一般的に,量子投資取引システムには4つの柱があります. 心理的質,革新性,資金管理,戦略です.

1.心理的資質は,主に恐怖/苦痛管理/楽観的感情管理を含む.それは,取引時に操縦者の抵抗力,規律を守る能力に関係している.取引経験を持つ人は,自分の経験を持っているに違いない.多額の資金を操縦したいなら,どれだけ大きな心を練習しなければならない.この部分は,冷たい水を飲んでいる人のように,冷たい暖かい心を知っています.多くの人々が受けてきた苦痛は,本当に人間には不十分です.

2 革新能力は進化能力であり,取引に対するそれぞれの参加者の理解力と適応力は同じではない. 李 (自由人,フリーマン) の本では,超サイア人 (超サイア人) を適当に比較している. 成功するトレーダーは,武術への熱意を頼りに,悟空のように,常に市場に適応し,常に新しいことを学び,相手の進化に追随しなければならない.

1. 心理的質とイノベーションの2つの部門は”心法”と呼ばれていますが,本記事のテーマは”功法”です. 量化取引の基本構造 - 資金管理と戦略モジュールです.

2. 旧交易先駆者は,メモリアルで,紙に苦心してグラフを描く物語をいつも描いています. コンピュータのソフトウェアやハードウェアの発展により,現在の技術分析は,徐々に尺度や鉛筆を使って,価格表の裏に絵を描く必要がなくなり,証券取引所が提供する看板ソフトウェアの内にある目的の技術分析図に取って代わられています. さらに,インターネット技術の普及,知識の伝達速度の爆発,取引ソフトウェアとプログラミング言語の進化のために,伝統的な技術分析は一般的または専門的なトレーダーに満足できなくなっており,この年の取引戦争は,自動化戦場に進んでいます. 現在,トレーダーは,既存の量子操作プラットフォーム (Excel VBA / Inventor Quantification / Matlab / C++ / Pythonなど) を介して,独自の武力や武器を構築し,オンラインゲームの世界で継続的に活動し,自分の取引理念を間断なく完全に実現することができます.

3. 基本的量化取引システムには大体2つの階層がある. 資金管理と (商品戦略) 階層. 枠組み (モジュール) が決定され,各モジュールをより体系的に強化し,取引の本質に近づく.

• 初心者トレーダーの多くは,まず外為や熟悉している台股,台指期,台指オプションなどの近隣市場を選び,戦略の開発を行う.基本的戦略の枠組みは,概ね以下の通り,いくつかのモジュールに分けられる.設計者は,このような枠組みに従って,初心的な戦略開発または取引プログラムを作成することができる.

  • 1. 多空指数

  平均線,KD,MACD,ダンジョン・チャネル,ブリン・チャネルなどのよく知られた技術分析である. 場内のプレイヤーは,この方法で現在の市場の状態を調査することを望んでいます. したがって,チャネル取引チームは,多空指標を設計する際に,多空または空でない基本的なモデルを主として使用しました (ここでは取引リスクについて言及していません).

  If Close > Average (High , N ) then buy 1 share next bar at market (K棒の閉店価格が過去N本のK棒の最高値平均値より大きい場合) If Close < Average (Low , N ) then short 1 share next bar at market ;(K棒の閉店価格が過去N個のK棒の最低平均値より小さい場合 >空にする)

  このモジュールは,戦略の多空方向,すなわちトレーダーの持券の正負数 (positive negative number) を決定することを目的としている.多くの人の心に疑問が生じることがあります - 非多は空? では空手という状態はどうでしょうか? 量的な取引の本質は,数学的金融の方法で考えることであるため,数値上での計算値は,正負の2つの符号しかありません. 上昇または下降の傾向,空手は部位がゼロの結果であり,部位数の大きさは,このモジュールで決定されず,後述の管理部位 (リスク管理) モジュールまたはフィルターによって決定されます.

  • 2. フィルター

  フィルターの機能は”,雑音と偽信号をフィルターする”ことであり,価格位型 (例えば,重要な価格位) または時間型 (特定の取引時間) である.ある種の減噪技法を用いて,市場の雑音が大きいまたは雑音が多い状態を識別し,不必要なまたは不利な取引行動を減らす.

  • 3. 試合開始のサイン

  多空指数とフィルタを考慮した後に実行される実際の出入点判断論理は,基本単数と加码単数に分けることができる.以下の例は多空指数で実際の出入論理を与える: ((均線を例として))

  “閉店価格が平均線上にあるとき,昨日の高値に触れたとき,高値に触れたとき” “閉盘が平均線を下回ったとき,昨日の低値に触れたとき,空っぽになる”

  信号を追加する

  加コード信号は,入場信号の延長と見なされ,同様に多空指標とフィルターを判断根拠として使用することも,または他の方法でもよい.海の取引方法の例として,入場信号の基本単数は,いくつかの浮動損失または他の特殊な状況で部分加コードされるのみである.

  • 5. 出発信号

  出口信号の利用方法は以下の通りです.

  (a) 逆転信号を出場信号とする。 (b) K棒ごとに,または数回,口数公式Pを計算し,P < 既存の部分が減算された場合,P値の基本的使用方法については,Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders (亀の投資法:普通の人を伝説的トレーダーに変えた秘密の方法) に参照して説明する. © 爆発量,落停止など,特定の極端な条件のリスト

• ポジションサイジング/リスク管理

部位管理もフィルターの一種だが,動的手法で提示する.その原理は,リスク値が高く (雑音高) 時に部位を小さくし,リスク値が低く (雑音程度が低い) 時に部位を大きくする.

基本的戦略の基本的枠組みは,大まかに戦略の基本的枠組みである. 交易者が設計した基本的戦略を市場に置いたとき,それは勤勉に働いたり,利益を得る能力を持つ小さな従業員になる.

システムが市場でうまく機能し,しばらくの間,トレーダーは商品や戦略の複雑さを徐々に増やします.従業員が増えて,グローバル市場を横断すると,次の非常に重要な分層が必要になります. 資金管理. このレベルでは,Excelなどの第三者のソフトウェアの助けを借りる技術が必要になります.

• 資金管理モジュールには,以下のような部分があります.

  • 1. 再投資とリスク管理

  利益と損失の構造を管理し,利益と流出を絞る仕組みを確立する.アインシュタインは言った:複利の力は原子爆弾よりも驚異的であり,実際には,取引の決定的な鍵である.

  • 2. 戦略の終結線 (リスク管理)

  商品の入出を管理し,戦略が正しい上下枠を適用していることを確認するために使用されます.

  • 3. 信号優先処理 (Priority)

  資金が限られているが,注文に適した商品やシグナルが多すぎると,どのシグナルが優先上場または優先停止を受けるかを決定するために使用される条件.

• 完全な量化取引システムのカテゴリーは,従来の取引のモデルを超えており,それが武器として設計された場合,配備システムを持つトレーダーは,市場で高い競争優位性を享受することができます.

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