Pythonの単品戦略から多種戦略に変換します.

1つ目は,Pythonの単品戦略を多種戦略に変えるための手引きです

この記事では,Pythonのシンプルな戦略を実装しました."Python版 追いつく 倒れる 戦略"この戦略は,ある取引対で1つのアカウントを操作してプログラム化された取引を行うことができる.原理は簡単である.時には同じ取引論理を使用して異なる取引対を操作したい.複数のロボットを作成し,異なる取引対を設定し,様々な通貨で取引を行うことができます.もし戦略が複雑でない場合は,発明者の量化取引プラットフォームの強力な柔軟性により,簡単です.

改変された戦略のソースコード:

'''backtest
start: 2019-02-20 00:00:00
end: 2020-01-10 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT"},{"eid":"OKEX","currency":"ETH_USDT","stocks":30},{"eid":"OKEX","currency":"LTC_USDT","stocks":100}]
'''

import time
import json

params = {
    "arrBasePrice": [-1, -1, -1],     # -1
    "arrRatio": [0.05, 0.05, 0.05],         # 0.05
    "arrAcc": [],           # _C(exchange.GetAccount)
    "arrLastCancelAll": [0, 0, 0], # 0
    "arrMinStocks": [0.01, 0.01, 0.01],     # 0.01
    "arrPricePrecision": [2, 2, 2], # 2
    "arrAmountPrecision": [3, 2, 2], # 2
    "arrTick":[]
}

def CancelAll(e):
    while True : 
        orders = _C(e.GetOrders)
        for i in range(len(orders)) :
            e.CancelOrder(orders[i]["Id"], orders[i])
        if len(orders) == 0 :
            break
        Sleep(1000)

def process(e, index):
    global params
    ticker = _C(e.GetTicker)
    params["arrTick"][index] = ticker
    if params["arrBasePrice"][index] == -1 :
        params["arrBasePrice"][index] = ticker.Last
    if ticker.Last - params["arrBasePrice"][index] > 0 and (ticker.Last - params["arrBasePrice"][index]) / params["arrBasePrice"][index] > params["arrRatio"][index]:
        params["arrAcc"][index] = _C(e.GetAccount)
        if params["arrAcc"][index].Balance * params["arrRatio"][index] / ticker.Last > params["arrMinStocks"][index]:
            e.Buy(ticker.Last, params["arrAcc"][index].Balance * params["arrRatio"][index] / ticker.Last)
            params["arrBasePrice"][index] = ticker.Last
    if ticker.Last - params["arrBasePrice"][index] < 0 and (params["arrBasePrice"][index] - ticker.Last) / params["arrBasePrice"][index] > params["arrRatio"][index]: 
        params["arrAcc"][index] = _C(e.GetAccount)
        if params["arrAcc"][index].Stocks * params["arrRatio"][index] > params["arrMinStocks"][index]:
            e.Sell(ticker.Last, params["arrAcc"][index].Stocks * params["arrRatio"][index])
            params["arrBasePrice"][index] = ticker.Last
    ts = time.time()
    if ts - params["arrLastCancelAll"][index] > 60 * 5 :
        CancelAll(e)
        params["arrLastCancelAll"][index] = ts 

def main():
    global params
    
    for i in range(len(exchanges)) :    
        params["arrAcc"].append(_C(exchanges[i].GetAccount))
        params["arrTick"].append(_C(exchanges[i].GetTicker))
        exchanges[i].SetPrecision(params["arrPricePrecision"][i], params["arrAmountPrecision"][i])

    for key in params :
        if len(params[key]) < len(exchanges):
            raise "params error!"

    while True:
        tblAcc = {
            "type" : "table",
            "title": "account",
            "cols": ["账户信息"], 
            "rows": []
        }        

        tblTick = {
            "type" : "table",
            "title": "ticker",
            "cols": ["行情信息"], 
            "rows": []
        }
        for i in range(len(exchanges)): 
            process(exchanges[i], i)

        for i in range(len(exchanges)):
            tblAcc["rows"].append([json.dumps(params["arrAcc"][i])])
            tblTick["rows"].append([json.dumps(params["arrTick"][i])])

        LogStatus(_D(), "\n`" + json.dumps([tblAcc, tblTick]) + "`")
        Sleep(500)

2 違いを見つけること

この記事の記事では,この2つのコードの組み合わせについて説明します. 実際,取引論理はまったく同じで,変更は一切ない.ただし,戦略を複数種に変更すると,前回のの単一の変数を戦略パラメータののような形で使用することはできません.より合理的な解決策は,パラメータを配列にすることであり,配列の各位置のインデックスは追加された取引対に対応します.

取引論理のコードを関数に包み込みます.process中,策略主回路では,追加された取引対に依拠してこの関数を呼び出し,各取引対に一度の取引論理コードを実行させる.

• 繰り返す (繰り返す) 呼び出し:

  for i in range(len(exchanges)): 
      process(exchanges[i], i)
  

• 戦略パラメータ:

  params = {
      "arrBasePrice": [-1, -1, -1],           # -1
      "arrRatio": [0.05, 0.05, 0.05],         # 0.05
      "arrAcc": [],                           # _C(exchange.GetAccount)
      "arrLastCancelAll": [0, 0, 0],          # 0
      "arrMinStocks": [0.01, 0.01, 0.01],     # 0.01
      "arrPricePrecision": [2, 2, 2],         # 2
      "arrAmountPrecision": [3, 2, 2],        # 2
      "arrTick":[]
  }
  

  このように設計すれば,各取引対が独自のパラメータを持つことが可能になり,各取引対の潜在的な価格の差が大きくなり,パラメータも異なる可能性があり,時には差別化設定が必要になる.

• CancelAll関数について

  この関数の変化を比較してみましょう. この関数は単にコードを少しだけ変更し,その変更の意図について考えるだけです.

• ステータスバーグラフデータ

  状態欄に市場データと口座資産データを表示するグラフを追加し,各取引所の対象となる資産と市場をリアルタイムに表示する.

Pythonの策略を複数形に変えるのは簡単ではありませんか?

3 テストを繰り返す

この戦略は,学習,復習テスト,アップグレードの最適化に関心のある人のための参照のみです.戦略アドレス