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計算が間違って,回計測が著しい収益性の結果が出た場合,この原因はおそらく誤りである.例えば,計算中に負の数値が省略され,収益性のアルゴリズムに問題があり,百分比を除くと忘れ,収益APIのパラメータを呼び出すときに誤りがあり,その他は,多くの場合,地球上のを買い取る結果が得られる.したがって,現在条件反射が形成されているので,驚異的な収益が発生した場合,BUGを探す必要はありません.
収益発生の種々の驚異は,信頼性の高い方法である:初期口座と現在の取得された口座情報を比較し,差異を分析し,変化を分析し,利益と損失を計算する.
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未来関数,この問題は簡単に起こる. 悩むのは,未来関数の出現が未知である. 例えば,有名な分析大咖: 市場の下行末期に積極的に投資を積み,上行末期に売り上げを上げている,ここで一言だけ言いたい: 未来を予測することの大切さ!
戦略再考における将来予測に関連したすべての要素は,将来関数の要素を導入する可能性がある. このような関連要素の存在を避ける.
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生存者偏差. これはの未来関数族の王である. 単独で述べています. 以下はウィキペディアから引用:
生存者バイアス (survivorship bias) は,生存者バイアス[1]または生存者バイアスと呼ばれる.俗語では,死者バイアスは原因を説明するために話すことができない.つまり,情報を得る管路が生存者からのみである場合 (死者からの情報源がないため),事実とは異なるバイアスが存在する可能性がある.金融金融分野での記事ではよく見られる.
これは,投資金融の番組や記事ではよく見られる.例えば,投資金融のテレビ番組では,成功した投資家が成功の投資経験について話すことを招待するだけで,視聴者は,この成功した投資家が投資する方法を,成功率の高い投資方法として見なすが,テレビ番組では,同じまたは類似した投資方法で失敗した投資家を見ないので,この投資方法の成功率を高く評価する.
長期取引戦略をインデックスや全市場サンプルでテストする仲間たち,インデックス成分株の変化や株の脱出が戦略に影響する際には注意してください.
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真の取引環境の制限.
実際の取引環境では,回路システムでは遇せられない様々な問題,取引摩擦,スライドポイント,衝撃コスト,ネットワークエラー,データエラー,ネットワーク遅延などがあります!
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戦略周期、戦略は周期性であり,風口に立っていると,豚も飛ぶ。トレンド市場では,総策が損をする,総市場では,トレンド戦略が損をする。それなら,私は技術的な手段を使って,トレンド市場と総市場を区別するのですか?これは将来の市場の予測です.
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復習を正しく見る. 復習データの分析については,多くの方が年収や最大回帰率に焦点を当てています. 実際には,以下のような側面がより重要でなければなりません.
- 1.交易次数，如果交易次数太少，那么这个回测数据可信度不高。
- 2.最大连续盈利区间以及最盈利的一笔交易，重点分析它为什么盈利，分析策略的盈利的来源，并分析这样的行情是否可能再次来临。
- 3.最大连续亏损区间以及亏损最严重的一笔交易，分析策略的亏损原因，并分析这样的行情是否可能再次发生，在什么情况下亏损会更糟糕。以及如何做好防范措施。
- 4.回测的目的不是为了证明交易策略多么优秀，盈利率如何的高，而是为了发现尽可能多的缺陷，包括程序的BUG和交易逻辑的不合理之处。
量化取引を神聖化できない.量化取引は本質的に投資戦略のプログラム化であり,量化取引システムは本質的にツールソフトウェアである.哲学的に言えば,取引の聖杯はない.あらゆる戦略にはメリット・デメリットがある.コインの2つの側面のように,対照的で統一されている.例えば,トレンドを追跡する傾向は,大きなトレンド市場に適しているが,一定の幅の横幅波動で連続的な損失を被る.波動戦略は,波動の中で魚のように水を得るが,長期的なトレンド市場では損失を被る.将来のトレンドは,どの戦略に適しているのか,誰も知らない.