数 取引戦略にフューチャー関数が含まれている場合,実行後には,ある日に現れた取引信号がしばらくして消える,それ以降は同じまたは異なる信号が他の位置で現れる可能性があるという表現がある.このことが起こる理由は,関数が,信号を発信するかどうかを判断する際に,どのような信号を発信するかを判断する際に,未定の将来の行動情報を利用しているからである.例えば,現在の柱線上の跳躍している閉じる価格が信号を発信するかどうかを判断するために使用されている場合,その関数はフューチャー関数である.このような関数を使用したモデルは,非常に高い勝率を示し,典型的な馬砲である. 未来関数である. 未来関数とは,未来関数である. 未来関数とは,未来関数である. 下の2つの図は,私が金連続契約5分図でテストした双均線モデルの取引損失・損失曲線である.図3は,現在のk線に均線金フォークが現れた場合,現在のk線開口価格で購入し,死線で売却する.図4は,前方 k線に均線金フォークが現れた場合,現在のk線開口価格で購入し,死線で売却する戦略である.

  

  図3. 未来関数を含む戦略図4. 未来関数を含まない戦略図

• 3 手続費 戦略をテストする際,手続費を算出しない場合,資金曲線が大きく異なることもあり,手続費を算出しない利得戦略でさえ,手続費を算出した後に損失を起こすこともあります.手続費は,元の資金曲線に負の傾斜を重ねた直線 (すべての取引が固定数値である場合) と相当します.

• 4 スライドポイント スリップポイントは,開場点と取引点の違いを指します. スリップポイントは,ネットワークの遅延,取引プラットフォームの不安定性,市場の急激な変動,市場容量不足などの状況によって引き起こされる可能性があります.これは避けられない状況です.したがって,スリップポイントは,合格した取引戦略で十分に考慮しなければならない要素です.したがって,取引戦略で,スリップポイント数を0に設定した場合,その資金曲線は,同じスリップポイント数が0でない戦略よりも優れています. スリップポイントと手数料が戦略の資金曲線に与える影響は類似している. 下の2つの図は,銅連続契約5分図でテストした双均線モデル (復習時間2014年1月1日-2014年6月16日) の取引損失・損失曲線である.図5は手数料と滑り点の両方が0である戦略である.図6は2.5%の手数料と2つの滑り点を設定する戦略である.見ると,収益性の高いコストなしの取引戦略は,合理的なコスト設定の後,損失が生じる可能性がある.

  

  図5. 手続費とスライドポイントは0図6. 手続費2.5%,スライドポイント2跳ね

• 5. 指数契約 戦略リトレーションのいくつかの契約は,指数契約であり,指数契約は,その品種のすべての契約を加重した平均で生成され,その価格が主力連続契約と異なるので,リトレーションの資金曲線が不正確になる.例えば,ある契約の短期間の急激な波動が指数契約によって平ら化される.または,遠月契約が上昇し,近月契約基底と大きく差異していると同時に,移転期に移動している場合,遠月重量の漸進的な増加により,指数契約に実質的に存在しない輪廻的な波動が発生する可能性があります.または,実際の操作の移動数は,指数契約に支給する必要のない一定の基値コストを生む可能性があります. 下の2つの図は,銅指数契約と銅連続契約の5分チャートでテストした海取引システムの取引損失・損失曲線図です. (復習時間2014年1月1日~2014年6月17日,パラメータが最適化されています).図7は銅指数契約の取引損失・損失曲線です.図8は連続銅契約の取引損失・損失曲線です.図7の曲線がより滑らかで,最終的により優れていることがわかります.

  

  図7 銅指数契約 図8 銅連続契約

• 6 過剰な最適化 ある戦略は,資金曲線が公表される前に過度に最適化される可能性がある.例えば,戦略トレーダーは特定の市場,または短期間の市場に対してパラメータを最適化し,その後,市場を分割して対応する資金曲線を拼接して,より優れた資金曲線を得ることができる.または,戦略トレーダーは過去数回の不良な取引日を指定して取引しない.または,戦略トレーダーは過去の市場に対して過度に最適化するが,この適合方程式が将来には適用されないことを考慮しない. 曲線適合は,過去の動向を説明し,将来の動向を推論するのに役立ちます.しかし,戦略トレーダーが市場に対して過度に適合した場合,戦略の過去市場説明は非常に良いかもしれないが,将来の市場に対する説明はほぼ確実に非常に悪い.以下の2つのグラフは,適切な曲線適合と過度の曲線適合を説明することができます.図9の赤の曲線適合は適切であり,我々は曲線周辺に10の分散した基本点が均等に分布していることが見えます.図10の赤の曲線適合は明らかに過度にあり,各点が赤の曲線上に位置していますが,曲線が次の即興点を表すことを想像することは困難です.

  

  図9 適正 図10 過適正

• 7. 市場容量 より大きな資金規模を担う戦略では,市場容量の問題が十分に考慮されていない場合,取引結果が予想よりも大きく偏差する可能性があります.例えば,落や流動性の中断時に,大資金がしばしば取引が困難で,戦略再評価に考慮することが困難です.または,実際の品種の市場容量が限られており,より大きな単位がすべて指定価格で取引できない場合,最終取引結果に影響します. 下の図は,青銅主力契約1409の6月17日の取引図である.青銅市場容量が非常に小さく,時には数分間も取引が行われないことが示される.したがって,青銅に適用される取引戦略は,指定価格に従って取引することが困難である.

  

  図11 青銅1409皿

• 8 サンプルが少ない ある戦略は,その期間が短すぎたため,サンプルが小さすぎて,戦略効果を十分に示せません. これらの戦略は,より長い期間における資金の曲線がうまく機能しない可能性があります.

• 9 信号量が不足している いくつかの戦略は,より長い期間をテストしたものの,取引信号を誘発することはほとんどありません. これらの戦略が将来的に安定するか,それは見られていません. 例えば,日線図に適用される戦略は,より長い期間を考察する必要があります.

• 10 適用範囲が限られている ある戦略は,より長い時間帯,またはより多くの品種や市場をカバーするものの,あるタイプの市場 (例えば,長いラウンドの牛市) を覆うのみである.これらの戦略は,まったく異なる市場状況に直面すると,大きく異なることが可能である. 例えば,株価の実戦 - 精密な買い売りポイントの秘訣を大全にまとめました.この本は2007年末に執筆され,2008年5月1日に出版された.本書の株価戦略 (株価は多額の戦略のみを行う) の復習結果は90%を超えている.しかし,実際には,このような牛市では,多額の戦略が儲かる.しかし,本書の出版後,牛市は終了し,本書の数十の戦略は08年後の漫漫漫の熊市と揺れを自然に対処できない.

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